协整检验分析公式
答：本文在进行电子货币对中国货币流通速度影响的分析中采用的是协整的理论方法,它包括单位根检验和协整检验两个基本内容.在本文的分析过程中,比较重要的是误差修正模型的使用.目前建立误差修正模型的方法通常有Engle-Granger两步法和Wickens-Breusch一步法.本文选择Engle-Granger两步法来计算货币流通速度与其变量对短期冲击的...
答：对此，我们分别利用协整关系和ECM模型加以检验。检验结果表明，我国货币供给增长率与通货膨胀率之间存在正相关的长期协整关系(见协整方程(15)式)，这说明我国的货币政策仍然具有最终影响价格水平的能力，货币政策仍然是价格水平调整的主要政策方式。在协整方程(15)表示的长期均衡关系中，货币存量水平对于通货膨胀...
答：性变量法的基本思路是，将全要素生产率视为一个隐性变量即未观测变量，从而借助状态空间模型利用极大似然估计给出全要素生产率估算。具体估算中，为了避免出现伪回归，需要进行模型设定检验包括数据平稳性检验和协整检验。平稳性检验和协整检验的方法很多，常见的有ADF单位根检验和JJ协整检验。由于产出、劳动...
答：Mean dependent var表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程模型称为“联立方程模型”。在联立方程模型中，变量分为两类：一类是作为被解释变量的内生变量，即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
答：计算公式为: 其中, p代表水平型或垂直型产业内贸易。根据计算所得的单位产品产业内贸易水平数据,本文对中韩钢铁产业内贸易与各种影响因素之间的关系进行了协整检验。 对经济时间序列进行协整检验之前,首先应该进行变量的平稳性检验,本文采用ADF (Augented Dickey Fuller Test)单位根检验方法对中韩人均国民收入差距(LnDGN...
网友评论：
储湛18211216177：
stata协整检验结果怎么分析 -
41272蓟路
： Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()
储湛18211216177：
求助.johansen协整检验结果分析 -
41272蓟路
： 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
储湛18211216177：
怎么样通过eviews软件做协整检验得到协整回归方程 -
41272蓟路
： 实际上,你做协整检验,发现变量之间有协整关系,即存在长期均衡关系.那么直接进行模型回归,得到的方程就是协整方程.
储湛18211216177：
stata 协整性检验 -
41272蓟路
： 最开始是H0:秩=0,不过不通过 新假设:H0:秩=1 VS H1:秩>1 依次类推,直到零假设可以接受为止,如果统计量大于显著性水平对应临界值应该是拒绝零假设. 从上图来看,没有通过
储湛18211216177：
如何检验两个经济变量的协整性? -
41272蓟路
： 1,单位根检验,保证俩个经济变量都是非稳态的. 2,建立var模型,选择不同的滞后项个数和是否有常数项,趋势的不同var模型,看信息量指标,从中选出最优的. 3,迹检验最优的模型,得到rank是多少. 4,得到协整关系了.
储湛18211216177：
怎么用eviews软件进行协整分析 -
41272蓟路
： 1、这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white noise.而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).2、Johansen test 是用来检验...
储湛18211216177：
谁能通俗地介绍一些协整分析? -
41272蓟路
： 协整(我们当时学的时候叫同积 cointegration)是指多个时间序列自身不平稳,但是它们的线性组合是平稳的.其意义在于校正两个单位根变量关系的假设检验. 三言两语很难说清楚,推荐看看李子奈的《计量经济学》,国外有很多优秀的教材,http://www.pinggu.org/bbs 是比较适合交流讨论的地方. 这个网页有比较通俗的解释 http://courses.temple.edu/economics/notes/cointegration/cointegration.HTM
储湛18211216177：
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
41272蓟路
： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
储湛18211216177：
Error Correction Model 用EVIEWS怎么做呢? -
41272蓟路
： 一、利用EG两步法做协整检验.在两个变量情况下(设为Y、X),包括两序列单整检验、两变量最小二乘法回归并得到残差序列并命名为e、对e作单位根检验.二、在证明Y、X两序列间存在协整后,才可以建立ECM.其中,误差修正项ecm的...
