eg两步法协整检验步骤
答：第一步，ADF检验，确定两个变量是否同阶单整。第二步，如果不同阶单整，下结论，二者不存在协整关系，分析结束。如果是同阶单整，则进入下一步，OLS回归，计算出残差。第三步，对残差进行单位根检验，如果残差平稳，则二者是协整关系。这就是EG两步法。
答：1、若各变量是平稳的，可直接进行Granger因果检验；2、若各变量是同阶单整的，进行EG或者Johansen协整检验；差分后进行Granger因果检验；3、若变量是不同阶单整的，考虑对高阶单整变量进行协整检验，看其之间是否存在协整关系，然后将存在协整关系的高阶单整降阶后与低阶单整再次进行协整检验；另有Pesaran关...
答：单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服...
答：A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性（一般用EG两步法）B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检...
答：1、如图，你可以把数据通过审查后，直接进入下一步。2、此时，如下图需要输入icon命令进行确认。3、接下来，单击图中所示的相关选项进行输入。4、在这里，选择相应的检验类型进行确认，然后可以进行下一步。5、这样就可以得到相应的结果，并用eviews对4个变量进行jj协整检验。
答：，并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立AR模型（即模型符合ADL模式）4、当变量之间存在协整...
答：不是。eg协整检验是两步法，不是单边检验。协整检验是1987年Granger提出的方法，外文名Cointegration test，是宏观经济计量分析中分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一。
答：EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验，对于3个或以上的变量一般采用JJ检验法。\r\n再次，利用向量误差修正模型(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系，将长期均衡关系作为误差纠正项纳人方程中，以反应短期波动偏离长期均衡的程度。接着，可以利用Wald检验对误差修正模型各方程系数的显著性进行...
答：1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。2，运用VAR模型或者VEC模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。3，顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4，二阶差分协整应该还是用原始数据做吧，我个人认为是这样的，改天去问问老师去。
答：对于两变量的协整关系检验，可以运用E-G两步法进行；但是对于多变量的协整关系检验，我们通常采用Johanson极大似然估计法，又称Johanson协整检验。
网友评论：
尚从18555212048：
Eviews软件进行EG二步法协整检验, -
29287高奇
： 拟合度不错的啊,可以写进去
尚从18555212048：
如何检验两个经济变量的协整性? -
29287高奇
： 首先是平稳性检验,若都为不平稳序列则检验单整性,若都为同阶单整,则用EG两步法检验
尚从18555212048：
如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
29287高奇
： 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
尚从18555212048：
简述AEG 两步法期末考试题 -
29287高奇
： 第一步,ADF检验,确定两个变量是否同阶单整.第二步,如果不同阶单整,下结论,二者不存在协整关系,分析结束.如果是同阶单整,则进入下一步,OLS回归,计算出残差.第三步,对残差进行单位根检验,如果残差平稳,则二者是协整关系.这就是EG两步法.希望能帮上您!统计人刘得意
尚从18555212048：
如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
29287高奇
： 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
尚从18555212048：
Error Correction Model 用EVIEWS怎么做呢? -
29287高奇
： 一、利用EG两步法做协整检验.在两个变量情况下(设为Y、X),包括两序列单整检验、两变量最小二乘法回归并得到残差序列并命名为e、对e作单位根检验.二、在证明Y、X两序列间存在协整后,才可以建立ECM.其中,误差修正项ecm的...
尚从18555212048：
如何做4变量的JJ协整检验 eviews具体步骤 -
29287高奇
： 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整...
尚从18555212048：
谁能告诉我,怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析 -
29287高奇
： 建立好WORKFILE后 列表形式打开序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 点击 打开后 就可以做单位根检测了 默认为ADF检验.选择两个序列变量 以组的形式打开 在view菜单下面可以看到协整检验和格兰杰因果检验.
尚从18555212048：
这属于时间数据还是面板数据? -
29287高奇
： 港交所各家上市的银行的上市发行价格、上市规模、资产规模、利润率都属于是面板数据
尚从18555212048：
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
29287高奇
： 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
