金融工程计算题及答案
答：现在美元兑欧元的汇率是1.28，6个月后美元兑欧元的汇率是1.24，说明6个月后欧元要升值，所以现在要买以后会升值的资产。步骤一 向银行以2%的年利率借入 欧元，6个月后回馈给银行的本息收益为(1+2%/2)^1=1.01 步骤二 将借来的 欧元 以1.28的美元兑欧元的汇率兑换成 美元，兑换后的美...
答：c.到期结算价格=100*（1-0.013）=98.7
答：2、3不太懂。4，1.055^2/1.045=1.06510，远期利率6.510
答：R=（1+4%）*2.8/（1+5%）=2.7733 （2）在前一题的利率平价的基础上，投资者可获利(按月复利计算)：1000000/2.8*（1+5.0%/12）^6*（1+5.8%/12）^6*2.7733-1000000*（1+4.0%/12）^6*(1+4.2%/12)^6=3513.22欧元 (3) 英镑兑欧元的远期汇差（期限为一年）: 2.8000-2...
答：步骤一 以2%的年利率向银行借入 欧元，6个月后偿还本息 步骤二 用借来的 欧元 以现在1.28美元兑欧元的汇率兑换成 美元 步骤三 将兑换后的美元以现在1%的利率存银行，6个月后取出 步骤四 将6个月前存在银行的 美元 取出，然后用升值后1.24美元兑欧元的汇率再兑换成 欧元，最后用兑换...
答：7月份 现货价为16000元/吨 买入100手11月铜期货价格是16100元/吨 11月份 现货价为15600元/元，买出100手11月铜期货价为15610元/吨。套利结果 亏损400元/吨 盈利410元/吨 最终结果 净获利500*410-500*400=5000元
答：这题应该是用利率平价理论。F是远期汇率。S是当前汇率。idollar是美元无风险利率。ieuro是欧元无风险利率。F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035 如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利...
答：实际上这道题只要用债券市场的报价除以转换因子看谁的数值少就知道答案了，原因是债券交易的转换因子实际上就是把不同种类的债券品种转换成统一的标准券的数量一种形式。注意一点，这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一，如-16实际上就是代表16/32即0.5。根据题目的已知条件可得：...
答：Cu=50-43=7 Cd=0 hedge ratio=7/(50-32)=0。39 0.39x40+C(call option price)=0.39x32/e^(0.08)C=4.08
答：美元步骤三将兑换后的美元以现在1%的利率存银行，6个月后取出步骤四将6个月前存在银行的 美元 取出，然后用升值后1.24美元兑欧元的汇率再兑换成 欧元，最后用兑换后的欧元还本付息给最开始借入的欧元的银行套利收益率则为 (1+2%/2)*1.28*(1+1%/2)-(1+2%/2)=2.74 ...
网友评论：
壤友13081915740：
金融工程计算题12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40 某公司预计在12月份要借入800万美元,为期3个月,利率为LIBOR加0.5%(a)用欧洲美元期货合约,... -
17843蔺敬
：[答案] 预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值. 结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元 期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元 期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(...
壤友13081915740：
金融工程学计算题求解某铜厂预计11月份生产500吨电解钢,现在是7月30日,铜期货价格是16100元/吨,现货价为16000元/吨,假定11月18日,现货价为... -
17843蔺敬
：[答案] 预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元期货市场的盈利弥补现货市场的...
壤友13081915740：
金融工程学计算题 求解
17843蔺敬
： 1.这是生产商防止产品下跌,卖出一百手期铜合约进行套保!现货市场因下跌每吨贬值400元,但在期市则每吨获利490元,即获利90/吨,共获利54000元!2题!2723.248元
壤友13081915740：
急求 金融工程计算题 10 12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40 某公司预 -
17843蔺敬
： 1、锁定利率在不考虑成本的情况下应该是100/98.4; 2、公司在12月份要借入,怕的是利率提高,也就是合约价格下跌,合约价格下跌对他是不利的,所以买入的是空头头寸 3、如果实际利率是1.3%,合约到期应该无限接近于现货价格,所以是100/x=1.3%. 结果你就自己计算了.
壤友13081915740：
金融工程计算题急求 -
17843蔺敬
： 预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.
壤友13081915740：
金融工程学的计算题,能尽快给我答案吗?谢谢!!! -
17843蔺敬
： 1,现在美元/日元=0.0083333,变动0.0001,变动率1.2%,考虑保证金比率2%,实际收益率60% 2、3不太懂. 4,1.055^2/1.045=1.06510,远期利率6.510%
壤友13081915740：
一道金融工程关于期货的题、某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()... -
17843蔺敬
：[答案] 这里说的是期货合约. 但是,实际上美元期货只有国外有交易,因此,涉及的只能是美元.是以美元为标的.
壤友13081915740：
金融工程学计算题 -
17843蔺敬
： 现在美元兑欧元汇率为1.28,6个月后汇率为1.24,则说明6个月后,欧元要升值,因此设计的套利过程如下步骤一以2%的年利率向银行借入 欧元,6个月后偿还本息步骤二用借来的 欧元 以现在1.28美元兑欧元的汇率兑换成 美元步骤三将兑换后的美元以现在1%的利率存银行,6个月后取出步骤四将6个月前存在银行的 美元 取出,然后用升值后1.24美元兑欧元的汇率再兑换成 欧元,最后用兑换后的欧元还本付息给最开始借入的欧元的银行套利收益率则为 (1+2%/2)*1.28*(1+1%/2)-(1+2%/2)=2.74%
壤友13081915740：
金融工程计算题 -
17843蔺敬
： 题目很简单,支出收入折现后相等就可以.两个年金折线公式就搞定了 但是你一分都不给,不会有人帮你算的.
壤友13081915740：
公司金融的计算题,关于项目价值.某企业投资一项目,初始投资1000万元,该项目每年的现金流量可能有两种.一每年现金流量50%的概率300万元,一每年... -
17843蔺敬
：[答案] 收益期望值=300*50-200*50=50万 项目价值=50/10%=500万
