stata逐步回归法详细步骤
答：2.将因变量和自变量放入格子的列表里，上面的是因变量，下面的是自变量（单变量拉入一个，多因素拉入多个）。3.设置回归方法，这里选择最简单的方法：enter，它指的是将所有的变量一次纳入到方程。其他方法都是逐步进入的方法。4.等级资料，连续资料不需要设置虚拟变量。多分类变量需要设置虚拟变量。虚拟...
答：SS是平方和，它所在列的三个数值分别为回归误差平方和（SSE）、残差平方和（SSR）及总体平方和（SST），即分别为Model、Residual和Total相对应的数值。df（degree of freedom）为自由度。MS为SS与df的比值，与SS对应，SS是平方和，MS是均方，是指单位自由度的平方和。coeft表明系数的，因为该因素t...
答：corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间一直困扰在第二步）：: 要解决的问题是，Beta和回报有长期稳定的线性关系，: 因为单个股票的beta稳定性差，且估计的精度差，
答：二、进一步可以用逐步回归法，方差膨胀因子VIF来检验，一般情况下VIF大于5就表明存在较为严重的多重共线性，利用条件数来判断（STATA命令：coldiag2+自变量）如果条件数小于30，表明不存在共线性，在30到100之间表明存在一定程度的多重共线性，但不会对模型的回归与解释产生影响，如果高于100则表明存在严重...
答：先用逐步回归求出显著的变量 然后对显著的变量进行回归，加个beta命令就可以得到标准化系数啦
答：判断方法2：条件索引列第3第4的值大于10，可以说明存在比较严重的共线性。判断方法3：比例方差内存在接近1的数（0.99），可以说明存在较严重的共线性。解决方法 （1）排除引起共线性的变量 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去，以逐步回归法得到最广泛的应用。（2）差分法 时间序列数据、线性...
答：分类资料的一般分析：参数估计，列联表分析 ( 列联系数，确切概率 ) ，流行病学表格分析等。等级资料的一般分析：秩变换，秩和检验，秩相关等 相关与回归分析：简单相关，偏相关，典型相关，以及多达数十种的回归分析方法，如多元线性回归，逐步回归，加权回归，稳键回归，二阶段回归，百分位数 ( 中位...
答：在stata里help cor。stata的命令名是correlate [varlist] [if] [in] [weight] [, correlate_options]stata 里面分析相关性的命令是 pwcorr a b c d e , sig 结果就有了包括了显著性的判断标准，stata里面没有星星，直接根据sig，也就是p的值来判断是否显著就好。
答：这些图形的巧妙应用，可以满足绝大多数用户的统计作图要求。在有些非绘图命令中，也提供了专门绘制某种图形的功能，如在生存分析中，提供了绘制生存曲线图，回归分析中提供了残差图等。Stata是一个统计分析软件，但它也具有很强的程序语言功能，这给用户提供了一个广阔的开发应用的天地，用户可以充分发挥...
答：3、如果foreign==0，将price提高5%，如果foreign==1，将price提高10%。 gen predprice=1.05*price if foreign==0 和replace predprice=1.1*price if foreign==1 再显示结果list make foreign price predprice。4、list中nolabel参数的使用。list make foreign price predprice,nobel。5、gen...
网友评论：
瞿真15380523977：
stata怎么做逐步cox回归分析 -
36957况详
： webuse kvaliststset failtimestcox load bearingsstcox, nohr
瞿真15380523977：
请教如何在stata里做逐步回归 -
36957况详
： 用逐步回归的命令就可以了,stepwise
瞿真15380523977：
如何使用SPSS进行逐步回归分析? -
36957况详
： 逐步回归分析 在自变量很多时,其中有的因素可能对应变量的影响不是很大,而且x之间可能不完全相互独立的,可能有种种互作关系.在这种情况下可用逐步回归分析,进行x因子的筛选,这样建立的多元回归模型预测效果会更较好. 逐步回...
瞿真15380523977：
逐步回归问题!! -
36957况详
： 逐步回归的原理不是你这样理解的. 逐步回归是将一组变量全部选进去进行拟合,从自变量和因变量的显著性大小逐步选择变量进入模型中.而进入模型中的自变量并不是按照显著性进行排序的,而是按照自变量的顺序排的.参数检验表中的beta并不是表示显著性的概率值,而是标准回归系数,表示自变量对因变量影响大小的系数,就是通常模型中的变量系数. 因此在模型中剩下的自变量中都是对因变量有显著的影响,而并没有按影响的大小进行排序.
瞿真15380523977：
什么是逐步回归法 -
36957况详
： 在研究多项式回归问题时,自变量可能是一组不同的变量或某些组合的变量.但这些自变量对因变量y的影响不尽相同,有些自变量的作用可以忽略,而保留与 y有显著关系的适度“好”的那部分自变量,这就属于多元回归分析中变量筛选问题....
瞿真15380523977：
如何用spss做多元线性回归分析 -
36957况详
： 多元线性回归1.打开数据,依次点击:analyse--regression,打开多元线性回归对话框.2.将因变量和自变量放入格子的列表里,上面的是因变量,下面的是自变量.3.设置回归方法,这里选择最简单的方法:enter,它指的是将所有的变量一次纳入到方程.其他方法都是逐步进入的方法.4.等级资料,连续资料不需要设置虚拟变量.多分类变量需要设置虚拟变量.5.选项里面至少选择95%CI.点击ok.统计专业研究生工作室原创,请勿复杂粘贴
瞿真15380523977：
用stata进行面板数据 逐步回归 的命令是什么?请高人赐教 -
36957况详
： xtreg即可 我替别人做这类的数据分析蛮多的
瞿真15380523977：
如何使用spss做曲线回归 -
36957况详
： 多元线性回归一般采用逐步回归方法-Stepwise 对全部的自变量x1,x2,...,xp,按它们对Y贡献的大小进行比较,并通过F检验法,选择偏回归平方和显著的变量进入回归方程,每一步只引入一个变量,同时建立一个偏回归方程.当一个变量被引入...
瞿真15380523977：
你会用minitab中的逐步回归吗?^ - ^ 不知道怎么用?求解答 -
36957况详
： 统计 > 回归 > 逐步出于识别预测变量的有用子集的目的,逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量.Minitab 提供三个常用过程:标准逐步回归(添加和删除变量)、向前选择(添加变量)和向后消元(删除变量).· 当您选择逐步法时,...
瞿真15380523977：
用stata做ologit,如何同时做优势比和逐步回归? -
36957况详
： 加入相应的命令即可
