eviews怀特异方差检验
答：最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%，就是拒绝原假设，证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%，就是接受原假设，证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
答：模型如果检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。如下图，“权”可以有多种选择，通常可以用1/|ei| eviews 也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance Matrix Estimator)，这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计...
答：不需要修正。但你一定要说明前提，不存在异方差。异方差性（heteroscedasticity ）是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有...
答：图像法等。面板数据异方差检验结果可以在软件的中的Eviews中的图像法、辅助回归、怀特检验进行查看，其中需要操作人员熟练掌握三种方法。
答：好像是在进行estimation时，出现如下图1界面时，选择“option”，然后进去之后在“White”那里打钩，如图2 确定就可以了，希望能帮到你~~
答：看你的目的是什么啦，如果仅仅估计参数，无论是异方差还是自相关，你的参数都是无偏的；但方差较大，预测准确度较低。你要克服异方差同时还有自相关，建议拟采用FGLS（可行广义二乘），可同时达到目的。广义差分尽管也可以，但损失自由度，而且要你自己推断出相关系数。但我觉得奇怪的是，你为什么同时既...
答：为辅助回归模型的自变量个数）=11.07 实际应用中可以直接观察相伴概率p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。此外还有方法检验异方差性：⒈图形分析检验 残差分析 ⒉Goldfeld-Quant检验 3Park检验 2.查看多重共线性：（1）简单相关系数检验法：可以在EVIEWS软件中输入...
答：对于Eviews6.0来说，可以在option里找到加权最小二乘法的选项。但对于Eviews7.0,界面变化了，原来option里的选项取消了。这时，无法使用菜单操作来实现加权最小二乘法，可以使用命令方式：data w1,这是生成一个名字为w1的权数序列，然后，w1=1/abs(resid)，这是计算了权数，残差绝对值的倒数。ls(w...
答：高阶自相关检验：偏相关系数检验 【命令方式】IDENT RESID 【菜单方式】在方程窗口中点击 View\Residual Test\Correlogram-Q-statistics 屏幕将直接输出et与et-1,et-2 …et-p （p是事先指定的滞后期长度）的相关系数和偏相关系数。异方差的检验：最简单的检验方法是White检验 1）“View/Residual test...
答：(三).异方差性的检验 对模型 进行怀特检验: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.071659 Probability 0.399378 Obs*R-squared 4.423847 Probability 0.351673 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/11/07 Time: 16:53 Sample: 1 23 Included observations: 23 Variable...
网友评论：
华仪17342193741：
用eviews做怀特检验 -
59586鱼怎
：[答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
华仪17342193741：
Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
59586鱼怎
： 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
华仪17342193741：
多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? -
59586鱼怎
：[答案] 这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好的减少数据波动以及异方...
华仪17342193741：
怎样用Eveiws检验异方差性 -
59586鱼怎
： 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
华仪17342193741：
求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
59586鱼怎
： 我用的是Eviews 8.1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
华仪17342193741：
异方差性通过怀特检验如何判定? -
59586鱼怎
：[答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...
华仪17342193741：
用eviews怎么检测异方差性 -
59586鱼怎
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
华仪17342193741：
怎样判断eviews异方差检验结果是否有异方差 -
59586鱼怎
：[答案] 根据显著性情况判断阿
华仪17342193741：
求问大神eviews7.0怎么做怀特检验异方差啊?找不到residual teat... -
59586鱼怎
： 在建立回归模型后,可以直接在命令窗口输入 white
华仪17342193741：
求问大神eviews7.0怎么做怀特检验异方差 -
59586鱼怎
： view里面选择white
