格兰杰因果检验一定要通过吗
答：两个。格兰杰要求两个变量间是协整，不协整则需要通过差分等方法使其协整再分析。格兰杰因果检验是用在时间序列数据上的一种计量方法。
答：少了。滞后阶数越大，需要估计的参数越多模型的自由度就越少，而通常数据有限，不足于估计模型，数据太少导致无法通过检验。经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法，即格兰杰因果关系检验。
答：要做较为稳健的格兰杰因果检验。1、首先，确认y和x是否平稳；其次，通过单位根检验后，一般常将（x，y）构成一个二元VAR系统，在VAR的框架下进行格兰杰因果关系检验。2、其次依信息准则确认滞后阶数，可以估计VAR，估计VAR之后需采用varlmar、varstable、varnorm等命令检验VAR残差和系统是否稳定。3、最后...
答：向量自回归（VAR,Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。VAR方法通过把系统中每一个内生...
答：一般不需要。因为VAR 模型是一种非理论性的模型，其系数的经济学意义会有牵强。而且pvar模型主要就是看脉冲响应和方差分解，gmm估计一般不列出
答：一、讨论一1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），...
答：(Granger Causality Test)上面因果关系的最后一种表达方法已经接近我们最常用的格兰杰因果检验方法，统计上通常用残差平方和来表示预测误差，于是常常用X和Y建立回归方程，通过假设检验的方法（F检验）检验Y的系数是否为零。 可以看出，我们所使用的Granger因果检验与其最初的定义已经偏离甚远，削减了很多条件...
答：下面解释下你的两张表格：表1做的是对序列GDP和LEC的平稳性检验，用的是ADF检验方法，原因是格兰杰检验前提是序列必须是平稳的，如果非平稳，也就是存在单位根问题，就需要对序列进行相应转换，譬如差分转换、对数转换等等，一直要转换到序列能通过平稳性检验才可以用格兰杰因果检验，从表中来看，序列GDP ...
答：以第一组结果为例 原假设 L2不是L1的格兰杰因 时间上的先导性 有效观察样本 128组 F检验的统计值是2.96 显著值.0877 也就是说 10%的显著水平上 你可以拒绝原假设 即L2是L1的格兰杰因 但是在5%的显著水平上 你无法拒绝原假设 L2不是L1的格兰杰因 同理 L1在10%, 5%, 1%的显著水平上都是L2的...
答：格兰杰因果关系要求两个被建立关系的时间序列必须都是平稳的，所以你找的因果关系是两个差分后的序列的关系而非原序列的格兰杰关系
网友评论：
陆标18443077455：
如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
67746邵轮
： 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
陆标18443077455：
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
67746邵轮
： 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
陆标18443077455：
stata granger因果检验什么意思 -
67746邵轮
： 原理: 如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时(如果随机变量由事件定义的,也可以说,该分布函数)的影响,并在时间上两个事件和测序(B经过前期A),那么我们可以说,A是B的原因. />剂量 F统计量的概率 <br没有格兰杰...
陆标18443077455：
对时间序列数据进行格兰杰检验时,是否需要去除样本异方差? -
67746邵轮
： 1、GRANGER因果检验的前提是两个序列平稳或者协整,否则会出现伪回归现象;2、时间序列原数据经过一阶差分后通常都能变成平稳序列(用ADF法检验是否平稳);3、GRANGER检验不是万能的.要证实序列之间的因果关系,除了要通过GRANGER检验,还要从逻辑和常识的角度去判断合理性.
陆标18443077455：
怎么做geweke检验eviews -
67746邵轮
： 第一种方法: 第一步:选定两序列,以group打开(点右键,选open as group)得弹出窗如图: 第二步:选菜单view,点选最后一项granger causalty test.得弹出窗,输入阶数,一般2或3即可,点OK,得结果. 第二种方法: 在输入对话的命令窗...
陆标18443077455：
格兰杰因果检验 -
67746邵轮
： 用EVIEWS做.按住CRRL键,选中你要做格兰杰因果关系的两个变量,点右键,“open as a group”.然后点view/granger causality,然后选滞后阶数.顺便说声,格兰杰因果关系检验要求数据是平稳的,
陆标18443077455：
格兰杰因果关系检验的公式介绍 -
67746邵轮
： 格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中.检验要求估计以下的回归: (1) (2) 其中白噪音u1t 和u2t假定为不相关的. 式(1)假定当前y与y自身以及x的过去值有关,而式(2)对x也假定...
陆标18443077455：
格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗
67746邵轮
： 如果单位根检验表明序列是平稳的,可以直接做格兰杰检验,不必做协整.若不平稳,需要做协整检验.如果存在协整关系,再做格兰杰检验. 因为非平稳序列可能存在伪回归,非平稳序列直接做格兰杰检验,可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归. 不知道能否对你有所帮助.
陆标18443077455：
谁有关于格兰杰因果关系检验的详细介绍啊? -
67746邵轮
： 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
陆标18443077455：
急问关于格兰杰因果检验 -
67746邵轮
： 如果你的分析对象是原始变量,就对原始变量做因果检验,如果你是对差分变量做分析,就对差变量做因果检验,与变量是否平稳没有逻辑联系.格兰杰因果检验原理是基于预测的.如变量X和Y,如果对Y的预测精度因为考虑到Xt,Xt-1,Xt-2..而提高的话,就是说X及其滞后变量对Y的预测有帮助,那么X就是Y的格兰杰原因,一般来说X是发生在Y之前的.需要注意的是,格兰杰因果并不是我们常说的因果关系.操作上如果是用Eviews软件,直接把要做检验的变量在同时打开,然后View下有“Granger test”.如果你要对滞后变量做,则需要先生成滞后变量,然后同样操作.
