二阶自相关怎么处理
答：二阶自相关是什么意思 我来答 首页 用户 认证用户 视频作者 帮帮团 认证团队 合伙人 企业 媒体 政府 其他组织 商城 法律 手机答题 我的 二阶自相关是什么意思 我来答 1个回答 #热议# 个人养老金适合哪些人投资?掌青寒4H ...
答：Yt-1=β0+β1xt-1+μt-1(2)μt-1=ρμt-2+vt-1 于是, (1)-ρ×(2),得Yt-ρYt-1=β0(1-ρ)+β1(xt-ρxt-1)+νt(3)Yt-ρYt-1=β1(xt-xt-1)+μt-μt-1=β1(xt-xt-1)+vt(4)ρ为自相关系数 也就是说,一阶差分法是广义差分法的特殊形式。高阶自相关是用BG...
答：方式如下：1、观察自相关函数和偏自相关函数的图像。ACF和PACF在滞后阶数为2时出现截尾的情况，即自相关和偏自相关系数在滞后阶数为2之后都趋近于零，那么该时间序列数据适合使用AR(2)模型进行建模。2、进行模型拟合优度检验。常用的方法包括最小二乘法和最大似然法。通过比较实际观测值和模型预测值之间...
答：当检测到数据序列存在自相关时，可以采取一些方法来处理自相关问题，以改善回归分析结果。以下是常见的自相关处理方法：1. 增加滞后项：将滞后项添加为自变量，以捕捉序列中滞后点的影响。例如，在AR(p)模型中，添加p个滞后项。2. 差分变换：通过计算序列的差分，消除序列中的趋势或季节性，从而减少自...
答：判断方法：利用eviews软件进行偏相关系数检验，在方程窗口点击view—residual test—correlogramqstatistics，观察左边的图形，如果条形图超出了虚线，则认为存在自相关性，根据超出虚线 的条数，判断它是几阶的。补救方法：可以采用迭代估计法，在LS命令中加入AR(1)，如果是二阶，再加入一个AR(2)
答：用BG检验确定阶数，然后用科克伦–奥克特迭代法即可，前提是这个模型没有异方差。
答：使用SPSSAU。一般来说AR(1)p值小于0.05表明存在一阶自相关，AR(2)大于0.05表明不存在二阶自相关，无需做更高阶的检验了，是比较好的结果。SPSSAU也会提供智能分析建议，方便分析人员快速得出分析结果。
答：你说的是自相关情况吧 修正的话，用ar(1)可以修正，AR（1）是回归残差项一阶自相关
答：既然自相关图在1阶结尾，但是偏自相关在一阶、二阶、十阶超出，自相关图用来确定移动平均部分的阶数，既ma（1），偏自相关图用来确定自相关部分的阶数，你没有说清楚偏自相关图是怎么衰减的，是指数衰减还是正弦震荡衰减，我根据你的描述只能暂时判断你可以在eviews里写ls y c x ma（1） ar(1) ...
答：2、在“WF”里面输入文件名，以便于我们寻找文件，这里的所有输入内容都不能为汉字。完成所有的设置就点击【OK】即可。3、例如我的数据是1999~2014，就是1999年到2014年的数据，类型就选择“Annual”，数据区间就是“1999 2014”，如图；我们做的是自相关，就可以命名为“zxg”，其他默认设置就可以；...
网友评论：
李苏17527532585：
eviews 模型存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
61386隗苏
： 你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关 DW一般用于检验一阶自相关 LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关 然后用广义差分法消除自相关就可以了
李苏17527532585：
EVIEWS,GB检验存在二阶自相关,但第二个滞后变量T检验通不过怎么办?删掉第二个滞后变量吗? -
61386隗苏
： 不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
李苏17527532585：
怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
61386隗苏
： 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
李苏17527532585：
解释变量是两个是不是只检测是否是二阶自相关 -
61386隗苏
： 回归要三个变量间两两相关,相关是回归的前提,但能相关的不一定都能进入到回归
李苏17527532585：
在SPSS中怎么消除自相关啊 -
61386隗苏
： 消除自相关迭代法或差分法,可spss软件里没有这俩个选项,不过有其他的方法,分析出来后主要看dw值和方差,方差越小,dw落在不相关区间内就好
李苏17527532585：
用自相关怎么看二阶色散和三阶色散 -
61386隗苏
： 色散不是高而是要低,色散和阿贝数成反比的,你看到的那个数字,例如32、40、58这个是阿贝数,正如你说的,折射率越高阿贝数越低,这是矛盾的,换在镜片上就是鱼与熊掌不可兼得,如果你的度数超过-6.00D,那么选择1.67以上的折射率会非常美观,.
李苏17527532585：
如何判断我的自相关图是拖尾还是截尾呢?我该采用什么模型? -
61386隗苏
： 首先,原数据和一阶差分的自相关表明,原数据和一阶差分数据都是非平稳数据,需要进行再次差分,转成平稳的 再次,看你二阶差分的自相关以及单位根检验,可以确定二阶差分后是平稳数据, 再次,看自相关和偏自相关的截尾和拖尾,确定是AR还是MA,你这个看起来应该是AR模型,然后确定阶数,这个地方其实不太好确定,所以需要通过常用的AIC或SBC等来辅助确定 最后的最后,确定模型了
李苏17527532585：
spss求解决自相关问题 DW值为0.5 -
61386隗苏
： 首先做滞后一期的残差(在时间序列里边),然后把残差和滞后一期的残差做回归,记下它的斜率.在做滞后一期的自变量和因变量、建立新变量=元变量-斜率*滞后一期的变量.做新变量之间的回归.检查DW,若仍不合格,在做一次广义差分.很复杂.不明白你干嘛不用 eviews?ppv课学习网站.
李苏17527532585：
利用广义差分方程消除回归模型的自相关后,模型的系数代表什么经济意义 -
61386隗苏
： 广义差分法需要检验存在几阶自相关.这个可以用LM检验和Q检验来做.假设存在一阶自相关Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)二阶Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(2)一二阶同时存在Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)ar(2)以此类推
李苏17527532585：
请教问题,关于自相关 -
61386隗苏
： 说实话,我最痛恨计量经济学了,不过我不痛恨eviews.先说杜宾两步法:第一步,估计模型ls chukou c chukou(-1) gdp gdp(-1)(这步,你会得到一个回归模型,回归模型你会看吧?假设你得到的回归...
