协整检验之后怎么做回归
答：协整就直接用原变量回归了。协整检验二种方法：一是用EG检验，即二步法，第一步进行回归，然后对残差进行单位根检验，若平稳，则存在协整关系，第一步的回归方程则是所需要的；二是用JJ检验，存在协整关系后，会直接给出协整方程，根据研究用途选择一个方程即可。
答：)，协整相当于一个带约束的回归，但是实践上一般是基于差分的形式做p-1回归(原阶数为p)再此基础引入滞后水平项作为误差修正项。你可以把协整回归理解为差分后的数据为了引入更多的信息而作的调整。
答：欲在工作表格进行多元线性回归，先选择自变量的列，然后选择Analysis：MultipleRegression命令，该菜单命令打开一个Attention对话框确认数据的选择和自动指认正确，单击OK按钮完成回归。回归结果和ANOVA表显示在ResultsLog窗口。其中包括：A，B1，B2等：参数估计值和误差t-value：t检验p-value：Thecorrespondingp-v...
答：所以只要结果显著就不用处理这个问题。解决这个问题也只有增加样本量。线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS（普通最小二乘法）进行参数估计，会造成以下几个方面的影响。从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出，只有在同方差和非自相关性的条件下，OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自...
答：实际上，你做协整检验，发现变量之间有协整关系，即存在长期均衡关系。那么直接进行模型回归，得到的方程就是协整方程。
答：协整检验是检验两个变量的长期关系，需要检验数据是不是平稳数据，如果不是就不可以用经典回归，需要用差分的方法转化为平稳数据。
答：原因：只有同阶单整，变量之间才有共同的增长趋势，才能同涨同落。时间序列的协整检验：先做回归，后做协整检验。时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法，在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛...
答：可以先做协整检验，如果存在协整关系，之后可以做格兰杰检验和一元线性回归。根据查询相关信息显示，由于X序列是平稳，Y的一阶差分序列平稳的，表明X序列和Y序列不存在协整关系，因而不能做格兰杰检验、一元线性回归，协整就更不必了。
答：协整检验不通过不可以回归，必须对协整检验不通过的方面整改到位，并经过验收通过后，才可以回归。
答：1、可以将单位根序列差分后再回归，或者做协整分析。2、可以选择做差分，有的变量可能是一阶或者二阶单整（即需要一次或者二次差分）。但是要考虑做完差分后的经济学意义，如一阶差分变成了增长率。最后做协整的时候，也要使用经过差分后的变量。
网友评论：
寇司15783043701：
如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
46474廉疤
： 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
寇司15783043701：
时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
46474廉疤
： 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
寇司15783043701：
怎么样通过eviews软件做协整检验得到协整回归方程 -
46474廉疤
： 实际上,你做协整检验,发现变量之间有协整关系,即存在长期均衡关系.那么直接进行模型回归,得到的方程就是协整方程.
寇司15783043701：
用EVIEWS做回归时,变量不平稳但不想做差分怎么办? -
46474廉疤
： “一个变量不平稳真的就不能做回归吗?” 当然不是,即使自变量和因变量都不平稳,但只要是同阶单整的,仍然有可能进行回归. 因此,是否可以进行回归,并不是以是否平稳为必要条件.正确的办法是进行协整检验. 通过了协整检验,就可以进行回归.
寇司15783043701：
关于eviews单位根检验后,再回归的问题. -
46474廉疤
： 只要你检验出数据都是二阶单整的,就满足了协整分析的前提,下一步直接进行协整分析,就能得到回归方程.为了消除自相关,可以加ar.我是这么理解的,不知道能不能帮助你!
寇司15783043701：
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
46474廉疤
： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
寇司15783043701：
非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? -
46474廉疤
： 不一定,如果是同阶单整,则可以进行协整检验.如果有协整关系,则不是伪回归.如果没协整关系,就是伪回归.
寇司15783043701：
[求助] 两个变量协整在对残差进行ADF检验中的残差序列如何表示? -
46474廉疤
： 协整检验是对残差序列的平稳性检验,用的是原序列做回归方程.granger检验如果数据是平稳的,则可直接进行;如果数据非平稳,但其之间存在协整关系,则也可以直接进行.
寇司15783043701：
向量误差修正模型 -
46474廉疤
： 误差修正模型(Error Correction Model)[编辑]误差修正模型的产生原因对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可建立经典的回归分析模型.如:建立人均消费水平(Y)与人均可支配收入(X)之间的回归模型...
寇司15783043701：
平稳型时间序列数据的检验 -
46474廉疤
： ADF单位根检验,在eviews中打开序列,左上角view菜单里选在unitroot test
