arch效应检验步骤eviews
答：GARCH(1,1)模型中的(1,1)是指阶数为1的GARCH项（括号中的第一项）和阶数为1的ARCH项（括号中的第二项）。一个普通的ARCH模型是GARCH模型的一个特例，即在条件方差方程中不存在滞后预测方差t2的说明。在EViews中ARCH模型是在误差是条件正态分布的假定下，通过极大似然函数方法估计的。
答：做ARCH-LM检验，p值小于0.05即表示存在ARCH效应，应该用ARCH建模。
答：（3）计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；（4）进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验；（5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等；（6）对二...
答：给你举个例子吧，可以对应来写：分析如下：希望能帮到你。
答：Eviews 是一款专业针对计量经济学打造的数据统计分析软件，拥有科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等功能。适用于科学数据分析、经济金融分析预测和商业财务等各种不同的领域。【功能特点】1.采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；2.输入...
答：现在得出的这个数据，如果用滞后项为3去结论比较没有说服力。异方差的检验本来就需要多重检验来确保，单纯用ARCH的检验去讨论异方差的问题还不够。 作为参考意见吧。
答：如下：时间序列建模都要从平稳性检验开始，做完平稳性检验（如果是考虑多序列的还要做协整检验），就开始做均值模型（arima等），对均值模型的残差进行检验，如果发现又arch效应，才对残差建立Garch模型。ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的...
答：在做ARCH类 模型 ，ARMA(P,Q)类模型时会要求预估残差的滞后 结构 ，这时可以假设原有模型满足经典回归假设，做OLS估计，此即辅助回归，由此得到一个辅助残差 序列 ，对残差进行分析，比如自相关/偏自相关图等，并由此得到对残差建模的一些信息。还有在一些检验中，比如自相关、异方差等相关的检验中，...
答：对于时间序列，如果存在序列相关那么white检验失效，需用用arch检验。
答：更进一步，EViews的模型估计功能强大，包括稳健标准误差计算的Newey-West、Bollerslev Wooldridge方法，以及多元变量模型如LAD、TAR、ARDL、机器学习模型。对于时间序列分析，支持ARIMA、GARCH、IV/GMM，以及ARCH/GARCH模型，确保了对复杂动态系统的深入理解和预测。此外，VECH系数矩阵提供了丰富的参数化选项，包括...
网友评论：
邓依18996285834：
eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
2322封友
： arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
邓依18996285834：
eviews怎么做arch检验 -
2322封友
： view里面去做
邓依18996285834：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
2322封友
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
邓依18996285834：
如何用拉格朗日乘子方法检验回归模型中的误差项是否存在arch效应 -
2322封友
： 由第一个方程解得:x=0,或λ=-1, ①x=0,由第三个方程得到y=±2 ②将λ=-1代入第二个方程解得:y=0 由第三个方程得到x=±1 所以有四组解:(0,2)、(0,-2)、(1,0)、(-1,0)
邓依18996285834：
请问eviews的arch lm检验在哪里呀,和7.0不太一样找不到了, -
2322封友
： 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值0081
邓依18996285834：
请问怎么对一组数据用MATLAB进行arch检验并建模 -
2322封友
： 用LM检测,是对均值方程中的残差进行检验吗? y=u+残差1 var=var(t-1)+残差1的平方 此时的残差1已经是建立garch方程,若对残差1进行arch 检验,他必然存在arch效应.所请请问此时在建立garch方程后,是如何检验方程是否仍有arch效应
邓依18996285834：
用eviews,多个解释变量(4个)的异方差怀特检验怎么做? 做出来的结果和查表结果冲突,是什么原因呢? -
2322封友
： 显著水平是多少? 如果α是0.05的话 P值<α ,拒绝原假设,存在r阶ARCH效应
邓依18996285834：
Eviews软件中ARCH Test是LM检验么? -
2322封友
： ARCH-LM是一种检验方法,在eviews中可以实现
邓依18996285834：
如何运用eviews做reset检验 -
2322封友
： 1、首先,打开相关的窗口,直接选择下一步,如下图所示,然后进入下一步. 2、其次,完成上述步骤后,输入“consumption c income”,如下图所示,然后进入下一步. 3、接着,完成上述步骤后,需要依次单击View-->Resibaial Diagnostics-->Heteroskedasticity Tests选项,如下图所示,然后进入下一步. 4、然后,完成上述步骤后,请根据实际情况进行设置,如下图所示,然后进入下一步. 5、最后,完成上述步骤后,reset检验就做完了,如下图所示.这样,问题就解决了.
邓依18996285834：
求助eviews分析的过程 -
2322封友
： (1)采用统一的方式管理数据,通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作; (2)输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据,依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列; (3)计算描述统计量:相关系数、协方差、自相关系数、互相...
