stata逐步回归的代码
答：1、在eviews中需要创建相关的文件，左上方选择类型，右上方键入数量。2、创建以后在工具列表里面选择模型的参数估计这一项。3、对于想要估算的模型，确定填上gdp c consumption，而对于回归的方法，则可以选择Least Squares。4、这样一来就能得到回归的结果了，即可实现在eviews中进行逐步回归了。
答：用逐步回归的命令就可以了，stepwise
答：SS是平方和，它所在列的三个数值分别为回归误差平方和（SSE）、残差平方和（SSR）及总体平方和（SST），即分别为Model、Residual和Total相对应的数值。df（degree of freedom）为自由度。MS为SS与df的比值，与SS对应，SS是平方和，MS是均方，是指单位自由度的平方和。coeft表明系数的，因为该因素t检...
答：好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间...
答：不一定，首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因，一种是正常的，不用管，一种是不正常的，需要处理，不过总的来说无论你是否处理，它都不会进入回归（stata会自动忽略），要处理的都是你的模型假设。正常的，就是说例如这样：我们假设我们分析的群体是51~80岁的，我们想把年龄分成三组，变量1是...
答：统计 > 回归 > 逐步 出于识别预测变量的有用子集的目的，逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量。Minitab 提供三个常用过程：标准逐步回归（添加和删除变量）、向前选择（添加变量）和向后消元（删除变量）。· 当您选择逐步法时，可以在初始模型中的预测变量中输入一组初始预测变量。如果这些变量的...
答：加入相应的命令即可
答：样本数量及次方、非线性回归、逐步式回归 、统计及数学函数 包含样本范例 (Sample session)再抽样及模拟方法 (Resampling and simulation methods)bootstrapping 、 jackknife 、蒙地卡罗模拟、排列检定 五、网络功能 安装新指令、网络升级、网站档案分享、 Stata 最新消息 Stata 14破解说明：Stata 14 永久序列...
答：1.先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】；2.由于第二个回归cepi系数不显著，借鉴温忠麟（2014）的检验程序，采用Bootstrap法；拓展：1.Sobeltest在Sobeltest中，按照表格的要求输入数字，从而自动生成“SobelZ”的数字，只要这个数字绝对值大于1.96，则代表中介效应...
答：二、进一步可以用逐步回归法，方差膨胀因子VIF来检验，一般情况下VIF大于5就表明存在较为严重的多重共线性，利用条件数来判断（STATA命令：coldiag2+自变量）如果条件数小于30，表明不存在共线性，在30到100之间表明存在一定程度的多重共线性，但不会对模型的回归与解释产生影响，如果高于100则表明存在严重...
网友评论：
施兴13965219741：
有人会用stata做逐步回归吗 -
4735堵克
： 用逐步回归的命令就可以了,stepwise
施兴13965219741：
用stata进行面板数据 逐步回归 的命令是什么?请高人赐教 -
4735堵克
： xtreg即可 我替别人做这类的数据分析蛮多的
施兴13965219741：
stata中stepwise命令求助 -
4735堵克
： 先用vif命令检测是否存在多重共线性 接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分 或者用stepwise命令来进行逐步回归
施兴13965219741：
stata怎么做逐步cox回归分析 -
4735堵克
： webuse kvaliststset failtimestcox load bearingsstcox, nohr
施兴13965219741：
如何用stata做面板数据的滚动回归 -
4735堵克
： 方法/步骤短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
施兴13965219741：
stata如何进行三次回归/拟合 -
4735堵克
： 在regyx,robust得到回归结果之后,用display_result(8)或者ereturnlistr2_a即可显示就可以得到adjustedr2
施兴13965219741：
stata分行业和年度回归代码含义 -
4735堵克
： 变量名:year (年份) industry (行业),其他的都是自己定义的,不知道什么意思,x, y, yp, e, r, c,其他的都是build-in的命令.
施兴13965219741：
存在serial correlation的时候,stata回归命令怎么写 -
4735堵克
： 选择View/Residual Tests/Serial correlation LM Test,一般地对高阶序列相关的情况执行Serial correlation LM(Lagrange multiplier,拉格朗日乘数检验).在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK,输出结果.
施兴13965219741：
想用stata做60次回归分析,自变量都相同(7个),怎样一次性操作? -
4735堵克
： forvalues x=1/60{ y`x' ............这里列你的自变量(每次可一样,也可不一样,加下标就是了,就是用`x'这个加下标,每循环一次,下标会自动加1,从1一直到60,共做60次) } 你可以copy以上代码,加入你自己的变量就可以了.
施兴13965219741：
r - stuio回归函数的程序包是哪个? -
4735堵克
： 1、线性模型~回归分析:【包】:stats 【函数】:lm(formula, data, ...)逐步回归:step(lm(formula, data, ...))回归诊断:influence.measure(lm(formula, data, ...))多重共线性:kappa(XX,exact=T), eigen(XX)自相关检验:一阶:dwtest(y~x) 多阶:...
