eviews逐步回归法步骤的做法
答：五、实验过程 (一)回归模型参数估计 根据数据建立多元线性回归方程: 首先利用Eviews软件对模型进行OLS估计,得样本回归方程。 利用Eviews输出结果如下: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/11/07 Time: 16:08 Sample: 1 23 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statisti...
答：判别：修正：逐步回归法 （1）用被解释变量对每一个所考虑的解释变量做简单回归。按可决系数大小给解释变量重要性排序。（2）以可决系数最大的回归方程为基础，按解释变量重要性大小为顺序逐个引入其余的解释变量。这个过程会出现3种情形。①若新变量的引入改进了R2，且回归参数的t检验在统计上也是显著...
答：先处理多重共线性然后再自相关 先逐步回归然后再加自相关项就搞定了
答：找我就对了，我刚写过一篇回归的论文。很遗憾的告诉你，你的所有结果T检验都不过关，你需要运用逐步回归法，剔除掉不相关或者不显著的变量。T-statistic 必须要<0.05才有效果，不然系数没意义。我注意到你的R2 太高了 》0，9几一看就是虚值，你这些系数存在了公线性，需要做进一步筛选变量。如果你...
答：找我就对了，我刚写过一篇回归的论文。很遗憾的告诉你，你的所有结果T检验都不过关，你需要运用逐步回归法，剔除掉不相关或者不显著的变量。T-statistic 必须要<0.05才有效果，不然系数没意义。我注意到你的R2 太高了 》0，9几一看就是虚值，你这些系数存在了公线性，需要做进一步筛选变量。如果你...
答：1、打开EViews8.0软件，点击左上角的“new”选项，然后选择“workfile”。2、在“workfile create”界面中，选择“unstructured/undated”选项，然后在“observations”输入数据行数，然后点击“OK”按钮。3、返回主界面后，点击上方的“Quick”选项，然后选择“Empty Group”。4、粘贴需要进行怀特检验的...
答：在group窗口中，点击view-correlation，会得到相关系数矩阵，一般来说，大于0.8或0.9即有严重的多重共线性，需调整，一般是用逐步回归法剔除一些变量。当然，临界值不是固定的，你可以调低或调高。
答：你要看增加一个变量后，R2的改变情况 我经常帮别人做这类的数据分析的
答：4 自变量的选择2.5 预测2.6 含定性自变量的回归模型第3章 线性回归问题与非线性回归分析3.1 线性回归的常见问题3.2 非线性回归分析3.3 逐步回归法附录：例子中所用的Eviews小程序第4章 传统时间序列分析4.1 趋势模型与分析4.2 季节模型与分析4.3 指数平滑法附录：三和值法计算小程序第5章 ...
答：这个回归策略有问题，不应该这样做
网友评论：
武览13325562879：
统计软件中,例如Eviews、R和SAS等在修正多重共线性时用的的逐步回归法能考虑到变量的经济意义吗? -
14020璩宇
： 可靠.逐步回归法就是分别对每个变量进行回归,根据理论和统计检验从中选出一个最合适的回归方程作为基本回归方程,通常都是选取拟合最优R^2最大的回归方程. 然后再逐个增加解释变量,重新进行线性回归.如果提高了拟合优度并且其他参数统计上仍显著,就保留该解释变量.若拟合优度显著,但某些参数的数值或符号受到显著影响,表示其存在多重共线性,进行比较,保留对被解释变量影响较大的,略去影响较小的. 逐步分析法是处理多重共线及修正的有效的方法,也可以很好的解释经济变量的意义.
武览13325562879：
逐步回归法修正多重共线性,Eviews如何实现 -
14020璩宇
： 1、创建一个时间在1978—2000的时间序列工作文件.抄 2、创建变量,并输入数据. 3、选择计算X1、X2、X3的简单相关系数.在工作窗口中定义这两个序列,然后单击鼠标右袭键,选择Open—as Group. 4、再在显示的组工作窗口中点击View—Covariance Analysis. 5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation,按OK. 6、三个变量之间两两之间的相关系数很zhidao大,相关程度也较高,因次存在着多重共线性.
武览13325562879：
请问用Eviews建立回归方程的步骤是什么?(使用最小二乘法)急!谢谢~ -
14020璩宇
： ls 因变量 自变量 假如含有常数项,则加入c.比如你方程是:Y=c+aX+e,则为:ls Y c X 希望有所帮助!
武览13325562879：
如何用eviews7.0进行数据回归,数据已经在excel中整理好了,求导入过程与回归过程. -
14020璩宇
： 打开eviews后,左上角依次file/open/open foreign data as workfile然后选择你的xls文件的路径,进行序列设置,就可以导入. 导入后,主菜单,quick/esimate equation设置好模型,点击确定.
武览13325562879：
如何用eviews做回归分析 -
14020璩宇
： 先做相关、pp图、正态性检验等再做单因素分析再做多因素回归我替别人做这类的数据统计分析蛮多的
武览13325562879：
如何用eviews来求解一阶自回归方程 -
14020璩宇
： 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1)回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
武览13325562879：
怎么用eviews做logistic回归分析啊,步骤是怎样的 -
14020璩宇
： 点击菜单 quick——>estimate equation,弹出估计方程对话框 在大片空白的区域输入方程,就像普通回归一样 点击方法method下拉菜单,选择二值Binary 然后就会多出Binary estimation,有Probit,Logit,Extreme value三个单选按钮 选Logit,最后点击确定,大功告成!
武览13325562879：
急!!在线等!如何用eviews软件求二元回归方程? -
14020璩宇
： 1、建立workfile,将你要的数据录入进去(或者从excel中导入进去) 2、确定你要估计参数的模型中的自变量和因变量,比如自变量x1 x2,因变量y 3、在命令窗口中输入:ls y c x1 x2 然后回车,得到回归结果这种方法得到的参数是通过最小二乘估计得到.在输出结果中有回归系数,显著水平,各种统计量,信息量等,用以判断你的模型的显著性.前面输入中的c表示的是常数项.
武览13325562879：
如何运用eviews做reset检验 -
14020璩宇
： 1、首先,打开相关的窗口,直接选择下一步,如下图所示,然后进入下一步. 2、其次,完成上述步骤后,输入“consumption c income”,如下图所示,然后进入下一步. 3、接着,完成上述步骤后,需要依次单击View-->Resibaial Diagnostics-->Heteroskedasticity Tests选项,如下图所示,然后进入下一步. 4、然后,完成上述步骤后,请根据实际情况进行设置,如下图所示,然后进入下一步. 5、最后,完成上述步骤后,reset检验就做完了,如下图所示.这样,问题就解决了.
武览13325562879：
eviews含定性自变量的回归模型具体步骤,那个模型方程最后的变量怎么输?因为是刚开始自学,比较弱 -
14020璩宇
： 你把定性变量序列按照常规变量的方式输入在workfile中,然后在输入估计参数时正常调用就行了.比如自变量x1 x2 因变量y,在估计时输入参数y c x1 x2得到结果.
