协整分析的七个步骤
答:协整检验的步骤如下:1. 确定变量 需要确定要研究的变量。通常情况下,需要研究两个或多个变量之间的关系。例如,如果要研究股票价格和利率之间的关系,那么需要确定这两个变量。2. 进行单位根检验 接下来,需要进行单位根检验。单位根检验用于检验时间序列是否具有单位根,即是否具有随机漫步的特征。如果...
答:7、协整分析是在时间序列的向量自回归分析的基础上发展起来的空间结构与时间动态相结合的建模方法与理论分析方法。8、三、理论模型:四、协整检验的目的:协整即存在共同的随机性趋势。9、协整检验的目的是决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系,伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势...
答:在利用这些概念进行变量长期稳定关系判断时,一般有以下几个步骤:进行单位根检验:首先需要对各自的变量进行单位根检验,以确定它们是否为非平稳时间序列。进行协整检验:对于存在单位根的变量,进行协整检验,判断它们是否存在长期稳定的线性关系。可以采用Johansen方法进行计算和检验,得出协整关系的最优滞后阶数...
答:协整检验二种方法:一是用EG检验,即二步法,第一步进行回归,然后对残差进行单位根检验,若平稳,则存在协整关系,第一步的回归方程则是所需要的;二是用JJ检验,存在协整关系后,会直接给出协整方程,根据研究用途选择一个方程即可。在宏观经济计量分析中,Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非...
答:第一步,打开电脑,进入“Excel”,创建新的数据电子表格。 第二步,如图所示,将电子表格数据,导入“eviews”,点击“ok”。 第三步,在系统弹出窗口中输入“corcoilfuturedowshindexnagasopecueuropeurmb,”分析变量关系。 扩展资料 第四步,打开“菜单”,点击“graph”,在对话框中输入...
答:貌似这个是不可以做协整分析的,两个序列必须是同阶单整!
答:具体分析步骤如下:单位根检验;协整检验;格兰杰检验。文中出现的COFB表示中国对美国贸易顺差月度值;EXRA表示人民币对美元汇率。综合汇率对贸易影响的时效性,本文选取每月第一个工作日汇率作为当月汇率。(二)计量分析及结果 1.样本数据的单位根检验。单位根检验,又称对时间序列数据平稳性的检验, ...
答:到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的。像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了。所以建议你或者更换数据,或者对数据做一些处理,例如取对数,或者换...
答:楼上说法有误,不是麻烦,而是eviews根本不能做面板格兰杰因果检验。可以做的是stata,而且,stata还能做面板向量自回归、脉冲响应、方差分解。
答:在时间序列中常会发现两个变量存在一种长期稳定关系, 把这种长期稳定关系称为"协整关系”传统的协整分析方法是通过对序列差分将其转化为平稳序列,得出其中的线性均衡关系,这种协整关系可称为线性协整,线性协整的建模理论是从实际的数据生成过程出发,在非平稳序列中寻找可能存在的长期线性均衡关系,以建立...
网友评论:
施将19734561908:
单整的定义与性质 -
59298郁桑
: 你学这个哦 难~超复杂哦~ 单整: 好象就是研究序列间协整关系的.如果一个随机过程{xt}如果必须经过d次差分之后才能变成一个平稳的,可逆的ARMA过程,而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳的过程,则称该过程具有d阶单整性. 对多个时...
施将19734561908:
如何做4变量的JJ协整检验 eviews具体步骤 -
59298郁桑
: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整...
施将19734561908:
谁能通俗地介绍一些协整分析? -
59298郁桑
: 协整(我们当时学的时候叫同积 cointegration)是指多个时间序列自身不平稳,但是它们的线性组合是平稳的.其意义在于校正两个单位根变量关系的假设检验. 三言两语很难说清楚,推荐看看李子奈的《计量经济学》,国外有很多优秀的教材,http://www.pinggu.org/bbs 是比较适合交流讨论的地方. 这个网页有比较通俗的解释 http://courses.temple.edu/economics/notes/cointegration/cointegration.HTM
施将19734561908:
向量误差修正模型 -
59298郁桑
: 误差修正模型(Error Correction Model)[编辑]误差修正模型的产生原因对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可建立经典的回归分析模型.如:建立人均消费水平(Y)与人均可支配收入(X)之间的回归模型...
施将19734561908:
stata协整检验结果怎么分析 -
59298郁桑
: Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()
施将19734561908:
如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
59298郁桑
: 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
施将19734561908:
Eviews对两个一阶单整的时间序列协整分析具体步骤是怎样的呢? -
59298郁桑
: 先做unit root test,然后做regression,生成resid之后,做resid的unit root test 最后做granger test 我经常帮别人做这类的数据分析的
施将19734561908:
怎么用eviews软件进行协整分析 -
59298郁桑
: 1、这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white noise.而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).2、Johansen test 是用来检验...
施将19734561908:
怎么才能用来分析多个变量的协整关系 -
59298郁桑
: 两个,格兰杰要求两个变量间是协整,不协整则需要通过差分等方法使其协整再分析.协整检验对于变量数没有具体要求,甚至对于非独立变量个数也没限制.
施将19734561908:
求教johensan协整检验步骤 -
59298郁桑
: 讲你要分析的变量打开as group,然后在打开的视图窗口中,view-Cointegration Test,选择参数,点击确定.