二维随机变量的分布函数是什么？
设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，二元函数：
F(x,y) = P{(X<=x) 交 (Y<=y)} => P(X<=x, Y<=y)
称为：二维随机变量(X,Y)的分布函数，或称为随机变量X和Y的联合分布函数。
扩展资料：
联合概率分布的几何意义：如果将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标，那么分布函数F(x,y)在(x,y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在以点(x,y)为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率。
在概率论中, 对两个随机变量X和Y，其联合分布是同时对于X和Y的概率分布。
1、二维变量
设E是一个随机试验，它的样本空间是S={e}。设X=X(e)和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量，由它们构成的一个向量（X,Y），叫做二维随机向量或二维随机变量。
2、离散变量
对离散随机变量 X， Y 而言，联合分布概率密度函数如下：
。因为是概率分布函数，所以必须满足以下条件：。
3、连续变量
类似地，对连续随机变量而言，联合分布概率密度函数为fX,Y(x, y)，其中fY|X(y|x)和fX|Y(x|y)分别代表X = x时Y的条件分布以及Y = y时X的条件分布；fX(x)和fY(y)分别代表X和Y的边缘分布。 [3]
同样地，因为是概率分布函数，所以必须有：∫x∫y fX,Y(x,y) dy dx=1
4、独立变量
若对于任意x和y而言，有离散随机变量 ：P(X=x and Y=y)=P(X=x) ·P(Y=y)
或者有连续随机变量：pX,Y(x,y)=pX(x)·pY(y)
则X和Y是独立的。
参考资料：百度百科--联合分布
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