多元线性回归模型中的系数有什么用处?

假设某个多元线性回归模型的多重判定系数为0.9604不能判断该模型拟合良好。

复判定系数。

复判定系数及R=1-SSE/SST(其中SSE为残差平方和,SST为总平方和)是用来说明因变量的变动中可以用自变量来解释的比例。

它可以反映模型的好坏,但由于随着自变量的增加,SSE只会减少,不会变大,而对给定的一组变量观察值来说SST却总是恒定不变,故变量引进模型只会导致R增大而不会缩小,这极易使人产生错觉,似乎自变量越多越好。

其结果是过多引进一些效率不高的自变量。而统计量1-((n-1)/(n-p-1)(SSE/SST))称为调整的复判定系数,当自变量增加,SSE减小时其自由度n-p-1就变小,这样调整的复判定系数就不会象R那样自变量越多越大,从而可能避免引进过多的不必要的自变量,使自变量的选择更合理 。

多元线性回归模型的含义:

多元线性回归模型,(multivariable linear regression model )在实际经济问题中,一个变量往往受到多个变量的影响。例如,家庭消费支出,除了受家庭可支配收入的影响外,还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因素的影响。

多元线性回归模型的一般形式为Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi i=1,2,…,n其中 k为解释变量的数目,βj(j=1,2,…,k)称为回归系数(regression coefficient)。上式也被称为总体回归函数的随机表达式。

它的非随机表达式为E(Y∣X1i,X2i,Xki,)=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXkiβj也被称为偏回归系数(partial regression coefficient)。



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