逐步回归法eviews教程
答：1、打开eviews。2、在eviews中需要创建相关的文件，左上方选择类型，右上方键入数量。3、创建以后在工具列表里面选择模型的参数估计这一项。4、对于想要估算的模型，确定填上“gdp c consumption”，而对于回归的方法，则可以选择Least Squares。5、这样一来就能得到回归的结果了，即可实现在eviews中进行逐...
答：1、创建一个时间在1978—2000的时间序列工作文件。2、创建变量，并输入数据。3、选择计算X1、X2、X3的简单相关系数。在工作窗口中定义这两个序列，然后单击鼠标右键，选择Open—as Group。4、再在显示的组工作窗口中点击View—Covariance Analysis。5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation，按OK...
答：1.Quick-Estimate Equation中先选择Method：STEPLS；2.在Dependent Variable中输入Y，在List of search regressors中输入C X1 X2 X3 X4 3.特别要注意在Options中设置迭代中止条件Stopping Criteria，选择以显著性水平p值作为判别依据，假设检验水平为5%，设置两个值0.05和0.051。4.Stepwise中选择向前还是...
答：在equation里面，下拉菜单选择stepwise即可，但是需要考虑多重共线性vif值
答：能在命令窗口中输入 genr lny=log(y) 然后回车,生成y的对数序列,lny只是新的序列名称,按照格式生成其他对数序列再回归
答：1、用eviews计算，看各参数的T检验及F检验是否通过，F检验通过，有两个以上T检验不通过，就有很大的是多重共线性了。2、看模型中所用的变量之间会不会明显相关，就像，货币供应量和工资之类的，可以尝试直接联立两个变量的方差，看变量间的R平方是不是很接近1，越接近1，说明多重共线性越明显。
答：异方差修正，在quick-equation estimation 里面的options，选择选择type并输入所选择的权数。2.多重共线性检验（简单相关系数法）选择并打开解释变量后，view-covarianceanalysis,然后看里面的相关系数即可。修正（逐步回归法）这个说来麻烦了，分别作被解释变量对各个解释变量的一元回归,然后保留修正后的可决...
答：1、打开EViews8.0软件，点击左上角的“new”选项，然后选择“workfile”。2、在“workfile create”界面中，选择“unstructured/undated”选项，然后在“observations”输入数据行数，然后点击“OK”按钮。3、返回主界面后，点击上方的“Quick”选项，然后选择“Empty Group”。4、粘贴需要进行怀特检验的...
答：你要看增加一个变量后，R2的改变情况 我经常帮别人做这类的数据分析的
网友评论：
岑禄13626793414：
统计软件中,例如Eviews、R和SAS等在修正多重共线性时用的的逐步回归法能考虑到变量的经济意义吗? -
45523邹斧
： 可靠.逐步回归法就是分别对每个变量进行回归,根据理论和统计检验从中选出一个最合适的回归方程作为基本回归方程,通常都是选取拟合最优R^2最大的回归方程. 然后再逐个增加解释变量,重新进行线性回归.如果提高了拟合优度并且其他参数统计上仍显著,就保留该解释变量.若拟合优度显著,但某些参数的数值或符号受到显著影响,表示其存在多重共线性,进行比较,保留对被解释变量影响较大的,略去影响较小的. 逐步分析法是处理多重共线及修正的有效的方法,也可以很好的解释经济变量的意义.
岑禄13626793414：
逐步回归法修正多重共线性,Eviews如何实现 -
45523邹斧
： 1、创建一个时间在1978—2000的时间序列工作文件.抄 2、创建变量,并输入数据. 3、选择计算X1、X2、X3的简单相关系数.在工作窗口中定义这两个序列,然后单击鼠标右袭键,选择Open—as Group. 4、再在显示的组工作窗口中点击View—Covariance Analysis. 5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation,按OK. 6、三个变量之间两两之间的相关系数很zhidao大,相关程度也较高,因次存在着多重共线性.
岑禄13626793414：
如何用eviews做回归分析 -
45523邹斧
： 先做相关、pp图、正态性检验等再做单因素分析再做多因素回归我替别人做这类的数据统计分析蛮多的
岑禄13626793414：
怎样用eviews做变量之间的时差互相关分析 -
45523邹斧
： 在group窗口中,点击view-correlation,会得到相关系数矩阵,一般来说,大于0.8或0.9即有严重的多重共线性,需调整,一般是用逐步回归法剔除一些变量.当然,临界值不是固定的,你可以调低或调高.
岑禄13626793414：
你会用minitab中的逐步回归吗?^ - ^ 不知道怎么用?求解答 -
45523邹斧
： 统计 > 回归 > 逐步出于识别预测变量的有用子集的目的,逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量.Minitab 提供三个常用过程:标准逐步回归(添加和删除变量)、向前选择(添加变量)和向后消元(删除变量).· 当您选择逐步法时,...
岑禄13626793414：
在Eviews中,用逐步回归法剔除一个解释变量后,R^2比原来小了,这样的情况还应该剔除掉那个解释变量吗? -
45523邹斧
： 删除变量会减少R2,很正常的,这和共线性无关(tongjizhixing)
岑禄13626793414：
EVIEWS,,模型存在多重共线性以及自相关 -
45523邹斧
： 先处理多重共线性然后再自相关 先逐步回归然后再加自相关项就搞定了
岑禄13626793414：
计量模型逐步回归后只剩下一个变量 请问要怎么办? -
45523邹斧
： 这个结果说明了以下几件事: 1. x3与应变量存在较为显著的线性关系,其他几个变量加入对模型的优化没有提高; 2. 你看下整个模型的拟合优度或者r2,如果较低,说明x3虽然能一定程度解释应变量,但是显然信息不足,这时候最好是从经济数据库再取多点变量,都一起放进来跑回归,如果想保留3-4个变量,起码得准备个10个以上的自变量,记得第一步先算下自变量之间的相关矩阵,相关性过大的自变量先剔除一下再做逐步回归试试; 3. 在确保没有多重共线性的前提下,尽可能保留多一点自变量,可以适当放宽单个自变量的pvalue(比如到0.1),再看下模型有没有优化.
岑禄13626793414：
如何用spss做多元线性回归分析 -
45523邹斧
： 多元线性回归1.打开数据,依次点击:analyse--regression,打开多元线性回归对话框.2.将因变量和自变量放入格子的列表里,上面的是因变量,下面的是自变量.3.设置回归方法,这里选择最简单的方法:enter,它指的是将所有的变量一次纳入到方程.其他方法都是逐步进入的方法.4.等级资料,连续资料不需要设置虚拟变量.多分类变量需要设置虚拟变量.5.选项里面至少选择95%CI.点击ok.统计专业研究生工作室原创,请勿复杂粘贴
岑禄13626793414：
SPSS中如何实现阶层回归分析 -
45523邹斧
： 元逐步回归分析的方法过程: 1、在spss里variable view里,输入5个变量名称,可用中文. 2、在data view里分别录入5个变量对应的数据; 3、点击analyze--regession--linear,在弹出框里,把因变量(抑郁得分)选定在dependent里,其他...
