stata固定效应结果解读
答：一、双向固定效应模型解析在Stata中运行双向固定效应模型后，结果包含关键统计信息，如系数、标准误、t值和p值。理解这些指标至关重要：固定效应模型的截距，作为虚拟变量，代表未纳入模型的平均时间效应和个人效应。解释时需注意它代表的总和。系数反映自变量对因变量的影响，正负及大小指示变量间关系。标准误...
答：豪斯曼检验的结果是告诉：固定效应和随机效应在系数估计上出现了显著差异，因此固定效应比随机效应好。H0：随机效应模型为正确模型。无论原假设成立与否，FE都是一致的。然而，如果原假设成立，则RE比FE更有效；如果原假设不成立，则RE不一致。Prob>chi2 =0.0000，强烈拒绝原假设，用固定效应。用途 随机...
答：总结来说，固定效应模型在面板数据分析中提供了一种强大的工具，帮助我们揭示个体和时间影响下的深层次关系。通过Stata中的xtreg函数，我们可以灵活地构建和分析这些效应，确保研究结果的稳健性和可靠性。
答：在xtreg命令后加上选项fe，那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计，并且默认为个体固定效应，定义在xtset所设定的截面维度上。如果要进行时间固定，则需要在模型中通过i.year引入虚拟变量来表示。如果是用stata，可以用xtregyx1x2x3，fer命令，也可以用regyx1x2x3i.yeari.industry，r命令。加入调节效...
答：stata对面板数据做霍斯曼检验，结果显示用固定效应模型，但解释变量不显著，用OLS做显著，解决：豪斯曼检验结果的P值小于0.01，即拒绝原假设，表明应该采用固定效应。豪斯曼检验的结果是告诉固定效应和随机效应在系数估计上出现了显著差异，因此固定效应比随机效应好但是不是说随机效应就不能用有些时候为了做...
答：你这是用面板数据固定效应进行回归 三个自变量中，cr5和cr10回归结果是显著的，因为他们P值小于0.05 其中cr5和因变量负相关，cr10和因变量正相关
答：在回归结果的汇总表中看。固定效应模型调整R方可以在回归结果的汇总表中看到。在固定效应模型的回归结果中，通常会显示调整R方（AdjustedR-squared）的值，它是R方经过修正后的值，可以更准确地反映出模型的拟合程度。调整R方的值越接近1，说明模型的拟合程度越好。
答：在STATA中进行模型设置：您可以使用xtreg命令来模拟双向固定效应模型，其中可以通过fe选项和re选项来设置固定效应和随机效应。同样，可以使用中介变量和调节变量作为自变量，来进行模型的估计。例如，您可以运行以下命令来模拟一个双向固定效应模型，并包含中介效应和调节效应：xtreg y x1 x2 x3 z m, fe re...
答：固定效应有三种估计方法，Stata默认的是组内估计（Withinestimate），因此这三个R-sq里应该用第一个：within=0.02。不过也有一个“聪明”的办法来识别，即通过命令将回归结果直接导出到word，然后再看软件给出的是哪一个R-sq（导出回归结果的命令之前有提过，像outreg2以及esttab等都能很好实现）。
答：是固定效应，fe，fixed effect，但是命令行应该是 xtreg x y z, fe vec(cluster province)
网友评论：
须段13266324546：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
35284洪柴
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
须段13266324546：
求帮忙分析一下stata数据 -
35284洪柴
： 我简回答一下,右图中列出的是混合横截面最小二乘(Pols)和面板数据固定效应模型的估计结果.两种估计结果都表明RD对农产品出口有显著的正向影响.具体来说,RD每上升1单位(比如1亿),农产品出口上升0.2亿左右.
须段13266324546：
计量经济分析高手请指教.stata面板数据线性回归结果的解读. -
35284洪柴
： 你这是用面板数据固定效应进行回归 三个自变量中,cr5和cr10回归结果是显著的,因为他们P值小于0.05 其中cr5和因变量负相关,cr10和因变量正相关
须段13266324546：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
35284洪柴
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
须段13266324546：
hausman检验 stata 如何确定是固定效应还是随机效应 -
35284洪柴
： 豪斯曼检验的结果是告诉你固定效应和随机效应在系数估计上出现了显著差异,因此固定效应比随机效应好 但是不是说随机效应就不能用 有些时候你为了做特殊的分析,固定效应是实现不了的,只要检验中随机效应显著就可以使用随机效应,所以说用什么.
须段13266324546：
统计学stata t检验结果分析 -
35284洪柴
： 你的原假设 是说均值=0, 然后经过单样本t检验 可知,无论是单侧还是双侧检验的 p值 也就是pr()的值 都是大于0.05,这说明 差异不显著,不拒绝零假设,也就是说明均值与0无显著差异,既不显著大于0,也不显著小于0
须段13266324546：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
35284洪柴
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
须段13266324546：
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型 -
35284洪柴
： 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的.固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组.例如,我想比较3种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广.这三种药不是从很多种药中抽样出...
须段13266324546：
求助行业固定效应和年固定效应在stata -
35284洪柴
： 回归的时候加入 i.industry控制住行业固定效应;加入i.year控制住年固定效应
须段13266324546：
stata中hausman检验结果怎么处理 -
35284洪柴
： 固定效应
