简述协整检验的步骤
答：1，单位根检验，保证俩个经济变量都是非稳态的。2，建立var模型，选择不同的滞后项个数和是否有常数项，趋势的不同var模型，看信息量指标，从中选出最优的。3，迹检验最优的模型，得到rank是多少。4，得到协整关系了。
答：1、通过eviews放入数据以后，直接下一步。2、这个时候，需要输入图示命令进行确定。3、下一步，按照图示点击相关选项进入。4、在这里，选择相应的检验类型进行确定。5、这样一来会得到对应的结果，即可实现eviews做4变量的JJ协整检验了。
答：另外，所谓的协整是指数列的前N项之和等于以前所有项的数乘以N，它适合于数列的分析，但不适合数列的构造，可以说是对数列的构造起到了重要作用，是一个解释不完全的概念。说的直白一点就是，协整的定义使数列得到合理的一种有序结构，使之更加容易进行研究，不至于让人感到困惑。协整检验：在宏观经济...
答：按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。步骤二：协整检验或模型修正。情况一：如果基于单位根检验的...
答：1、如图，你可以把数据通过审查后，直接进入下一步。2、此时，如下图需要输入icon命令进行确认。3、接下来，单击图中所示的相关选项进行输入。4、在这里，选择相应的检验类型进行确认，然后可以进行下一步。5、这样就可以得到相应的结果，并用eviews对4个变量进行jj协整检验。
答：其次，在两变量的协整方程中，协整向量(k0,k1)是唯一的，然而，若系统中含有k个变量，则可能有k-1个协整关系。协整检验和估计协整线性系统参数的统计理论构成了协整理论的重要组成部分。如果没有它们，那么协整在实践中便会失去其应有的重要作用。常用的协整检验有两种，即Engle-Granger两步协整检验法和...
答：Johansen-Juselius(JJ)协整检验法，该方法是一种用向量自回归(VAR)模型进行检验的方法，适用于对多重一阶单整I(1)序列进行协整检验。JJ检验有两种：特征值轨迹检验和最大特征值检验。我们可以调用urca包中的ca.jo命令完成这两种检验。其语法：ca.jo(x, type = c("eigen", "trace"), ecdet = c...
答：误差修正模型（ECM）的诊断艺术 ECM检验结果并不是终点，我们需要对其进行全面诊断，确保模型的完整性和有效性。这一步骤至关重要，因为它能帮助我们挖掘出深层次的经济规律，避免伪回归陷阱，准确区分长期与短期效应。多维度的Johansen Test 当涉及到多个变量时，Johansen Test如虎添翼，它在多变量协整检验...
答：它是由Engle和Granger在20世纪80年代提出的，目的是确定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系，避免因趋势成分相同导致的伪回归问题。协整分析关注的是非平稳序列之间的动态均衡，即使它们各自独立可能有随机性趋势，但线性组合可能是平稳的，这代表了长期的相对稳定性。协整检验的理论基础是向量自...
答：进一步分析短期和长期的关系。协整检验后的ECM模型和VAR模型则分别适用于不同情况，ECM用于研究长期与短期关系，而VAR则限于短期因果分析。在EViews中，单位根ADF检验通常分步骤进行，通过一阶、二阶差分序列检验，直到找到平稳序列。理解并正确运用这些方法，能有效挖掘数据背后的因果机制和长期均衡关系。
网友评论：
储宗13162297120：
如何做4变量的JJ协整检验 eviews具体步骤 -
32934仉玛
： 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整...
储宗13162297120：
如何检验两个经济变量的协整性? -
32934仉玛
： 首先是平稳性检验,若都为不平稳序列则检验单整性,若都为同阶单整,则用EG两步法检验
储宗13162297120：
如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
32934仉玛
： 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
储宗13162297120：
求助:怎么用eviews3进行ADF检验、协整检验和格兰杰因果关系检验?? -
32934仉玛
： 1.ADF检验打开序列,View-unit root test,选择差分阶次以及模型,点击ok.若p小于alpha,则无单位根 2.协整检验分两步走:第一步:根据你的模型估计参数(这里可能用ols也可能用其他的模型估计方法)第二步:对第一步估计得到模型的残差做单位根检验,若无单位根则说明满足协整关系 3.格兰杰因果检验以group的形式打开两个序列,View-granger causality,选择差分阶次,点击ok.若p小于alpha,则是因果关系
储宗13162297120：
Error Correction Model 用EVIEWS怎么做呢? -
32934仉玛
： 一、利用EG两步法做协整检验.在两个变量情况下(设为Y、X),包括两序列单整检验、两变量最小二乘法回归并得到残差序列并命名为e、对e作单位根检验.二、在证明Y、X两序列间存在协整后,才可以建立ECM.其中,误差修正项ecm的...
储宗13162297120：
谁能告诉我,怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析 -
32934仉玛
： 建立好WORKFILE后 列表形式打开序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 点击 打开后 就可以做单位根检测了 默认为ADF检验.选择两个序列变量 以组的形式打开 在view菜单下面可以看到协整检验和格兰杰因果检验.
储宗13162297120：
求教johensan协整检验步骤 -
32934仉玛
： 讲你要分析的变量打开as group,然后在打开的视图窗口中,view-Cointegration Test,选择参数,点击确定.
储宗13162297120：
多元线性回归 协整检验怎么做? -
32934仉玛
： 存在协整关系主要是为了做误差修正模型(ECM)用的,ECM可以看出长期均衡关系,只做协整是看不出来的,这方面的书可以参考张晓彤的《计量经济分析》
储宗13162297120：
ardl是否具有协整关系 -
32934仉玛
： 协整关系说明的是一种长期的均衡关系,不代表变量之间就一定存在显著的因果关系,这并不矛盾啊……
