eviews自相关检验修正
答：首先，启动Eviews 7，通过点击【File】菜单的【New】选项，选择【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，你将看到数据输入界面。确保你选择合适的数据类型。年度数据选择“Annual”，例如1999年至2014年的数据，输入文件名，注意此处不支持汉字。设置完成后，点击【OK】进行下一步。如果你的数据范围是1999...
答：一、介绍主题，提出感兴趣的主要问题 实验报告的前几段应该对主题进行有趣的描述。研究项目的介绍部分应该包括以下两个部分（按顺序排列）：1、主题说明；2、对方法的描述。二、回顾现有文献 其他研究人员可能已经研究了相关主题，所以报告的一个部分应该回顾关于这个主题的其他研究。三、描述概念或理论框架...
答：1、首先我们打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。2、我们常用的数据类型有两类，“Annual”为年份的数据类型；“Integer data”为截面数据，就是纯数字类型，有几个数据就是1~n。在“WF”里面输入...
答：消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行，也就是说，在回归时加入AR(P)或MA(P)，至于P取几阶，可以不断尝试，去一个DW值好的。具体的模型是：在命令窗口输入：IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1)根据自相关的情况不同，可以选择AR模型或者MA模型进行消除，阶数自己定。
答：我用的是eviews 8。1.异方差检验：（怀特检验）做完ols之后，在弹出的窗口view-residual diagnostics-heteroskedasticity（选择white，此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾，多元就勾选）异方差修正，在quick-equation estimation 里面的options，选择选择type并输入所选择的权数。2.多重共线性检验（简单相关...
答：在EViews中，自相关（autocor）是指变量的观测值与自身在时间上的延迟之系。如果数据序列存在自相关，会对回归结果的准确性和解释产生影响。当检测到数据序列存在自相关时，可以采取一些方法来处理自相关问题，以改善回归分析结果。以下是常见的自相关处理方法：1. 增加滞后项：将滞后项添加为自变量，以...
答：先建立工作文件workfiles。刚刚开始学习eviews的朋友，打开使用的时候，发现很多功能没有，其实不是功能没有，而是你的工作区没有对象。要先建立工作文件（workfiles），然后对里面的对象进行操作。Eviews是EconometricsViews的缩写，通常称为计量经济学软件包。是专门为大型机构开发的、用以处理时间序列数据的...
答：广义最小二乘进行修正
答：利用Eviews进行F检验的方法 一阶自相关检验：1）OLS估计出模型，得出DW值；2）查表：在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n（样本容量）和k（解释变量个数）及a对应的dl和du；3）把DW和dl 和du作比较：DW《dl和4-dl<DW<4时，存在自相关；du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验：偏相关系数...
答：然后再通过残差的自相关图和偏自相关图来进一步对模型修正，让残差通过Q检验。至于ar（2）过程的特征是：自相关图呈现指数衰减，然后偏自相关图有两个峰值后节尾 你说不知道ar（）写几，自相关部分的阶数是通过偏相关图判断，可以说是偏自相关图有n个峰值就是ar（n），在eviews里写的时候你是要写...
网友评论：
颜饲15931171055：
怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
67112农壮
： 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
颜饲15931171055：
截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... -
67112农壮
：[答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
颜饲15931171055：
用eviews如何检验自相关 -
67112农壮
： views里面做
颜饲15931171055：
求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
67112农壮
： 我用的是Eviews 8.1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
颜饲15931171055：
计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
67112农壮
： 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
颜饲15931171055：
用eviews,为什么有时候修正了异方差以后自相关又过不了??修正了自相关以后异方差又过不了??求高手解释~ -
67112农壮
： 是有这种情况,因为异方差和自相关原本就是两个东西
颜饲15931171055：
误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
67112农壮
： 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
颜饲15931171055：
用eviews检验数据存在多重共线性 对其逐步回归的初始模型DW值存在一阶自相关 要怎么办?能修改吗? -
67112农壮
： 那你已做的逐步回归的模型已经解决多重共线性的问题了没有,如果是,你再修正自回归.切记,不要随意改数据或结果
颜饲15931171055：
怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
67112农壮
： 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
颜饲15931171055：
当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
67112农壮
： DW=0时,残差序列存在完全正自相关, DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关, DW=2时,残差序列无自相关, DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关, DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
