个体固定效应能忽略吗
答：固定效应有几个类型:个体固定效应、时间固定效应、省份固定效应、行业固定效应以及交叉固定效应等等,这是因为根据独一无二的固定不变的特征来分组造成的,比如个体固定效应就是每个个体不随时间变化的独特特征对被解释变量的影响,省份固定效应就是每个省份不随时间变化的独特特征对被解释变量的影响,不同的分组可以形成不...
答：是需要的。固定效应的本质是一簇具有相同性质的控制变量，个体固定效应就是指只随个体而变但不随其他因素而变的变量。控制变量的作用在于，一定程度上缓解遗漏变量偏差的问题。因此，控制得越细，越能缓解遗漏变量偏差问题，因为控制了个体固定效应，就已经控制了行业，但是反过来则不成立。
答：1 不可以只写个体固定。2 空间杜宾模型的个体固定效应只能够控制个体固定因素对因变量的影响，但是无法解决空间上的自相关问题。因此，同时需要控制空间自相关，并且进行空间权重矩阵的选取。3 此外，如果只考虑个体固定因素，可能会忽略空间上的异质性因素，导致模型不够精确。因此，如果想要得到更加准确的...
答：可以。固定效应模型有n个不同的截距，其中一个截距对应一个个体，可以用一系列二值变量来表示这些截距。“固定效应(fixedeffect)是试验设计的基本概念之一，在线性统计中，由固定因素所引起的。
答：1. 个体固定效应显著性通常比随机效应显著性更具说服力。2. 个体固定效应模型假设效应是固定的，即误差项与解释变量不相关。3. 随机效应模型则假设效应在不同个体间随机分布。4. 个体固定效应模型更适用于分析个体间的差异，因为它能够消除个体特异性的影响。
答：如何比较时点固定效应模型和个体固定效应模型,我知道hausman检验可以比较个体固定效应模型和个体随机效应模型的优劣,不知道能否用它来比较时点固定效应模型和随机效应模型的优劣吗?还有,如果检验结果显示使用固定效应模型,但到底如何在个体固定效应和时刻固定效应模型之间选择呢?
答：1.个体固定效应模型就是对于不同的个体有不同截距的模型。如果对于不同的时间序列（个体）截距是不同的，但是对于不同的横截面，模型的截距没有显著性变化，那么就应该建立个体固定效应模型。2.实际上还是要结合你研究的经济问题来看这个截距。最常用的例子是消费与收入之间的关系。很多书里都用这个例子...
答：当横截面（即同一时间点的不同个体）的平均效应不变，但个体间存在显著差异时，个体固定效应模型就显得尤为必要。以消费与收入关系为例，不同地区的自发消费（即收入为零时的消费）会有所不同，此时截距项就代表了这种地区性差异，可以用来进行排序分析。然而，是否使用个体固定效应模型，并非一成不变，...
答：不可以。空间杜宾模型的个体固定效应只能够控制个体固定因素对因变量的影响，但是无法解决空间上的自相关问题，需要在固定个体的同时，还需要控制空间自相关，并且进行空间权重矩阵的选取。空间计量经济学是计量经济学的一个分支，是研究的是如何在横截面数据和面板数据的回归模型中处理空间相互作用（空间自相关...
答：因此考虑个体不可观测异质性时要做固定效应。例如，探究政策实施效果分析时，通常要消除个体（政策实施对象）和时间（政策实施时间）差别带来的影响，就要考虑时间和个体的固定效应。政策实施效果分析中最常用的方法是多期-双重差分模型（DID），在公式中加时间和个体固定效应。
网友评论：
赖章18117702096：
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型 -
28178父养
： 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的.固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组.例如,我想比较3种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广.这三种药不是从很多种药中抽样出...
赖章18117702096：
固定效应模型中有一个变量不显著可以剔除吗 -
28178父养
： 这个很难回答,每个人的习惯不同,不同模型处理方法也不一样.我个人的经验是: 假设你有三个变量,ABC,首先检验他们之间的相关系数,也就是察看correlation coefficient matrix,如果有两两相关特别高的,比如超过0,95,剔除其中一个,否则模型有多元共线性的问题.如果没有上述问题,则把ABC都放入回归中,然后看回归的拟合度,你可以看R^2,AIC,BIC,F之类的,再看每个变量的t值,是否显著,找出最不显著的,去掉这个变量,然后再比较整个模型的拟合度R^2,AIC,BIC,F是否比刚才的增高了,如果降低了,则说明这个变量不能去掉,如果降低了,则可以去掉.去掉这个变量后再检验模型中剩下的两个是否显著,以此类推.
赖章18117702096：
个体时点固定效应是什么 -
28178父养
： 个体固定效是指考虑个体在未受到干预时表现出的趋势特征,然后在处理组和控制组将这种趋势特征控制,最后比较两者的水平差异.一般固定效应是针对面板数据的处理手段.
赖章18117702096：
固定效应估计量中的选项fe需要加吗? -
28178父养
： 不用加.xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量).xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据. 在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应组内估计方法进...
赖章18117702096：
当设定截距项为固定效应时,为什么不能直接用最小二乘法 -
28178父养
： “个体固定效应模型就是对于不同的个体有不同截距的模型.如果对于不同的时间序列(个体)截距是不同的,但是对于不同的横截面,模型的截距没有显著性变化,那么就应该建立个体固定效应模型.” 实际上还是要结合你研究的经济问题来看这个截距.最常用的例子是消费与收入之间的关系.很多书里都用这个例子.如果收入为0,则截距项就是自发消费.这样,不同地区的自发消费就不同,截距项就不一样.就可以对自发消费进行排序.但是,对于实际使用的很多面板模型,通常是不解释这个截距项的.因为数据处理不一样,结论的经济意义就不同.如果你数据都使用自然对数,你把数学模型表达出来之后,还原就知道这个截距项到底是什么了.因此,说到底,还是你的经济模型最为重要.
赖章18117702096：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
28178父养
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
赖章18117702096：
什么叫固定效应模型 -
28178父养
： 固定效应回归是一种控制面板数据中随个体变化但不随时间变化的百一类变量方法. 固定效应模型(fixed effects model)有n个不同的截距,其中一个截距对于一个个体.可以用一系列二值变量来表示这些截距. 固定效应模型是指实验结果只想...
赖章18117702096：
个体固定效应和随机效应,时间固定效应和随机效应区别 - 上学吧普法...
28178父养
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
赖章18117702096：
拉氏指数的优缺点是什么? -
28178父养
： 拉氏价格指数的优点是,由于采用基期数据,因此在报告期结束后可以迅速计算出结果.这一指数的主要缺点,一是忽略了基期以后出现的新产品,这种新产品实际上已经加入了基期以后商品总支出的范围,这一缺陷在一定场合会使拉氏指数所测度的一般价格水平上涨率低于实际的价格上涨率.二是拉氏指数忽视了需求的价格效应,它是以基期的各种商品需求量在报告期不会因价格水平上涨而减少为前提的,而实际上需求量是商品价格的函数,在其他条件不变时价格上升会引起需求量的下降,这一缺陷使拉氏指数可能会给那些价格已经上涨的商品所分配的权数过大,结果会使计算出来的价格指数较实际价格上涨率更高一些.
