关于金融工程学的问题急需。。。。。 关于金融工程专业的问题：
\u5173\u4e8e\u91d1\u878d\u5de5\u7a0b\u5b66\u7684\u4e00\u4e2a\u95ee\u9898\uff011.\u65e0\u5957\u5229\u5b9a\u4ef7\u539f\u7406
\u91d1\u878d\u5e02\u573a\u4e0a\u5b9e\u65bd\u5957\u5229\u884c\u4e3a\u53d8\u5f97\u975e\u5e38\u7684\u65b9\u4fbf\u548c\u5feb\u901f\u3002\u8fd9\u79cd\u5957\u5229\u7684\u4fbf\u6377\u6027\u4e5f\u4f7f\u5f97\u91d1\u878d\u5e02\u573a\u7684\u5957\u5229\u673a\u4f1a\u7684\u5b58\u5728\u603b\u662f\u6682\u65f6\u7684\uff0c\u56e0\u4e3a\u4e00\u65e6\u6709\u5957\u5229\u673a\u4f1a\uff0c\u6295\u8d44\u8005\u5c31\u4f1a\u5f88\u5feb\u5b9e\u65bd\u5957\u5229\u800c\u4f7f\u5f97\u5e02\u573a\u53c8\u56de\u5230\u65e0\u5957\u5229\u673a\u4f1a\u7684\u5747\u8861\u4e2d\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u65e0\u5957\u5229\u5747\u8861\u88ab\u7528\u4e8e\u5bf9\u91d1\u878d\u4ea7\u54c1\u8fdb\u884c\u5b9a\u4ef7\u3002\u91d1\u878d\u4ea7\u54c1\u5728\u5e02\u573a\u7684\u5408\u7406\u4ef7\u683c\u662f\u8fd9\u4e2a\u4ef7\u683c\u4f7f\u5f97\u5e02\u573a\u4e0d\u5b58\u5728\u65e0\u98ce\u9669\u5957\u5229\u673a\u4f1a\uff0c\u8fd9\u5c31\u662f\u65e0\u98ce\u9669\u5957\u5229\u5b9a\u4ef7\u539f\u7406\u6216\u8005\u7b80\u79f0\u4e3a\u65e0\u5957\u5229\u5b9a\u4ef7\u539f\u7406\u3002
2.\u98ce\u9669\u4e2d\u6027\u5b9a\u4ef7\u539f\u7406
\u98ce\u9669\u4e2d\u6027\u7406\u8bba\uff08\u53c8\u79f0\u98ce\u9669\u4e2d\u6027\u5b9a\u4ef7\u65b9\u6cd5 Risk Neutral Pricing Theory \uff09\u8868\u8fbe\u4e86\u8d44\u672c\u5e02\u573a\u4e2d\u7684\u8fd9\u6837\u7684\u4e00\u4e2a\u7ed3\u8bba\uff1a\u5373\u5728\u5e02\u573a\u4e0d\u5b58\u5728\u4efb\u4f55\u5957\u5229\u53ef\u80fd\u6027\u7684\u6761\u4ef6\u4e0b\uff0c\u5982\u679c\u884d\u751f\u8bc1\u5238\u7684\u4ef7\u683c\u4f9d\u7136\u4f9d\u8d56\u4e8e\u53ef\u4ea4\u6613\u7684\u57fa\u7840\u8bc1\u5238\uff0c\u90a3\u4e48\u8fd9\u4e2a\u884d\u751f\u8bc1\u5238\u7684\u4ef7\u683c\u662f\u4e0e\u6295\u8d44\u8005\u7684\u98ce\u9669\u6001\u5ea6\u65e0\u5173\u7684\u3002\u8fd9\u4e2a\u7ed3\u8bba\u5728\u6570\u5b66\u4e0a\u8868\u73b0\u4e3a\u884d\u751f\u8bc1\u5238\u5b9a\u4ef7\u7684\u5fae\u5206\u65b9\u7a0b\u4e2d\u5e76\u4e0d\u5305\u542b\u6709\u53d7\u6295\u8d44\u8005\u98ce\u9669\u6001\u5ea6\u7684\u53d8\u91cf\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u671f\u671b\u6536\u76ca\u7387\u3002
3.\u72b6\u6001\u4ef7\u683c\u5b9a\u4ef7\u6cd5
\u72b6\u6001\u4ef7\u683c\u6307\u7684\u662f\u5728\u7279\u5b9a\u7684\u72b6\u6001\u53d1\u751f\u65f6\u56de\u62a5\u4e3a1\uff0c\u5426\u5219\u56de\u62a5\u4e3a0\u7684\u8d44\u4ea7\u5728\u5f53\u524d\u7684\u4ef7\u683c\u3002
\u5982\u679c\u672a\u6765\u65f6\u523b\u6709N\u79cd\u72b6\u6001\uff0c\u800c\u8fd9N\u79cd\u72b6\u6001\u7684\u4ef7\u683c\u6211\u4eec\u90fd\u77e5\u9053\uff0c\u90a3\u4e48\u6211\u4eec\u53ea\u8981\u77e5\u9053\u67d0\u79cd\u8d44\u4ea7\u5728\u672a\u6765\u5404\u79cd\u72b6\u6001\u4e0b\u7684\u56de\u62a5\u72b6\u51b5\u4ee5\u53ca\u5e02\u573a\u65e0\u98ce\u9669\u5229\u7387\u6c34\u5e73\uff0c\u6211\u4eec\u5c31\u53ef\u4ee5\u5bf9\u8be5\u8d44\u4ea7\u8fdb\u884c\u5b9a\u4ef7\uff0c\u8fd9\u5c31\u662f\u72b6\u6001\u4ef7\u683c\u5b9a\u4ef7\u6280\u672f\u3002
\u5982\u679c\u6570\u5b66\u4e00\u822c\u5c31\u4e0d\u5efa\u8bae\u53bb\u8bfb\u91d1\u878d\u5de5\u7a0b\uff0c\u91d1\u878d\u5de5\u7a0b\u5bf9\u6570\u7406\u5206\u6790\u7684\u8981\u6c42\u5f88\u9ad8
\u7814\u7a76\u751f\u7684\u4e13\u4e1a\u5dee\u8ddd\u6ca1\u6709\u4f60\u60f3\u8c61\u4e2d\u7684\u90a3\u4e48\u5927\uff0c\u9996\u8981\u76ee\u6807\u662f\u8981\u8003\u4e0a\uff0c\u4f55\u51b5\u4f60\u81ea\u5df1\u90fd\u8bf4\u4f60\u5bf9\u516c\u53f8\u91d1\u878d\u65b9\u5411\u66f4\u611f\u5174\u8da3
\u5c31\u4e1a\u7387\u662f\u4e2a\u5f88\u865a\u7684\u4e1c\u897f\uff0c\u90a3\u662f\u7edf\u8ba1\u4e0a\u7684\u6570\u636e\uff0c\u5e76\u4e0d\u9002\u5408\u4e8e\u4e2a\u4f53\uff0c\u4f60\u4f18\u79c0\uff0c\u5c31\u4e1a\u7387\u4f4e\u4f60\u4e5f\u80fd\u968f\u4fbf\u6311\u5de5\u4f5c\uff0c\u5982\u679c\u4f60\u4e0d\u591f\u4f18\u79c0\uff0c90%\u7684\u5c31\u4e1a\u7387\u4f60\u4e5f\u5f88\u53ef\u80fd\u662f\u90a310%
\u5e0c\u671b\u91c7\u7eb3
这题考的是一级二叉树模型。
设风险中性概率为P，则有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
这题可以直接套用Black-Sholes公式。
S为股票现价42。
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%。
sigma为波动性20%。
T为期权期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期权价格为：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
这题应该是用利率平价理论。
F是远期汇率。
S是当前汇率。
idollar是美元无风险利率。
ieuro是欧元无风险利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利方法是：
目前以无风险利率借入美元，以当前汇率兑换成欧元，进行无风险投资，同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。
第三题，应该是1.43*（1+8%）/（1+6%）
就这还能只搞个70分啊？牛撒18
kfgsa
配资公司的话，各有各的优势。但是大家共有的优势应该是：有放大的资金。zca
do Corpo de fora e ganhou, Tanja
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