多变量的协整检验可以用E-G两步法吗 johansen协整检验能检验两个变量吗?

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\u6709\u4ec0\u4e48\u6ca1\u56de\u7b54\u4e0a\u7684\uff0c\u4f60\u53ef\u4ee5\u8865\u5145...

\u53ef\u4ee5\u7684\uff0c\u5173\u952e\u770b\u8fd9\u51e0\u70b9\uff1a
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\u7b2c\u4e8c\u884c\u540e\u9762\u7684P\u662f0.17,\u5927\u4e8e0.05,\u63a5\u53d7\u539f\u5047\u8bbe,\u800c\u539f\u5047\u8bbe\u662f\u6700\u591a\u4e00\u4e2a\u534f\u6574\u65b9\u7a0b,\u56e0\u6b64,\u5206\u6790\u7ed3\u675f.\u7ed3\u679c\u662f\uff1a\u5b58\u5728\u4e00\u4e2a\u534f\u6574\u65b9\u7a0b.

对于两变量的协整关系检验,可以运用E-G两步法进行;但是对于多变量的协整关系检验,我们通常采用Johanson极大似然估计法,又称Johanson协整检验。

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