金融工程学计算题求解 金融工程计算题
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11月份 现货价为15600元/元，买出100手11月铜期货价为15610元/吨。
套利结果 亏损400元/吨 盈利410元/吨
最终结果 净获利500*410-500*400=5000元
预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.
结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.
未来预期价格是下跌的，需要卖出期货（100手），而不是买入，到期后需要买入期货（100手）进行对冲，然后再将期货与现货价格计算。 第二个人回答的对
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