时点双固定效应模型stata
答：一、双向固定效应模型解析在Stata中运行双向固定效应模型后，结果包含关键统计信息，如系数、标准误、t值和p值。理解这些指标至关重要：固定效应模型的截距，作为虚拟变量，代表未纳入模型的平均时间效应和个人效应。解释时需注意它代表的总和。系数反映自变量对因变量的影响，正负及大小指示变量间关系。标准误...
答：在STATA中进行模型设置：您可以使用xtreg命令来模拟双向固定效应模型，其中可以通过fe选项和re选项来设置固定效应和随机效应。同样，可以使用中介变量和调节变量作为自变量，来进行模型的估计。例如，您可以运行以下命令来模拟一个双向固定效应模型，并包含中介效应和调节效应：xtreg y x1 x2 x3 z m, fe re...
答：深入解析Stata中的个体、时间和双向固定效应：应用与实例固定效应模型在面板数据分析中扮演着至关重要的角色，它以独特的方式处理个体与时间的异质性。首先，让我们了解一下这些概念:1. 固定效应的内涵</固定效应模型的核心理念在于，它区分了个体间的固有差异（FE）和随时间变化的效应（TE）。FE用来控制...
答：面板模型引入固定时间效应stata操作方法：xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe 双向固定效应，既可以控制年度效应，又可以用固定效应消除部分内生性 xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year LSDV法 就是虚拟变量最小二乘回归 另外，建议用聚类稳健标准差,这是解决异方差的良药 xi: xtreg y x1 ...
答：如果是用stata，可以用xtregyx1x2x3，fer命令，也可以用regyx1x2x3i.yeari.industry，r命令。加入调节效应：在数据中增加一个调节变量，并令其与自变量的关系是调节效应的测量，并令其与因变量的关系也是调节效应的测量。fe是固定效应模型，re是随机效应模型。面板数据模型简介，包括：FE，RE，二维固定...
答：最近在利用STATA跑回归的过程中，发现了一个问题，在利用reg和xtreg这两个命令做单向固定效应模型时，出现了相同的结果。原本的认识是利用reg添加虚拟变量的形式能够实现个体固定、时间固定以及个体时间双向固定，而xtreg,fe实现的是个体时间双向固定，在错误的认知下，发现reg i.id和xtreg,fe跑出的结果...
答：1、首先，使用Stata的import命令将数据导入Stata。2、其次，使用Stata的reshape命令将数据转换成面板数据格式，即将不同时间点的数据堆叠成一列，每个个体对应一行。3、最后，面板数据固定效应模型的结果包括固定效应系数和其他回归系数，固定效应系数反映个体间的差异，其他回归系数反映自变量对因变量的影响。
答：制作方法1、模型是否有理论支持，现有文献是否做过类似研究2、面板数据模型选择固定效应，固定效应有单因素和双因素之分，试试采用双向固定效应；3、模型可能存在内生性问题，寻找工具变量，利用两阶段最小二乘或GMM估计试试（包括一步GMM,二步GMM,迭代GMM,连续GMM）4、不行的话换控制变量吧，5、重新...
答：在Stata这个统计软件里，`xtreg`命令是用来分析面板数据的，就是那种既有时间序列又有不同个体的数据。你提到的两个`xtreg`命令，它们的主要区别在于是否加了`fe`这个选项。1. 当你用`xtreg y x1 x2 x3 i.year i.id, fe`这个命令时，你是在告诉Stata用固定效应模型来分析。这个模型会考虑每个...
答：他们之间的区别在于多了一个固定的，时间。fixed effect只是固定个体，而two way fixed effect是固定个体和时间。固定效应模型，之所以叫作“固定”，是因为它可以控制住遗漏的个体特征变量。而控制的方法，其实就是减去个体的组内均值，或是增加个体虚拟变量（具体操作可见当时写的关于stata基础操作的文章）...
网友评论：
周克18564391701：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
7014施匡
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
周克18564391701：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
7014施匡
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
周克18564391701：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
7014施匡
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
周克18564391701：
stata中做双向固定效应时出现共线性,求助大 -
7014施匡
： 删除部分变量再做
周克18564391701：
如何用stata做面板数据的滚动回归 -
7014施匡
： 方法/步骤短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
周克18564391701：
固定效应估计量中的选项fe需要加吗? -
7014施匡
： 不用加.xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量).xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据. 在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应组内估计方法进...
周克18564391701：
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型 -
7014施匡
： 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的.固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组.例如,我想比较3种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广.这三种药不是从很多种药中抽样出...
周克18564391701：
已知每个study的OR和95%CI,怎么用stata做meta -
7014施匡
： 为什么不是,你要弄懂这个命令的含义 metan就是meta分析的命令 In是转换成对数 hr是你选用的效应指标 ll是95%可信区间下限 ul是95%可信区间上限 (namevar=study) by(group)这里的study都可以自己更改 fixed是固定效应模型 xlabel是X轴的坐标吧,这里根据具体情况调整 effect这一项,勾选,自己填上去,RR或者HR等等 其他还有更高级的功能,stata功能强大,最重要还是要明白命令的原理是什么.
周克18564391701：
回归分析中联合显著是什么意思?回归分析中联合显著是什么意思,和方
7014施匡
： reg只提供回归分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,P=0代表显著,P=0.01... Poisson回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等. 具体说, Stata具有...
周克18564391701：
stata中hausman检验结果怎么处理 -
7014施匡
： P值大于0.1. 则没有证据拒绝原假设,则应采取随机效应模型. 小于0.1,则有证据拒绝原假设,则采取固定效应模型
