eviews异方差bp检验
答：可以通过进行异方差稳健标准误的OLS回归来剔除异方差。具体操作步骤如下：1、进行White异方差检验：首先需要进行White异方差检验，如果检验结果显示存在异方差问题，可以进行异方差稳健标准误的OLS回归来解决异方差问题。2、进行异方差稳健标准误的OLS回归：在Eviews中，可以通过选择OLS回归模型，并勾选“...
答：就是每个变量都除以resid就可以了--- 1.蠢且勤快的方法:在回归结果窗口中按Esti mate , " y * 1 / abs ( resid ) x 1 * 1 / abs ( resid ) x 2 * 1 / abs ( . ) . " , 你的OLS后马上做,否则你的resid 序列就不是你 所要的误差序列了。2聪明且懒的方法:你先用 你所...
答：选择所需变量用group打开，选择group框上的view--->graph（一元）/multiple graph（多元）--->scatter（散点）
答：X X^ X*X2 X2 X2^2 由此看辅助方程中解释变量个数共5个，所以你去查卡方分布表，查表得，在5%显著性水平（如果你的问题所取得显著性水平不是5%，那就换成你的显著性水平再查）下，此临界值为11.072。比较11.072与n*R^2的大小（样本容量自己数数），前者大，则没异方差，否则有。
答：好像是在进行estimation时，出现如下图1界面时，选择“option”，然后进去之后在“White”那里打钩，如图2 确定就可以了，希望能帮到你~~
答：我也刚好在做这个噢，用N*R^2得出卡方值，在你这里就是17* 0.481962=8.193354，然后查表，你这里是自由度为4，如果在显著性水平为0.05的情况下卡方临界值为9.4877，临界值大于你的卡方值，所以应该是认为不存在异方差的。
答：第一步，看t检验或者p值，t要在2以上，p要在0.05以内，显然你这里都没有通过，所以不显著 第二步，看可决系数，一般可决系数在0.5以上就行，但你这里才0.113，显然太低。第三步，检验是否存在自相关和异方差，你DW值应该是落在无法确定的区域，可以通过残值图判断是否存在确定性的自相关。异...
答：在EQUATION（等式）框内输入：y/X^3 c x/X^3就可以了吧。如果要按照你说的w2=1/x^2进行赋值，必须先生成一个新的序列W2，然后在白色的程序框内输入：IS Y*W2 C X*W2就可以了吧 异方差是用怀特检验法检验的，其实做一个十分完美的回归方程是很难的，既要没有异方差，又要系数、R^2比较...
答：最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%，就是拒绝原假设，证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%，就是接受原假设，证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
答：模型如果检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。如下图，“权”可以有多种选择，通常可以用1/|ei| eviews 也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance Matrix Estimator)，这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计...
网友评论：
堵侮18880691725：
异方差检验用eviews怎么操作 -
26317乔咱
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
堵侮18880691725：
怎样用Eveiws检验异方差性 -
26317乔咱
： 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
堵侮18880691725：
eviews软件中如何检验模型是否存在异方差性?eviews软件
26317乔咱
： 是存在异方差性的~!
堵侮18880691725：
计量经济学如何运用Eiews进行异方差检验
26317乔咱
： 在Eviews中,异方差检验法有好几个,建议用white异方差检验法,最方便. 方法如下: 生成一个equation窗口,在该窗口中点击工具栏中的view,在下拉菜单中点击residual test,在它的下拉菜单中选择white heteroskedasticity.有两个选线,cross和no cross,分别是指有交叉项和没有交叉项.你可以都选,看哪个拟合得好.不过注意,当自变量即X的个数较少时,选没有交叉项的.在结果窗口中,主要看F值的Probability,要小于你设定的阿尔法值.
堵侮18880691725：
怎么用eviews进行多元异方差检验 -
26317乔咱
： 做完回归分析后,在方程对象(就是你能看到的输出结果窗口)中,左上角的view-residual tests-histogram normal test,得到残差的分布直方图,左侧是残差的描述统计量,还有jarque-bera统计量,即得到残差的正太性检验.
堵侮18880691725：
SPSS异方差帕克检验怎么做 -
26317乔咱
： 操作菜单:Analyze-Compare Means-One Way ANOVA进入单因素方差分析过程,在Option选项中将Homogeneity of variance test复选框打勾,可以完成方差齐性检验,如果不能通过,则可以认为存在异方差. 因为方差分析过程一般要求方差齐...
堵侮18880691725：
求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
26317乔咱
： 我用的是Eviews 8.1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
堵侮18880691725：
eview8.0怎么异方差检验 -
26317乔咱
： 在电子表格上复制横截面的数据.在Eviews的工作区空白处贴上,点击完成.如图, 输入一元模型,点击完成.在工具栏表选择异方差性测试选取Breusch–Pagan test,这个测试主要检定异方差性的存在,点击确定.在模型窗口出现Breusch–Pagan test的统计数据, 用于测试异方差性的存在.左边的检定统计量适用于手算,右边的p-value少于5%(选取95%置信区间), 证明了异方差性的存在.
堵侮18880691725：
Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
26317乔咱
： 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
