stata多元回归检验命令
答：1、Hausman检验：在执行固定效应模型（FE) 和随机效应模型（RE) 之前，可以使用hausman命令来进行检验。该检验的零假设是随机效应模型是一致且有效的，即不存在内生性问题。如果p值小于0.05，则拒绝零假设，表示存在内生性问题，需要使用固定效应模型。2、DWH检验：执行回归后，先存储随机效应估计量和...
答：首先，使用OLS（普通最小二乘法）进行初步估计，我们可以通过以下命令对Y进行回归，同时考虑到robust标准误的稳健性：reg Y X1 X2 X3 X4, robust然而，当内生性疑虑浮现，2SLS便登场了。在第一阶段中，我们需要估计工具变量对解释变量的影响，如:reg X1 Z1 Z2 X2 X3 X4, robust然后，将这个第...
答：predict yhat // ACC的拟合值predict e, res // 残差
答：Stata的统计功能很强 除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Poisson回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。具体说， Stata具有如下统计分析能力：数值变量资料的一般分析：参数估计，t检验，单...
答：统计功能 1、Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Poisson回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。2、数值变量资料的一般分析：参数估计，t检验，单因素和多因素的方差...
答：回归加入beta选项即可直接计算出标准化的回归系数如有疑问，输入 help regress
答：在进行Stata面板数据的分析时，首先需要通过xtset命令设置数据的面板结构。接着，采用xtreg命令执行固定效应的面板数据回归，并在命令后添加f选项以获取结果。在这个过程中，进行方差膨胀因子（VIF）检验是常规步骤，以检查多重共线性问题。然而，当遇到因变量y存在缺失值的情况时，问题就显现出来。如果不使用...
答：1.sort指令是STATA数据库的维护的排序指令。附图 2.tsset指令是时间序列数据的估计命令。如何创建一个截面数据文件？先把数据转移到stata中，然后用tsset命令。tsset time, yearly（或者weekly、monthly、quarterly）此时，一定要保证表示时间的那一列数据（即年份）的名称为time。时间序列数据的回归主要需要...
答：1. Hausman检验：- 在运行固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）之前，使用`hausman`命令进行检验。- 零假设是随机效应模型是一致且有效的，即不存在内生性问题。- 如果p值小于0.05，拒绝零假设，表明存在内生性问题，应使用固定效应模型。2. DWH检验：- 执行回归分析后，存储随机效应估计量和固定...
答：我记得是test var1=-2var2 ，var1和2是变量1 2的名字
网友评论：
鄢昌13047139784：
有没有人会用STATA做多元线性回归分析并进行分析呢?急需帮助! -
1734安琪
： 额...回归命令reg y x1 x2 x3等等,就是reg 后跟因变量 然后加上若干解释变量 回归分析就是看解释变量回归的系数是否显著 看一看基本的计量课本就行
鄢昌13047139784：
什么是多元选择 logit 模型?在stata中怎么实现回归 -
1734安琪
： 在stata中多元的logit命令是:mlogit y x,base(1) y是你的因变量 x你的自变量 base(1)的意思是你选择第一选项为参照项
鄢昌13047139784：
如何用stata做回归分析中的假设检验 -
1734安琪
： 用f和t检验即可
鄢昌13047139784：
stata回归中的命令predict yhat 和predict y,hat分别是做什么的呀?主要是区别在哪里? -
1734安琪
： predict yhat // ACC的拟合值predict e, res // 残差
鄢昌13047139784：
怎么在stata 里面做虚拟变量的回归 -
1734安琪
： 例如,有一串年份数据 id year 001 2001 010 2002100 2003110 2004111 2005输入命令 tab year, gen(dummy_year) 这样就自动生成了2001至2005的五个虚拟变量回归命令 reg y x dummy* dummy* 等同于2001至2005的五个虚拟变量,reg命令会自动剔除一个以保证不出现完全共线性问题.
鄢昌13047139784：
存在serial correlation的时候,stata回归命令怎么写 -
1734安琪
： 选择View/Residual Tests/Serial correlation LM Test,一般地对高阶序列相关的情况执行Serial correlation LM(Lagrange multiplier,拉格朗日乘数检验).在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK,输出结果.
鄢昌13047139784：
有没有人会用STATA做多元线性回归分析并进行分析 -
1734安琪
： 就只是做回归分析吗需要做异方差检测、共线性检测和自相关检测吗
鄢昌13047139784：
如何用stata进行多元线性回归的曲线拟合 -
1734安琪
： 回归加入beta选项即可直接计算出标准化的回归系数如有疑问,输入 help regress
鄢昌13047139784：
如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
1734安琪
： 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
鄢昌13047139784：
怎样用stata软件做线性回归分析计 -
1734安琪
： 回归命令regress y x1 x2 x3 异方差命令 hettest 多重共线性检测 vif
