统计学prob是什么意思
答：估计值的显著性概率值（prob)都小于5%水平，说明系数是显著的。R方是表示回归的拟合程度，越接近1说明拟合得越完美。调整的R方是随着变量的增加，对增加的变量进行的“惩罚”。D-W值是衡量回归残差是否序列自相关，如果严重偏离2，则认为存在序列相关问题。F统计值是衡量回归方程整体显著性的假设检验，...
答：置信度为(1-α)，或者100×(1-α)%。于是，如果α=0.05，那么置信度则是0.95或95%，后一种表示方式更为常用。置信区间的常用计算方法如下：Pr(c1<=μ<=c2)=1-α 其中：α是显著性水平（例：0.05或0.10）；Pr表示概率，是单词probablity的缩写；100%*(1-α)或(1-α)或指置信水平（...
答：比如对数据有所删减。再简单点你就下个EVIEWS6软件，将数据命名为Y，X1，X2等，然后在窗口中依次键入LS Y C X1 X2 X3 X4 X5 X6。。。（有几个数据就命名几个）按回车，就可得到表1，可以看一下R-squared和AdjustedR-squared（R方）的大小，越接近1越好，如果 Prob(F-statistic)这个...
答：Zα/2有的书上表达为u，正态母体的方差为α²，信度即显著性水平为a，a=0.05时，则置信概率为1－0.05=0.95，求a的置信区间，由正态母体N（a，α²）中取出一组容量为n的随机样本x1，x2，…，xn。于是a的置信区间为：[p －u(p(1－p)/√n)，p+u(p(1－p)/√n)]，...
答：S.E.of regression是扰动项的标准差,Sum squared resid是残差平方和,也等于统计学中所说的RSS,而F-statistic是F分布下的统计量,计算公式是F=(ESS/K)/(RSS/(n-k-1)）,ESS和RSS就是剩余平方和以及回归平方和,三者有这...
答：S.E. of regression是扰动项的标准差，Sum squared resid是残差平方和，也等于统计学中所说的RSS，而F-statistic是F分布下的统计量，计算公式是 F=(ESS/K)/(RSS/(n-k-1)）,ESS和RSS就是剩余平方和以及回归平方和，三者有这样的关系：S.E. of regression等于Sum squared resid除以（n-k）的...
答：反着查。例如：98%的置信区间算Z：1-0.98=0.02；0.02/2=0.01; 1-0.01=0.9900；查正态分布表，在那一堆四位小数的值里找到与0.9900最接近的值，比如0.9901对应的是2.33，所以98%对应的Z统计量是2.33或2.32。1：双侧假设，拒绝区域在两边而且两边对称，在题目问你”是否相等？”的...
答：Variable CoefficientStd. Error t-StatisticProb.C4.007463 1.028097 3.8979430.0046 X-0.0208920.014000 -1.4923160.1740 R-squared0.217757 Mean dependent var 3.130000 Adjusted R-squared0.119977 S.D. dependent var 2.842925 S.E. of regression2.666935 Akaik...
答：置信区间就是要求达到的可信度所跨度的范围。通常置信区间具有附加的不确定性：估计值 ± 误差幅度在统计学中，譬如平均数和标准偏差，仅为以有限的数据量为基础的对总体Mu和Sigma的估计量；这些估计因样本之间存在变动性，我们以统计为基础的置信区间来量化我们的不确定性. 置信区间为 总体参数专提供了...
答：表示卡方值为7.31，且此卡方值的p值为0.0259，若p值按0.05为标准，有统计学意义。
网友评论：
滕琪15373026491：
eviews t检验值后面的prob是什么意思 -
21642唐泉
： prob是t统计量的伴随概率P-值所谓P-值,实际上是检验统计量超过(大于或小于)具体样本观测值的概率.如果P-值小于所给定的显著性水平,则认为原假设不太可能成立;如果P-值大于所给定的标准,则认为没有充分的证据否定原假设.
滕琪15373026491：
求助,多元logit模型的结果解释 -
21642唐泉
： std. error就是标准差,你估计的系数除以标准差就得到了z统计量,这个主要是和临界值比较,看系数是否显著,prob就是所谓的p值,也是看系数是否显著,1个 *就是在95%的置信度下显著,2个星号就是在99%置信度下显著,3个星号就是99.9%的置信度下显著,所以你估的系数还都挺显著的.至于aic,就是一个选择模型的指标,对于模型而言,此值越小越好.
滕琪15373026491：
股票里怎么样看贝塔系数? -
21642唐泉
： 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,...
滕琪15373026491：
如何计算PROB(F - STATISTIC)值? -
21642唐泉
：[答案] S.E.of regression是扰动项的标准差,Sum squared resid是残差平方和,也等于统计学中所说的RSS,而F-statistic是F分布下的统计量,计算公式是F=(ESS/K)/(RSS/(n-k-1)),ESS和RSS就是剩余平方和以及回归平方和,三者有这...
滕琪15373026491：
eviewslogit结果怎么分析?eviewslogit结果怎
21642唐泉
： 一看判定系数R方,本例中,McFR方为0.17,拟合优度较差,不理想. 二看Prob,即最后一列,不于0.05,则通过显著性检验,说明该自变量对因变量有显著影响. 本例看,大多数没有通过检验,模型效果不理想. 三看系数,如果通过了检验
滕琪15373026491：
统计学(方程拟合) -
21642唐泉
： 首先下个SPSS11,5这个是英文版的,如果不会用就下载个SPSS.PASW,18.0多国语言版这个软件,记住连云端一起下载下来,安装完毕后可以根据上面的项目进行趋势拟合.你要先拟合一个方程(就是你的结论和数据有着怎样的相关关系),...
滕琪15373026491：
95%highest probablity density(HPD)是什么意思呢? -
21642唐泉
： Confidence interval/Credible interval在 统计学 中,一个 概率样本 的 置信区间 (Confidence interval)是对这个样本的某个总体 参数 的 区间估计 .置信区间展现的是这个参数的真实值有一定 概率 落在测量结果的周围的程度.置信区间给出的...
滕琪15373026491：
logistic回归的p值都大于0.9,这是为什么? -
21642唐泉
： 负数表示X1越大越不容易出现取值较大的结果.因为它的影响已经从统计角度予以忽略了,这样子可能可以纳入更多的自变量.主要是看各个自变量的假设检验结果,我解释一下几个比较重要的吧 coefficient下面的值代表的是X前的系数值 是标...
滕琪15373026491：
求助,如何看probity回归统计结果 -
21642唐泉
： Probit回归:Probit回归全称probability unit,翻译过来叫做概率单位法,蛮拗口的一个名字.这个回归主要用于研究半数效量用的.直白一点说,就是比方你拿一种药去药蟑螂,你想知道你用多少药能药死多少蟑螂,那你就可以用probit回归来估...
