stata滞后一期回归命令
答：1、生成数据。2、依次点击：Statistics→linear model and related→linear regression菜单，弹出回归分析对话框。3、在“dependent variable“中填入响应变量y，在”independent variable“中填入解释变量x，点击OK按钮。4、在结果界面中，_cons为0.514312表示回归截距，回归系数为0.9935173，则回归方程为y=0...
答：使用gen命令或其简写形式g来生成变量的对数。负数不能取对数，确保数据中没有负数。例如：gen log_varname = log(varname)再滞后一期：取对数之后，接下来可以考虑创建变量的滞后一期，这常用于处理时间序列数据中的滞后效应或动态模型构建。使用lag选项可以方便地实现变量的滞后。例如：gen lag_varname ...
答：left。LEFT函数主要得到字符串左部指定个数的字符。字符串表达式其中最左边的那些字符将被返回。如果string包含Null，将返回Null。Stata是一套提供其使用者数据分析，数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型，均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计...
答：命令为：gen m=l.x就可以了。如果要滞后多期的话就在l的后面加上对应的数字。
答：用tssettimex(截面变量)，假如变量是x要生成其滞后一期，命令为genm=l.x就可以。stata与SPSS、SAS并称为当今三大统计软件。与后者相比，Stata体积小巧、简单易懂且功能强大。Stata把EViews,SPSS的傻瓜式菜单和SAS的命令、编程完美结合起来，所以它一推出就受到了初学者和高级用户的普遍欢迎。
答：stata中如何生成两阶以上的滞后变量 要先设定时间变量 用 tsset time x(截面变量)。假如变量是x 要生成其滞后一期 。命令为：gen m=l.x就可以了。如果要滞后多期的话就在l的后面加上对应的数字。
答：stata滞后两期数据如下：依次点击：Statistics→linear model and related→linear regression菜单，弹出回归分析对话框。
答：可以的，1阶
答：DW现在已不常用，其缺点在于只能解释一阶自相关，且必须在解释变量满足严格外生性的情况下才成立，即如果解释变量包含被解释变量的滞后项，不能用DW检验。要看DW值只要在命令栏里输入如下命令即可：estat dwatson；如果你的stata是比较早版本的，则输入：dwstat。
答：Stata缩尾处理命令可以使用"lags"或"nlags"命令进行。例如，如果要对一个时间序列数据进行缩尾处理，可以使用以下命令：* lags命令：`lags y, lags(2)`* nlags命令：`nlags y, nlags(2)`其中，"y"是因变量，"lags"或"nlags"是缩尾处理命令，"2"表示使用滞后两次的方法进行缩尾处理。需要...
网友评论：
谯戴17153628310：
如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
14170游背
： 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
谯戴17153628310：
存在serial correlation的时候,stata回归命令怎么写 -
14170游背
： 选择View/Residual Tests/Serial correlation LM Test,一般地对高阶序列相关的情况执行Serial correlation LM(Lagrange multiplier,拉格朗日乘数检验).在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK,输出结果.
谯戴17153628310：
stata中为什么年份会有数据而其他的控制变量没有结果 -
14170游背
： 红色数据表示字符串变量,这是不能用于回归分析的.一般在做面板回归的时候,直接从excel将数据黏贴到STATA里地区变量是字符串变量,需要进行转换.但是你这里除了年份的数据是数值型的,其他的都是红色就有问题了.
谯戴17153628310：
stata回归中的命令predict yhat 和predict y,hat分别是做什么的呀?主要是区别在哪里? -
14170游背
： predict yhat // ACC的拟合值predict e, res // 残差
谯戴17153628310：
怎么在stata 里面做虚拟变量的回归 -
14170游背
： 例如,有一串年份数据 id year 001 2001 010 2002100 2003110 2004111 2005输入命令 tab year, gen(dummy_year) 这样就自动生成了2001至2005的五个虚拟变量回归命令 reg y x dummy* dummy* 等同于2001至2005的五个虚拟变量,reg命令会自动剔除一个以保证不出现完全共线性问题.
谯戴17153628310：
在stata中加入year虚拟变量后怎么做回归 -
14170游背
： 正常的回归命令里面加入时间虚拟变量即可, 如下:reg y x1 x2 x3 i.year
谯戴17153628310：
怎样在stata中做关于虚拟变量的回归 -
14170游背
： 你先生成虚拟变量,然后把那些虚拟变量作为自变量加入到命令中,和普通变量做回归是一样的.
谯戴17153628310：
在stata中一时间序列数据的问题
14170游背
： 这个我也不是很确定.结果貌似是有关滞后一期的LM卡方检验,chi2是卡方值,df是自由度,最后一列代表着滞后一期存在ARCH效应的显著性检验,其结果大于0.1,说明滞后一期不存在ARCH效应. 表底部有假设检验的两个假设H0和H1:若...
谯戴17153628310：
Stata缩尾是什么意思? -
14170游背
： Stata缩尾处理命令可以使用＂lags＂或＂nlags＂命令进行.例如,如果要对一个时间序列数据进行缩尾处理,可以使用以下命令:* lags命令:`lags y, lags(2)`* nlags命令:`nlags y, nlags(2)`其中,＂y＂是因变量,＂lags＂或＂nlags＂是缩尾处理命令,＂2＂表示使用滞后两次的方法进行缩尾处理.需要注意的是,在进行缩尾处理之前,需要先对数据进行平稳性检验,以确保数据符合缩尾处理的要求.此外,在进行缩尾处理时,还需要考虑其他一些因素,如滞后阶数、置信区间等.因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的缩尾处理方法.
谯戴17153628310：
stata空间面板回归的main是什么意思 -
14170游背
： stata空间面板回归的main是什么意思 使用系统自带的数据文件进行回归.输入命令reg price headroom weight length,得到结果. 要读懂结果,主要关心几个关键点.一是总体显著性.此图中,由于Prob > F = 0.0000,所以总体是显著的,说...
