个体固定效应回归
答：固定效应模型，即固定效应回归模型，简称FEM，是一种面板数据分析方法。它是指实验结果只想比较每一自变项之特定类目或类别间的差异及其与其他自变项之特定类目或类别间交互作用效果。而不想依此推论到同一自变项未包含在内的其他类目或类别的实验设计。固定效应回归是一种空间面板数据中随个体变化但不随...
答：基准回归个体固定效应和时间固定效应不能同时满足选个体固定效应。个体固定效应模型估计策略就是方程两边对时间取平均，所得新的方程与原方程做差消去这个截距项，再用OLS估计，所得估计量就是一致的。这就解决了不随时间变化，但因个体而异的遗漏变量问题。时间固定效应模型是指，在需要考虑的模型中，有...
答：做回归时同时选择两个效应。大部分(或者说我接触过的大部分)固定效应模型就是指个体固定效应模型。在这类模型中，截距项代表个体异质性，不随时间变化，无法被观测；时间固定效应模型是指，在需要考虑的模型中，有不随个体变化，但是随时间变化的变量。在这时，我们考虑个体固定效应的同时，还需要考虑时间...
答：不用加。xtreg，fe是固定效应模型的官方命令，使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量（组内估计量）。xtreg对数据格式有严格要求，要求必须是面板数据。在xtreg命令后加上选项fe，那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计，并且默认为个体固定效应，定义在xtset所设定的截面维度上。如果要...
答：1、用reg做是混合OLS回归，而用xtreg做的是固定效应模型，两者存在着不同额。2、隐含的原始假定是个体间不存在异质性。3、两者间自然存在着区别额。手动控制个体固定效应reg y x i.year i.id 和命令计算xtreg y x i.year, fe没有任何区别。
答：1. 使用reg命令进行的回归分析是标准的普通最小二乘法（OLS）回归，而xtreg命令则是应用了固定效应（FE）模型。两者之间存在明显的差异。2. 在默认情况下，OLS回归假设所有个体之间不存在任何差异。3. 因此，OLS回归和固定效应模型之间自然会有所区别。手动在回归命令中加入个体固定效应（如reg y x i....
答：在随机效应模型的基础上，进行Hausman检验。Hausman检验的假设是：H0（零假设）是建立个体随机效应回归模型，而H1是建立个体固定效应回归模型。解读Hausman检验的计算结果。Hausman检验的计算结果通常包括两个值：统计量和对应的p值。统计量是一个数值，表示解释变量与误差项之间的相关性程度。p值是一个概率值...
答：固定效应模型：用每个个体作为其自身的控制因素。固定效应模型：将个体间未被观察的差异作为一套固定的参数，它们要么可以直接估计出来，要么可以在估计方程中被抵消 → 个体内信息。随机效应模型：未被观察到的差异被处理成具有特定概率分布的随机变量。假定未被观测的变量与所有观测变量之间不相关 → 个体...
答：面板数据可以分为：非观测效应模型和混合回归模型。固定效应模型属于非观测效应模型中的一种。对于如下固定效应模型：其中α(i)代表不随时间改变的个体效应（比如个人的特征所造成的效应），这种模型也可称为单项固定效应模型（只考虑个体效应不考虑时间效应）。如果将此模型进一步扩展，加入时间效应：其中λ(...
网友评论：
莫光17377073228：
什么叫固定效应模型 -
31032哈诚
： 固定效应回归是一种控制面板数据中随个体变化但不随时间变化的百一类变量方法. 固定效应模型(fixed effects model)有n个不同的截距,其中一个截距对于一个个体.可以用一系列二值变量来表示这些截距. 固定效应模型是指实验结果只想...
莫光17377073228：
求助,SAS面板数据个体固定效应回归 -
31032哈诚
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
莫光17377073228：
如何对面板数据进行F检验 -
31032哈诚
： 做固定效应模型,模型下面有F检验POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
莫光17377073228：
eviews面板数据模型 个体固定效应回归 几个变量一起估计可以吗 -
31032哈诚
： 可以的啊.你说的因变量还是自变量?
莫光17377073228：
回归和静态回归,随机效应与固定效应的区别 -
31032哈诚
： 在我认知范围内,多重共线性问题一直不是计量里的什么大问题,回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了,线性相关性比较高,那就直接剔除吧!异方差检验我也没有做过,我一般直接就用稳健标准差,从来不用一般标准差!至于自相关检验这个问题也是没有做过的!我认为做什么检验和文章关系比较大!我做过一篇FDI的文章,里面采用FDI存量数据,存量数据肯定有很强自相关性,于是我就采用动态面板估计了,后来经过几个模型的比对发现,FDI存量的自相关性对回归结果影响很小.计量实证还是应该为自己的思想服务,检验越多、方法越复杂不见得就一定是好事!以上愚见,仅供参考!水平有限,望请谅解!
莫光17377073228：
在截距变动模型中,模型系数() - 上学吧
31032哈诚
： 方法/步骤短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
莫光17377073228：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
31032哈诚
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
莫光17377073228：
如何理解固定效应模型 非统计专用能听懂的 -
31032哈诚
： 固定效应模型只能用EVIEWS做,SPSS是做不了面板数据固定效应回归模型. 这两种做多元线性回归时,有没有注意选择变量控制的概率值,有点默认是0.05,有点默认是0.1.如果这个概率值设置不同,选择出的自变量个数当然是不一样的. 相关分析只考虑到两个变量之间的关系,而并没有考虑所有变量之间的交互关系.当在相关分析中发现,某个变量和因变量存在强相关,但在回归分析中,不一定留在回归模型中,因为多元回归模型中,常常存在几个自变量之间存在强相关性,而影响回归的效果,因此几个强相关的变量最后可能只会留下一个或较少的变量在模型中.</ol>
莫光17377073228：
面板数据的计量经济分析的图书目录 -
31032哈诚
： 第1章 面板数据计量经济分析概述 §1.1 面板数据及其应用研究 §1.2 静态面板数据计量经济学理论研究 §1.3 动态面板数据计量经济学理论研究 §1.4 面板数据的单位根检验研究 §1.5 面板数据的协整检验研究 第2章 面板数据及其回归模型 §2.1 面板...
