stata中逐步回归命令
答：1、在eviews中需要创建相关的文件，左上方选择类型，右上方键入数量。2、创建以后在工具列表里面选择模型的参数估计这一项。3、对于想要估算的模型，确定填上gdp c consumption，而对于回归的方法，则可以选择Least Squares。4、这样一来就能得到回归的结果了，即可实现在eviews中进行逐步回归了。
答：用逐步回归的命令就可以了，stepwise
答：不一定，首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因，一种是正常的，不用管，一种是不正常的，需要处理，不过总的来说无论你是否处理，它都不会进入回归（stata会自动忽略），要处理的都是你的模型假设。正常的，就是说例如这样：我们假设我们分析的群体是51~80岁的，我们想把年龄分成三组，变量1是虚...
答：stata找造成多重共线性的原因：先用vif命令检测是否存在多重共线性，接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分或者用stepwise命令来进行逐步回归。容许度代表容许，也就是许可，如果，值越小，代表在数值上越不容许，就是越小，越不要。而共线性是一个负面指标，在分析中都是不希望它出现，将共线性和...
答：1、Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Poisson回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。2、数值变量资料的一般分析：参数估计，t检验，单因素和多因素的方差分析，协...
答：好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间...
答：，可以说明存在较严重的共线性。解决方法 （1）排除引起共线性的变量 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去，以逐步回归法得到最广泛的应用。（2）差分法 时间序列数据、线性模型：将原模型变换为差分模型。（3）减小参数估计量的方差：岭回归法（Ridge Regression）。（4）简单相关系数检验法 ...
答：加入相应的命令即可
答：先用逐步回归求出显著的变量 然后对显著的变量进行回归，加个beta命令就可以得到标准化系数啦
答：统计 > 回归 > 逐步 出于识别预测变量的有用子集的目的，逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量。Minitab 提供三个常用过程：标准逐步回归（添加和删除变量）、向前选择（添加变量）和向后消元（删除变量）。· 当您选择逐步法时，可以在初始模型中的预测变量中输入一组初始预测变量。如果这些变量的...
网友评论：
余国13612379449：
用stata进行面板数据 逐步回归 的命令是什么?请高人赐教 -
6525伍帝
： xtreg即可 我替别人做这类的数据分析蛮多的
余国13612379449：
有人会用stata做逐步回归吗 -
6525伍帝
： 用逐步回归的命令就可以了,stepwise
余国13612379449：
stata中stepwise命令求助 -
6525伍帝
： 先用vif命令检测是否存在多重共线性 接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分 或者用stepwise命令来进行逐步回归
余国13612379449：
怎么在stata 里面做虚拟变量的回归 -
6525伍帝
： 例如,有一串年份数据 id year 001 2001 010 2002100 2003110 2004111 2005输入命令 tab year, gen(dummy_year) 这样就自动生成了2001至2005的五个虚拟变量回归命令 reg y x dummy* dummy* 等同于2001至2005的五个虚拟变量,reg命令会自动剔除一个以保证不出现完全共线性问题.
余国13612379449：
stata怎么做逐步cox回归分析 -
6525伍帝
： webuse kvaliststset failtimestcox load bearingsstcox, nohr
余国13612379449：
如何在stata中录入数据并做回归分析 -
6525伍帝
： 逐一录入数据即可,回归分析用reg命令
余国13612379449：
如何在stata中实现连续变量的meta回归 -
6525伍帝
： 在stata中有个metareg命令,好像可以对连续变量进行回归分析.附件中是一篇pdf文档,主要介绍stata中关于meta分析的命令.跟大家分享一下.里面在提到metareg命令时,列举了以下三个列子:1:metareg logor covariate1 covariate2, wsse(selogor)2: metareg logor dur,wsvar(vlor) bs(eb)noit3: metareg meandiff qual avchol, wsse(sediff)bs(ml)tol(5)l(90)
余国13612379449：
stata中逐步回归结果怎么看 -
6525伍帝
： 看方差、显著性、拟合优度等信息.根据你的需要.一般显著性比较重要.你有具体的回归结吗?不妨上传或截图,大家探讨一下.
余国13612379449：
怎样在stata中做关于虚拟变量的回归 -
6525伍帝
： 你先生成虚拟变量,然后把那些虚拟变量作为自变量加入到命令中,和普通变量做回归是一样的.
余国13612379449：
stata回归中的命令predict yhat 和predict y,hat分别是做什么的呀?主要是区别在哪里? -
6525伍帝
： predict yhat // ACC的拟合值predict e, res // 残差
