逐步回归eviews步骤
答:1、打开eviews。2、在eviews中需要创建相关的文件,左上方选择类型,右上方键入数量。3、创建以后在工具列表里面选择模型的参数估计这一项。4、对于想要估算的模型,确定填上“gdp c consumption”,而对于回归的方法,则可以选择Least Squares。5、这样一来就能得到回归的结果了,即可实现在eviews中进行逐...
答:1.Quick-Estimate Equation中先选择Method:STEPLS;2.在Dependent Variable中输入Y,在List of search regressors中输入C X1 X2 X3 X4 3.特别要注意在Options中设置迭代中止条件Stopping Criteria,选择以显著性水平p值作为判别依据,假设检验水平为5%,设置两个值0.05和0.051。4.Stepwise中选择向前还是...
答:1、创建一个时间在1978—2000的时间序列工作文件。2、创建变量,并输入数据。3、选择计算X1、X2、X3的简单相关系数。在工作窗口中定义这两个序列,然后单击鼠标右键,选择Open—as Group。4、再在显示的组工作窗口中点击View—Covariance Analysis。5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation,按OK...
答:能在命令窗口中输入 genr lny=log(y) 然后回车,生成y的对数序列,lny只是新的序列名称,按照格式生成其他对数序列再回归
答:在equation里面,下拉菜单选择stepwise即可,但是需要考虑多重共线性vif值
答:异方差修正,在quick-equation estimation 里面的options,选择选择type并输入所选择的权数。2.多重共线性检验(简单相关系数法)选择并打开解释变量后,view-covarianceanalysis,然后看里面的相关系数即可。修正(逐步回归法)这个说来麻烦了,分别作被解释变量对各个解释变量的一元回归,然后保留修正后的可决...
答:1、用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,F检验通过,有两个以上T检验不通过,就有很大的是多重共线性了。2、看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的,可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共线性越明显。
答:2.1 线性回归概述 2.2 常规检验 2.3 建模基本步骤及Eviews操作 2.4 自变量选择 2.5 预测 2.6 含定性自变量的回归模型第3章 非线性与时间序列分析 3.1 线性回归问题 3.2 非线性回归分析 3.3 逐步回归法附录:Eviews小程序示例 第4-12章 涵盖趋势、季节、ARMA模型、动态时间序列...
答:(四)建立非线性回归模型——C-D生产函数。 C-D生产函数为: ,对于此类非线性函数,可以采用以下两种方式建立模型。 方式1:转化成线性模型进行估计; 在模型两端同时取对数,得: 在EViews软件的命令窗口中依次键入以下命令: GENR LNY1=log(Y1) GENR LNL=log(L) GENR LNK1=log(K1) LS LNY1 C LNL LNK1 则...
网友评论:
张邹15640534960:
如何用eviews做回归分析 -
64641富佳
: 用eviews做回归分析的过程如下: 首先下载eviews安装包,不用解压,首先点击一个reg文件,即成功注册; 然后点击一个exe执行文件,即可以打开软件; 然后,开始进行数据分析,首先建立一个时间序列文件,输入开始与截止时间; 第二步,输入命令建立序列,data y c x,中间需要有间隔,按enter返回; 第三步,导入数据; 第四步,输入命令ls y x,得出结果; 对数据进行分析,观察因变量与自变量的关系. 回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法.
张邹15640534960:
逐步回归法修正多重共线性,Eviews如何实现 -
64641富佳
: 可靠.逐步回归法就是分别对每个变量进行回归,根据理论和统计检验从中选出一个最合适的回归方程作为基本回归方程,通常都是选取拟合最优r^2最大的回归方程.然后再逐个增加解释变量,重新进行线性回归.如果提高了拟合优度并且其他参数统计上仍显著,就保留该解释变量.若拟合优度显著,但某些参数的数值或符号受到显著影响,表示其存在多重共线性,进行比较,保留对被解释变量影响较大的,略去影响较小的.逐步分析法是处理多重共线及修正的有效的方法,也可以很好的解释经济变量的意义.
张邹15640534960:
逐步回归法修正多重共线性,Eviews如何实现 -
64641富佳
: 1、创建一个时间在1978—2000的时间序列工作文件.抄 2、创建变量,并输入数据. 3、选择计算X1、X2、X3的简单相关系数.在工作窗口中定义这两个序列,然后单击鼠标右袭键,选择Open—as Group. 4、再在显示的组工作窗口中点击View—Covariance Analysis. 5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation,按OK. 6、三个变量之间两两之间的相关系数很zhidao大,相关程度也较高,因次存在着多重共线性.
张邹15640534960:
请问怎么用eviews做logistic回归分析啊,步骤是怎样的啊,急求啊 -
64641富佳
: 请问怎么用eviews做logistic回归分析的方法. 如下参考: 1.打开电脑,找到桌面上的Eviews软件,设置工作文件,点击文件左上角——新建——工作文件,填写相关的开始日期和名称,然后选择“OK”. 2.在窗口中输入“dataYX1X2”以确定回车键,如下所示. 3.单击右上角的edit按钮锁定或更改数据,如下所示. 4.单击窗口中的“quick”,在下拉菜单中选择“estimateequation”,并在出现的窗口中选择LS. 5.在最新的estimateequation窗口输入“YCX1X2”,确认并得到分析结果.
张邹15640534960:
eviews在非线性回归中怎么操作 -
64641富佳
: 估计非线性模型 [命令方式]在命令窗口直接键入非线性模型的迭代估计命令NLS,命令格式为:NLS 解释变量=非线性函数表达式例如: NLS Y=C(1)*(X-C(2))/(X-C(3)) [菜单方式]PROCS/MAKE EQUATION 在弹出的对话框中输入非线性回归模型的具体形式 选择估计方法为最小二乘法后单击OK
张邹15640534960:
如何在eviews中对部分样本进行回归 -
64641富佳
: 如何在eviews中对部分样本进行回归 在sample选择数据范围就可以啦 如果用stata中那就更方便啦
张邹15640534960:
如何用eviews来求解一阶自回归方程 -
64641富佳
: 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1)回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
张邹15640534960:
请问用Eviews建立回归方程的步骤是什么?(使用最小二乘法)急!谢谢~ -
64641富佳
: ls 因变量 自变量 假如含有常数项,则加入c.比如你方程是:Y=c+aX+e,则为:ls Y c X 希望有所帮助!
张邹15640534960:
如何用eviews7.0进行数据回归,数据已经在excel中整理好了,求导入过程与回归过程. -
64641富佳
: 打开eviews后,左上角依次file/open/open foreign data as workfile然后选择你的xls文件的路径,进行序列设置,就可以导入. 导入后,主菜单,quick/esimate equation设置好模型,点击确定.
张邹15640534960:
怎么在eviews建立二元回归方程 -
64641富佳
: 1、建立workfile,将你要的数据录入进去(或者从excel中导入进去) 2、确定你要估计参数的模型中的自变量和因变量,比如自变量x1 x2,因变量y 3、在命令窗口中输入:ls y c x1 x2 然后回车,得到回归结果这种方法得到的参数是通过最小二乘估计得到.在输出结果中有回归系数,显著水平,各种统计量,信息量等,用以判断你的模型的显著性.前面输入中的c表示的是常数项.