年份固定效应是什么意思
答：1、纳入模型的年份范围：时间固定效应主要关注年度之间的变化。如果年份较少，可能导致模型无法充分捕捉年度变化的信息。例如，如果数据只有三年，那么在这三年中可能存在某些年度特定的影响因素，这些因素可能会对结果产生较大影响；如果年份较多，模型就能更好地捕捉这些年度变化。2、年度变化的趋势和周期性：...
答：。如果将此模型进一步扩展，加入时间效应：其中λ(t)代表不因个体而改变的时间效应（比如2008年发生了金融危机，几乎所有行业都受到波及）。此模型为双向固定效应（既控制了个体效应也控制了时间效应）。按此来看，控制行业和年份属于双向固定效应模型。希望有所帮助，欢迎交流！觉得可以请给在下点个赞。
答：地区年份交互固定效应不需要年份固定效应。在进行面板数据分析时已经加入了地区和年份的交互固定效应，就不再需要单独加入年份的固定效应。在面板数据中，地区和年份的固定效应可以用来控制地区和年份之间的差异对模型的影响。已经加入了地区和年份的交互固定效应，那么这些交互效应已经考虑到了地区和年份之间的...
答：不可以的。固定效应模型的应用前提是假定全部研究结果的方向与效应大小基本相同。即各独立研究的结果趋于一致，一致性检验差异无显著性。因此固定效应模型适用于各独立研究间无差异，或差异较小的研究。
答：需要。依据这样的数据进行DID分析时，判断调节效应时还需要控制行业年份固定效应。行业固定效应的本质就是普通的控制变量，控制行业固定效应的逻辑和考虑其他控制变量的逻辑完全相同，都是为了避免遗漏变量偏误的影响。
答：控制特定年份在全国所有区域发生的一些冲击影响。省份固定效应用以控制所有可能影响被解释变量且不随时间变化的地区特征，如不同省区的地理特征等，以控制特定年份在全国所有区域发生的一些冲击影响。省份指中华人民共和国省级行政区。
答：视情况而定。如果研究问题需要控制时间变化的影响，那么将年份固定效应写进模型中是必要的。否则，如果时间变化对研究结果没有显著的影响，或者没有其他需要控制的时间变量，可以不将年份固定效应写进模型中。
答：可以。多期did的模型是要控制个体效应的，或者试试y=treat+post+treat*post+controls这种模型（但好像比较多适用于政策一次实施到位的情况），不需要控制个体效应，可以只控制行业、年份固定效应。
答：操作方法如下：xtreg表示对面板数据进行回归，前缀xt可以说是面板数据命令的标志，与OLS的回归命令reg相区别。在这个例子中，被解释变量为exit1，后面4个全是解释变量，fe表示fixedeffect，处理的是个体固定效应，r表示robust，即采用聚类稳健标准误，对于面板数据估计，r自动聚类到截面维度，若要更改聚类层面...
答：考虑到了行业和年份，对因变量的影响，每个行业和年份在模型中会有对应的，估计系数引入行业和年度的虚拟变量，以控制其对因变量的影响。一般都是通过xi批量生成年份和行业虚拟变量，然后进行回归的，这样就能控制年份和行业固定效应的。有些核心解释变量存在很大的年份差异或行业差异，控制这些固定效应之后，...
网友评论：
牟柳17643939443：
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型 -
67820秋思
： 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的.固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组.例如,我想比较3种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广.这三种药不是从很多种药中抽样出...
牟柳17643939443：
什么叫固定效应模型 -
67820秋思
： 固定效应回归是一种控制面板数据中随个体变化但不随时间变化的百一类变量方法. 固定效应模型(fixed effects model)有n个不同的截距,其中一个截距对于一个个体.可以用一系列二值变量来表示这些截距. 固定效应模型是指实验结果只想...
牟柳17643939443：
求助行业固定效应和年固定效应在stata -
67820秋思
： 回归的时候加入 i.industry控制住行业固定效应;加入i.year控制住年固定效应
牟柳17643939443：
如何理解固定效应模型 非统计专用能听懂的 -
67820秋思
： 固定效应模型只能用EVIEWS做,SPSS是做不了面板数据固定效应回归模型. 这两种做多元线性回归时,有没有注意选择变量控制的概率值,有点默认是0.05,有点默认是0.1.如果这个概率值设置不同,选择出的自变量个数当然是不一样的. 相关分析只考虑到两个变量之间的关系,而并没有考虑所有变量之间的交互关系.当在相关分析中发现,某个变量和因变量存在强相关,但在回归分析中,不一定留在回归模型中,因为多元回归模型中,常常存在几个自变量之间存在强相关性,而影响回归的效果,因此几个强相关的变量最后可能只会留下一个或较少的变量在模型中.</ol>
牟柳17643939443：
请问固定效应模型能不能用于时间序列数据?想要衡量一个变量对另一个变量的影响方向和程度.多谢解答! -
67820秋思
： 你去寻找“固定效应模型”“混合效应模型”方面的面板数据资料. 我有个课件,但是比较简单.建议你搜索一下,应用混合效应的论文不少 是时间序列模型,面板数据还要包括多个截面的,多个自变量就是多元的时间序列模型.举个例子,...
牟柳17643939443：
求助固定效应如何加入估计虚拟变量 -
67820秋思
： 比如你的变量叫做REG1,针对2010年.你同时还有一个变量叫YEAR,里面是每一个变量对应的年数.那么用以下命令,你能生成一个新的变量,只有当对应的YEAR变量为你想要的2010年时,数值取值为1,其他的都取值
牟柳17643939443：
fixed effect与random effect有何区别 -
67820秋思
： fixed effect表示固定效果、固定影响、 固定效应、固定影响模型(计算机及相关学科用语).例如:This method overcomes the disadvantages of fixed effect analysis.这一方法克服了固定效应分析等方法的不足.random effect表示随机效应、...
牟柳17643939443：
回归和静态回归,随机效应与固定效应的区别 -
67820秋思
： 在我认知范围内,多重共线性问题一直不是计量里的什么大问题,回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了,线性相关性比较高,那就直接剔除吧!异方差检验我也没有做过,我一般直接就用稳健标准差,从来不用一般标准差!至于自相关检验这个问题也是没有做过的!我认为做什么检验和文章关系比较大!我做过一篇FDI的文章,里面采用FDI存量数据,存量数据肯定有很强自相关性,于是我就采用动态面板估计了,后来经过几个模型的比对发现,FDI存量的自相关性对回归结果影响很小.计量实证还是应该为自己的思想服务,检验越多、方法越复杂不见得就一定是好事!以上愚见,仅供参考!水平有限,望请谅解!
牟柳17643939443：
fixed - effects - model是什么意思 -
67820秋思
： fixed-effects-mode 固定效果模式; 固定效应模型; 固定影响模型很高兴第一时间为您解答,祝学习进步如有问题请及时追问,谢谢~~O(∩_∩)O
牟柳17643939443：
基准回归模型和固定效应模型区别 -
67820秋思
： 基准回归和面板回归不一样.基准回归并不是一个定义,或者一种计量经济学方法,而是“基准模型”的回归结果.面板数据进行回归影响关系研究时,即称为面板模型(面板回归). 一般情况下,面板模型可分为三种类型,分别是FE模型(固定效应模型),POOL模型 (混合估计模型)和RE模型(随机效应模型). 最终应该选择哪个模型,可通过各个检验进行判断.
