协整检验原假设
答：多元非平稳序列是否具备动态回归的潜力，关键在于是否存在协整关系。协整检验，也称为Engle-Granger检验（EG检验），是验证这一假设的关键步骤。EG检验的假设分为两派：原假设是序列间不存在协整，对立假设则是存在。这实质上是关于回归残差序列是否平稳的判断。检验过程分为两个步骤：首先建立回归模型，然后...
答：首先判断协整检验的结果，根据迹检验（图1-上个表格）、最大特征值检验（图1-下个表格），可以判断得出存在2个协整方程，上面也输出了结果：indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断，p<0.1，都是拒绝该原假设，就是同行最前面那个假设。在宏观经济计量分析中，Granger(1987)所提出的协整...
答：恩格尔-格兰杰检验Engle-Granger第一步：建立两变量（y1,y2）的回归方程，第二部：对该回归方程的残差(resid)进行单位根检验其中，原假设两变量不存在协整关系，备择假设是两变量存在协整关系。利用最小二乘法对回归方程进行估计，从回归方程中提取残差进行检验。set.seed(123456)e1=rnorm(100)e2=rnorm(...
答：尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是：存在一个协整方程.
答：协整检验就有点麻烦，先要对X和Y做差分，我这里是做了二阶差分才发现X，Y是平稳的，二阶差分后的序列定义为iix和iiy 对x和y序列做普通最小二乘回归 ls y c x 然后对残差序列做单位根检验 Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAX...
答：就是当原假设为真时，比所得到的样本观察结果更极端的结果出现的概率。如果P值很小，说明原假设情况的发生的概率很小，而如果出现了，根据小概率原理，我们就有理由拒绝原假设，P值越小，我们拒绝原假设的理由越充分。总之，P值越小，表明结果越显著。但是检验的结果究竟是“显著的”、“中度显著的”...
答：当95%置信区间下，Johansen Test拒绝“无协整”假设，转而接受“最多三个”协整关系时，我们可以说，存在显著的长期稳定关系。Python中的工具，如Eviews和Python库，为我们提供了强大的检验手段，输出的t值和p值进一步强化了这一结论。总而言之，协整检验是经济研究者手中的宝贵工具，它帮助我们揭示变量...
答：1、先判断协整检验的结果。2、根据迹检验，最大特征值检验，得出存在2个协整方程。3、以根据统计量后面的p值进行判断，p小于0.1，都是拒绝该原假设，就是同行最前面那个假设。
答：首先判断协整检验的结果，根据迹检验（图1-上个表格）、最大特征值检验（图1-下个表格），可以判断得出存在2个协整方程，上面也输出了结果：indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断，p<0.1，都是拒绝该原假设，就是同行最前面那个假设。协整方程可以写2个，因为上面就是得出这样的结论...
答：如果没有它们，那么协整在实践中便会失去其应有的重要作用。常用的协整检验有两种，即Engle-Granger两步协整检验法和Johansen协整检验法。这两种方法的主要差别在于Engle-Granger两步协整检验法两步法采用的是一元方程技术，而Johansen协整检验法采用的是多元方程技术。因此Johansen协整检验法在假设和应用上所受...
网友评论：
解可15330734137：
eviews 中johansen面板协整检验,都拒绝原假设,什么意思 -
60604海成
： 说明不存在协整关系啊 协整检验原假设是不存在协整关系 感觉你操作过程有问题,一般都是存在协整关系
解可15330734137：
求助.johansen协整检验结果分析 -
60604海成
： 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
解可15330734137：
eviews约翰协整检验六个假设什么意思 -
60604海成
： 不同假设是不同的意思
解可15330734137：
用eviews怎么在协整J检验得出协整方程 -
60604海成
： 首先判断协整检验的结果,根据迹检验(图1-上个表格)、最大特征值检验(图1-下个表格),可以判断得出存在2个协整方程,上面也输出了结果:indicate 2 ces.主要可以根据统计量后面的p值进行判断,p<0.1,都是拒绝该原假设,就是同行...
解可15330734137：
2、2. 对协整回归模型的残差进行单位根检验时,采用无截距项、无趋...
60604海成
： 最开始是H0:秩=0,不过不通过 新假设:H0:秩=1 VS H1:秩>1 依次类推,直到零假设可以接受为止,如果统计量大于显著性水平对应临界值应该是拒绝零假设. 从上图来看,没有通过
