随机游走模型的期望和方差
答：变化。根据查询知乎得知，随机游走序列的期望和方差随时间变化。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。
答：这个例子或许有帮助,,设每隔Δt时间各以概率1/2,左右随机移动一个单位(各次移动相互独立),并以Yi表示之..于是经过时间t,其位置是,Xt=∑_i=1 to [t/Δt]_Yi. Xt具有均值0和方差var(Y1)*t/Δt 令Δt--0,即有方差区域无穷
答：这个例子或许有帮助,,设每隔Δt时间各以概率1/2,左右随机移动一个单位(各次移动相互独立),并以Yi表示之..于是经过时间t,其位置是,Xt=∑_i=1 to [t/Δt]_Yi. Xt具有均值0和方差var(Y1)*t/Δt 令Δt-->0,即有方差区域无穷
答：N 步随机性走的均方位移比N-1 步大a的2次方,后者又比N-2 步大a的2次方,均方位移=Na的2次方。a 为格子间隔,每一个格子点上游动的可能方向有2d 个(d 是格子维数)单位时间内游动的方差为D=a2/(2d)t ,D 为扩散系数(一些参考书中也用字母K 表示,a后面的2为次方,后面凡数字在字母后面都表示指数)。对...
答：具体来说，Jones模型采用了一种称为“随机游走”的假设，即股票价格在未来某个时间点的取值是随机的，不受过去价格的影响。这一假设与有效市场假说相类似，认为市场是高效的，所有可用信息都已经反映在当前的股票价格中。在Jones模型中，投资者可以通过分析历史价格数据来估计股票价格的波动性。波动性是指...
答：纯随机过程，是由一个不相关的随机变量的序列构成的，即不存在自相关，协方差=0。对于一个随机过程来讲，如果期望和方差均为常数，则称该过程为白噪声过程。之所以成为白噪声过程是因为它和白光的过程有些相似，白光的光谱在各个频率上有相同的强度，在各个频率上面的值相同。所以白噪声序列一定是平稳的...
答：⑴ 随机时间序列{ }（t=1, 2, …）的平稳性条件是：1）均值 ，是与时间t 无关的常数；2）方差 ，是与时间t 无关的常数；3）协方差 ，只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数。对于随机游走序列 ，假设 的初值为 ，则易知 由于 为一常数， 是一个白噪声，因此 ，即 的方差与时间t有关...
答：是指在一维随机游走模型中，从原点出发，第一次回到原点的期望步数。一维随机游走模型是指一个粒子在数轴上进行随机移动的模型，粒子在每个时刻向左或向右移动的概率相等，且移动距离相同。在该模型中，核长是一个重要的参量，它可以用来描述粒子在数轴上的扩散行为，也可以用来计算其他相关参数，例如方差和...
答：而随机游走模型的一阶差分是一个白噪声过程，这个一阶差分显然是平稳序列。记序列的初始值为，则序列是非平稳的，因为它的方差是随时间逐渐增大的。但它的差分是平稳序列，这种序列称为差分平稳序列。虽然上式看起来像一个MA过程，但实际上并不是。MA过程的项的个数是固定的，即（可以为无穷），而上...
答：体绘制的艺术：零方差随机游走引领新纪元 体渲染，如同光线在自然界的魔术师，通过2D投影揭示流云的灵动与火焰的炽热，它的魔力源自于对光线在物体内部传播的精准捕捉。在实时渲染和数字孪生的舞台上，这一技术扮演着至关重要的角色。本文聚焦于通过零方差随机游走理论，革新体路径引导的算法，以解决传统方法...
网友评论：
琴承13640342056：
随机变量的期望与方差有着怎样的含义 -
1157亓茂
： 期望可以看成是变量变动的最终归宿,是变动结束后应该回归位置的水平,也就是平均水平. 数学上研究问题时总体的大小往往不固定,所以平均水平没有办法计算,所以有期望这个指标.而现实中研究的社会经济现象往往研究的是有限总体,理论上是可以计算平均数的.数学期望和平均指标一样可以用来反映变量变动的集中趋势或者是一般水平.当然对于均匀分布之类的变量而言,平均指标和数学期望没有多大的代表性. 方差么反映的是变量的离中趋势,可以用来衡量变量变动幅度的一般水平.
琴承13640342056：
方差与期望的关系公式
1157亓茂
： 方差与期望的关系公式:DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2).方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量.概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数.在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一.它反映随机变量平均取值的大小.需要注意的是,期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等.期望值是该变量输出值的平均数.期望值并不一定包含于变量的输出值集合里.
琴承13640342056：
随机游走的随机游走模型 -
1157亓茂
： 随机游走本来是“物理上布朗运动”相关的分子,还是微观粒子的运动形成的一个模型. 现在过多的谈到随机游走假说是数理金融中最重要的假设,它把有效市场的思想与物理学中的布朗运动联系起来,由此而来的一整套的随机数学方法成为构...
琴承13640342056：
什么是随机过程的数学期望和方差?它们分别描述了随机过程的什么性质? -
1157亓茂
：[答案] 随机过程中,如果固定时间t,可以把方程看成一个概率方程,那么此时,就有了期望和方差.
琴承13640342056：
怎样理解随机游走过程 -
1157亓茂
： 随机游走这一名称由Karl Pearson在1905年提出[Pearson, K. (1905). The problem of the Random Walk. Nature. 72, 294.]. 本来是基于物理中”布朗运动”相关的微观粒子的运动形成的一个模型,后来这一模型作为数理金融中的重要的假设,指的是证券价格的时间序列将呈现随机状态,不会表现出某种可观测或统计的确定趋势,即证券价格的变动是不可预测的.
琴承13640342056：
设 是离散型随机变量,则其概率分布律 应满足什么性质? 3. 随机变量的期望与方差有着怎样的含义?试指出下 -
1157亓茂
： 1 离散型随机变量,则其概率分布律应满足性质: 1) 0=2)Pi对i求和=1. 2 随机变量的期望反映随机变量平均取值. 随机变量最基本的数学特征之一.它反映随机变量平均取值的大小.又称期望或均值.它是简单算术平均的一种推广...
琴承13640342056：
随机变量数学期望与方差有什么关系 -
1157亓茂
： 是这样,随机变量是概率论的概念,是数学家在试图用数学模型来描述客观世界时建立的概念.样本是统计学里的概念,是统计学家应实际生产需要设计统计模型时所建立的概念,但是为了保证算法的正确,统计学使用了概率论作为数学工具,也就是说在统计学中应用了数学模型,例如这里的一个合理假设就是,每一个样本在取样前都应该认为是一个随机变量. 简而言之一句话,样本是随机变量,具有随机变量所有的性质,而随机变量更广泛,不一定是样本,例如一次实验的样本之间是独立同分布的,任意两个随机变量之间则无需有这个条件.
琴承13640342056：
实质风险概念是什么? -
1157亓茂
： 风险的本质是不确定性.具体可分为:1,事件发生的不确定性;2,后果的不确定性;3,大小的不确定性.方差是概念论的核心,风险的不确定性就是要靠概率来量化.风险衡量的异方差模型:自马柯威茨在其资产组合理论中首次用方差来衡...
琴承13640342056：
随机过程的期望和方差描述了随机过程的哪些性质 -
1157亓茂
： 先讨论一个简单点的问题:＂随机变量的期望和方差描述了随机变量的哪些性质?＂ 随机变量的期望就是平均数.方差是衡量随机度的.方差为零的随机变量是常数.方差越大就越随机.用力学的术语来说: 均值就是重心.方差就是转动惯量.“随机过程的期望和方差描述了随机过程的哪些性质?” 答:对随机过程来说,以上讨论都成立.只是随机过程的期望可能是时间函数.随机过程的方差也可能是时间函数.一般地来说,对一个随机过程我们还需讨论它的自相关函数.
琴承13640342056：
01分布的期望和方差
1157亓茂
： 01分布的期望是p,期望表示为E(x).方差是p(1-p),方差表示为D(x).方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量.概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.在概率论和统计学中,一个离散性随机变量的期望值(或数学期望、或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和.换句话说,期望值是随机试验在同样的机会下重复多次的结果计算出的等同“期望”的平均值.
