交互固定效应stata命令
答：不用加。xtreg，fe是固定效应模型的官方命令，使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量（组内估计量）。xtreg对数据格式有严格要求，要求必须是面板数据。在xtreg命令后加上选项fe，那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计，并且默认为个体固定效应，定义在xtset所设定的截面维度上。如果要...
答：应为在stata中，i.year 这种生成变量的方式只对与单一变量有效，而且在回归方程之中不能够有运算符号。可以试一下使用stata自带的自动生成交叉变量的命令，interaction expansion，或者是使用 data > create or change data > other variable...统计功能 Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还...
答：深入探索Stata面板数据分析的世界，让我们一起揭示固定效应与随机效应模型的奥秘。一、双向固定效应模型解析在Stata中运行双向固定效应模型后，结果包含关键统计信息，如系数、标准误、t值和p值。理解这些指标至关重要：固定效应模型的截距，作为虚拟变量，代表未纳入模型的平均时间效应和个人效应。解释时需注意...
答：1. 固定效应的内涵</固定效应模型的核心理念在于，它区分了个体间的固有差异（FE）和随时间变化的效应（TE）。FE用来控制不随时间变化的个体特征，如性别或个体特定的学校或工作背景，而TE则关注那些不随个体变化但随时间演变的变量，如经济周期。在面板数据中，固定效应旨在消除组间差异，仅保留组内差异...
答：在STATA中进行模型设置：您可以使用xtreg命令来模拟双向固定效应模型，其中可以通过fe选项和re选项来设置固定效应和随机效应。同样，可以使用中介变量和调节变量作为自变量，来进行模型的估计。例如，您可以运行以下命令来模拟一个双向固定效应模型，并包含中介效应和调节效应：xtreg y x1 x2 x3 z m, fe re...
答：不用加。xtreg,fe是固定效应模型的官方命令，使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量（组内估计量）。xtreg对数据格式有严格要求，要求必须是面板数据。在使用xtreg命令之前，我们首先需要使用xtset命令进行面板数据声明，定义截面（个体）维度和时间维度。一旦在xtreg命令后加上选项fe，那就...
答：在Stata这个统计软件里，`xtreg`命令是用来分析面板数据的，就是那种既有时间序列又有不同个体的数据。你提到的两个`xtreg`命令，它们的主要区别在于是否加了`fe`这个选项。1. 当你用`xtreg y x1 x2 x3 i.year i.id, fe`这个命令时，你是在告诉Stata用固定效应模型来分析。这个模型会考虑每个...
答：固定效应有三种估计方法，Stata默认的是组内估计（Withinestimate），因此这三个R-sq里应该用第一个：within=0.02。不过也有一个“聪明”的办法来识别，即通过命令将回归结果直接导出到word，然后再看软件给出的是哪一个R-sq（导出回归结果的命令之前有提过，像outreg2以及esttab等都能很好实现）。
答：在进行Stata面板数据的分析时，首先需要通过xtset命令设置数据的面板结构。接着，采用xtreg命令执行固定效应的面板数据回归，并在命令后添加f选项以获取结果。在这个过程中，进行方差膨胀因子（VIF）检验是常规步骤，以检查多重共线性问题。然而，当遇到因变量y存在缺失值的情况时，问题就显现出来。如果不使用...
答：xtreg depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , fe [FE_options]xtreg 被解释变量 解释变量 条件语句 范围语句 权重语句 ，固定
网友评论：
越以18834405014：
两个变量三个等式是过度识别还是不可识别 -
56137年习
： 两个变量三个等式是过度识别还是不可识别 解释变量内生性检验 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,...
越以18834405014：
固定效应估计量中的选项fe需要加吗? -
56137年习
： 不用加.xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量).xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据. 在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应组内估计方法进...
越以18834405014：
stata命令里面的qui 表示什么意思 -
56137年习
： stata命令里面的qui 表示什么意思 从整体看,i.var是分类变量,c.var是连续变量. list VAR1#VAR2的意思是:VAR1和VAR2的交互. list VAR1##VAR2的意思是:先列出VAR1和VAR2的分类变量,再列出二者的交互.它等同于:list var1 var2 var1#var2.
越以18834405014：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
56137年习
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
越以18834405014：
求助:stata12中的交互项命令 -
56137年习
： 1 我看的是教程上说直接让y对x1 x2 x1*x2做anova,而stata12显示 x1*x2 not be found 2 还有协方差分析,continuous命令的结果是option continuous(age) not allowedOption continuous(age) only allowed under version control with version < 11. Or, use the c. factor variable operator onyour continuous variable
越以18834405014：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
56137年习
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
越以18834405014：
各位高手,请问stata做中介效应的命令是什么 -
56137年习
： Stata是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.1.sort指令是STATA数据库的维护的排序指令.附图2.tsset指令是时间序...
越以18834405014：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
56137年习
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
越以18834405014：
如何用stata做面板数据的滚动回归 -
56137年习
： 方法/步骤短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
越以18834405014：
交互项作为工具变量,请问应该如何写stata命令 -
56137年习
： 纳入交互项就可以了,用gen命令
