什么是辅助回归?在EVIEWS中怎么操作?
在做ARCH类模型
，ARMA(P,Q)类模型时会要求预估残差的滞后
结构
，这时可以假设原有模型满足经典回归假设，做OLS估计，此即辅助回归，由此得到一个辅助残差
序列
，对残差进行分析，比如自相关/偏自相关图等，并由此得到对残差建模的一些信息。
还有在一些检验中，比如自相关、异方差等相关的检验中，都需要知道残差的结构信息，需要做辅助回归。
在联立方程组模型中，
使用工具
变量法/3step-ls等方法时，其
第一阶段
的估计也可以看作是做的辅助回归。
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