stata逐步回归法详细步骤
答：1、在eviews中需要创建相关的文件，左上方选择类型，右上方键入数量。2、创建以后在工具列表里面选择模型的参数估计这一项。3、对于想要估算的模型，确定填上gdp c consumption，而对于回归的方法，则可以选择Least Squares。4、这样一来就能得到回归的结果了，即可实现在eviews中进行逐步回归了。
答：5. 方差分析和回归：包括单因素、逐步回归、似不相关模型和面板回归，利用regress和相关检验判断变量重要性。6. 时间序列分析：设定时间序列格式，进行平稳性检验、自相关图分析和VAR模型。7. 聚类与降维：运用cluster和PCA/FA分析数据，识别样本和变量之间的关系。通过这些步骤，STATA将帮助你深入理解数据，...
答：用逐步回归的命令就可以了，stepwise
答：不一定，首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因，一种是正常的，不用管，一种是不正常的，需要处理，不过总的来说无论你是否处理，它都不会进入回归（stata会自动忽略），要处理的都是你的模型假设。正常的，就是说例如这样：我们假设我们分析的群体是51~80岁的，我们想把年龄分成三组，变量1是虚...
答：好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间...
答：1.先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】；2.由于第二个回归cepi系数不显著，借鉴温忠麟（2014）的检验程序，采用Bootstrap法；拓展：1.Sobeltest在Sobeltest中，按照表格的要求输入数字，从而自动生成“SobelZ”的数字，只要这个数字绝对值大于1.96，则代表中介效应...
答：df（degree of freedom）为自由度。MS为SS与df的比值，与SS对应，SS是平方和，MS是均方，是指单位自由度的平方和。coeft表明系数的，因为该因素t检验的P值是0.000，所以表明有很强的正效应，认为所检验的变量对模型是有显著影响的。F是F test F 检验，联合显著检验值，是表明相关性的系数。
答：出于识别预测变量的有用子集的目的，逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量。Minitab 提供三个常用过程：标准逐步回归（添加和删除变量）、向前选择（添加变量）和向后消元（删除变量）。· 当您选择逐步法时，可以在初始模型中的预测变量中输入一组初始预测变量。如果这些变量的 p 值大于入选用 Alph...
答：先用逐步回归求出显著的变量 然后对显著的变量进行回归，加个beta命令就可以得到标准化系数啦
答：① 进行方程拟合对自变量筛选采用逐步选择法[前进法(forward)、后退法(backward)、逐步回归法(stepwise)]时,引入变量的检验水准要小于或等于剔除变量的检验水准;② 小样本检验水准α定为0.10或0.15,大样本把α定为0.05。值越小说明自变量选取的标准越严;③ 在逐步回归的时可根据需要放宽或限制进入方程的标准,或硬性...
网友评论：
巴天18463782894：
请教如何在stata里做逐步回归 -
44517福非
： 用逐步回归的命令就可以了,stepwise
巴天18463782894：
stata怎么做逐步cox回归分析 -
44517福非
： webuse kvaliststset failtimestcox load bearingsstcox, nohr
巴天18463782894：
什么是逐步回归法 -
44517福非
： 在研究多项式回归问题时,自变量可能是一组不同的变量或某些组合的变量.但这些自变量对因变量y的影响不尽相同,有些自变量的作用可以忽略,而保留与 y有显著关系的适度“好”的那部分自变量,这就属于多元回归分析中变量筛选问题....
巴天18463782894：
如何使用SPSS进行逐步回归分析? -
44517福非
： 逐步回归分析 在自变量很多时,其中有的因素可能对应变量的影响不是很大,而且x之间可能不完全相互独立的,可能有种种互作关系.在这种情况下可用逐步回归分析,进行x因子的筛选,这样建立的多元回归模型预测效果会更较好. 逐步回...
巴天18463782894：
如何用spss做多元线性回归分析 -
44517福非
： 多元线性回归1.打开数据,依次点击:analyse--regression,打开多元线性回归对话框.2.将因变量和自变量放入格子的列表里,上面的是因变量,下面的是自变量.3.设置回归方法,这里选择最简单的方法:enter,它指的是将所有的变量一次纳入到方程.其他方法都是逐步进入的方法.4.等级资料,连续资料不需要设置虚拟变量.多分类变量需要设置虚拟变量.5.选项里面至少选择95%CI.点击ok.统计专业研究生工作室原创,请勿复杂粘贴
巴天18463782894：
你会用minitab中的逐步回归吗?^ - ^ 不知道怎么用?求解答 -
44517福非
： 统计 > 回归 > 逐步出于识别预测变量的有用子集的目的,逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量.Minitab 提供三个常用过程:标准逐步回归(添加和删除变量)、向前选择(添加变量)和向后消元(删除变量).· 当您选择逐步法时,...
巴天18463782894：
逐步回归法修正多重共线性,Eviews如何实现 -
44517福非
： 可靠.逐步回归法就是分别对每个变量进行回归,根据理论和统计检验从中选出一个最合适的回归方程作为基本回归方程,通常都是选取拟合最优r^2最大的回归方程.然后再逐个增加解释变量,重新进行线性回归.如果提高了拟合优度并且其他参数统计上仍显著,就保留该解释变量.若拟合优度显著,但某些参数的数值或符号受到显著影响,表示其存在多重共线性,进行比较,保留对被解释变量影响较大的,略去影响较小的.逐步分析法是处理多重共线及修正的有效的方法,也可以很好的解释经济变量的意义.
巴天18463782894：
线性回归何时做全变量或逐步回归 -
44517福非
： 强迫回归法是指将所有的自变量强制纳入进行分析,忽略缺失值的影响.逐步回归法又分为前向和后向逐步,前者是一个一个地添加自变量,后者是先将所有的自变量分析后再观察那个自变量对应sig值最大,就把那个自变量去除,再分析其他自变量的回归分析,然后再观察结果表格,又将sig值最大的自变量去除...以此下去,自变量的数量越来越少.. 推荐阅读:张文彤.SPSS统计分析基础(或高级)教程.高教出版社.
巴天18463782894：
统计学中什么是逐步回归,?
44517福非
： 求回归方程最常见的是两种方式,第一是逐步回归,第二是进入.进入的意思就是一次性把所有变量放入回归方程中.逐步回归是指每次进入一个回归系数最显著的变量或每次去除一个回归系数最不显著的自变量,从而循序渐进地得到最终的回归方程.比如做智力,个人能力,家里条件对学习成绩的影响,逐步回归的做法一般就是每次进入一个效应最大的自变量,比如先单独进入智力,然后进入个人能力,此时的自变量是智力和个人能力两个变量,最后进入家庭条件.
巴天18463782894：
统计学变量选择方法 -
44517福非
： 1:如果你是在做回归分析,那么这里是对解释变量的选择就是想剔除多元回归之间的多重共线性了,比如在分析你们家中的每月消费支出是,如果你选取的解释变量有父母工资,期货收益,还有存款利息等,加入还想加入你爸爸的工资来解释你家里每月的消费支出,这样变量之间就明显的产生了多重共线性了,应为你父母工资这个变量就是由你爸你妈工资之和构成的如果你爸爸的工资占你父母工资收入的绝大部分的话,那么这样变量:父母工资与变量:爸爸的工资的相关系数就会相当高了,这样在回归分析中就会产生许多错误,违反了高斯假定.所以这里就是为了消除多重共线性了2:这里使用的方法叫做逐步回归法
