自相关怎么修正
答：你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有。先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数。 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA；UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit ...
答：广义最小二乘进行修正
答：看你的目的是什么啦，如果仅仅估计参数，无论是异方差还是自相关，你的参数都是无偏的；但方差较大，预测准确度较低。你要克服异方差同时还有自相关，建议拟采用FGLS（可行广义二乘），可同时达到目的。广义差分尽管也可以，但损失自由度，而且要你自己推断出相关系数。但我觉得奇怪的是，你为什么同时既...
答：可以看出回归方程为“Y=45472.22+0.835076X1+0.758406X2”。6、点击上面的【Name】，随机命名名称，点击【OK】就可以了。7、上面的方式就已经建立这个模型，打开刚刚命名的文件，看“D-W”值，我们这里是看这个德宾沃森统计量是否大于1，大于1就没有自相关，小于1就需要进行自相关的修正了。
答：基本方法是通过差分变换，对原始数据进行变换的方法，使自相关消除自相关是指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系，是对1个随机信号的时域描述。在计量经济学中指，一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关
答：计量经济学实验报告参考格式：一、介绍主题，提出感兴趣的主要问题 实验报告的前几段应该对主题进行有趣的描述。研究项目的介绍部分应该包括以下两个部分（按顺序排列）：1、主题说明；2、对方法的描述。二、回顾现有文献 其他研究人员可能已经研究了相关主题，所以报告的一个部分应该回顾关于这个主题的其他...
答：先建立工作文件workfiles。刚刚开始学习eviews的朋友，打开使用的时候，发现很多功能没有，其实不是功能没有，而是你的工作区没有对象。要先建立工作文件（workfiles），然后对里面的对象进行操作。Eviews是EconometricsViews的缩写，通常称为计量经济学软件包。是专门为大型机构开发的、用以处理时间序列数据的...
答：1、二阶自相关用广义差分消除先e对e1的回归（不用加常数项），生成y1（即y*)=-[e对e1回归，e1的系数即p]*-y(-1)。2、广义差分消除同理生成x1，生成y1对x1的回归方程。3、用LM检验评价修正自相关效果，原假设是误差项无自相关。
答：不需要。一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。而根据回归分析内容，不存在一阶自相关不需要修正。自相关性是指随机误差项的各期望值之间存在着相关关系，称随机误差项之间存在自相关性。
答：异方差用WLS进行修正 自相关用prais进行修正
网友评论：
池丁15662384066：
截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... -
6281甫风
：[答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
池丁15662384066：
计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
6281甫风
： 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
池丁15662384066：
怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
6281甫风
： 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
池丁15662384066：
在SPSS中怎么消除自相关啊 -
6281甫风
： 消除自相关迭代法或差分法,可spss软件里没有这俩个选项,不过有其他的方法,分析出来后主要看dw值和方差,方差越小,dw落在不相关区间内就好
池丁15662384066：
怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
6281甫风
： 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
池丁15662384066：
序列自相关,DW值太小,怎么办 -
6281甫风
： 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
池丁15662384066：
误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
6281甫风
： 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
池丁15662384066：
当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
6281甫风
： DW=0时,残差序列存在完全正自相关, DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关, DW=2时,残差序列无自相关, DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关, DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
池丁15662384066：
求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
6281甫风
： 我用的是Eviews 8.1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
