序列自相关修正方法
答：能够修正序列相关的方法有科克伦奥克特迭代法、一阶差分法、广义差分法等。1、科克伦奥克特迭代法。迭代法也称辗转法，是一种不断用变量的旧值递推新值的过程，跟迭代法相对应的是直接法，即一次性解决问题。迭代算法是用计算机解决问题的一种基本方法，它利用计算机运算速度快、适合做重复性操作的特点...
答：1、差分方法，可以将时间序列进行差分，即将当前值减去前一个值，得到一个新的序列。2、回归方法，可以使用回归模型对一阶自相关进行修正。将时间序列的当前值作为因变量，前一个值作为自变量，建立一个线性回归模型，使用残差进行进一步的分析。
答：自相关修正不了方法如下：1、必须先知道不同样本之间随机误差项的相关系数。2、自相关的修正使用广义差分法对自相关进行修正。
答：6、点击上面的【Name】，随机命名名称，点击【OK】就可以了。7、上面的方式就已经建立这个模型，打开刚刚命名的文件，看“D-W”值，我们这里是看这个德宾沃森统计量是否大于1，大于1就没有自相关，小于1就需要进行自相关的修正了。
答：你要克服异方差同时还有自相关，建议拟采用FGLS（可行广义二乘），可同时达到目的。广义差分尽管也可以，但损失自由度，而且要你自己推断出相关系数。但我觉得奇怪的是，你为什么同时既有异方差又有序列相关；所以我觉得你很可能是有遗漏变量，遗漏变量进入残差项中，且与自变量相关，最终会导致你估计非无偏...
答：修正用广义差分法（AR(p))广义差分方法 对模型: Yt= 0+ 1X t+ut ---(1) ,如果ut具有一阶自回归形式的自相关,既 ut= u t-1 +vt 式中 vt满足通常假定.假定, 已知,则: Y t-1= 0+ 1X t-1+u t-1 两端同乘 得:Y t-1= 0 + 1 X t-1+ u t-1---(2)(1)式减去(2)...
答：做时间序列误差修正模型时，通常需要检验误差项是否具有自相关和异方差性质。这是因为如果误差项具有这些性质，则可能会影响模型的有效性和预测准确性。而协整模型则是一种可以用于处理具有长期关系的非平稳时间序列的方法。使用协整模型的残差序列进行自相关和异方差检验是因为，协整模型可以消除变量之间的长期...
答：多个解释变量进行自相关修正方法如下。1、相关系数不管高低都可以使用回归分析计算出来一个回归方程，但是这个回归方程结果在应用时的可参考性就受到影响了，尤其是以回归分析来判断变量的影响性大小的时候，由于变量之间如果存在很大的相关性，做回归分析就会存在多重共线性问题，本来不重要的变量由于这个问题...
答：自相关修正不可以一直迭代。根据查询相关资料信息显示，自相关修正需要检验转换后的模型，不存在自相关的情况下会停止迭代，存在自相关继续迭代步骤，直到消除原模型中的自相关则会停止，不可以一直迭代。自相关指序列与其自身经过阶数滞后，形成序列之间存在相关性。
答：依次加入其他变量（我有录视频，说的话，题主给我邮箱我发给你。）3.自相关检验 在做最小二乘法参数估计的基础上，直接看dw值，然后查表比较dl和du的值就可以了，如果要检验高阶自相关就要用lm检验法。自相关修正（广义差分法）这个也很麻烦，题主要的话，我直接吧视频给你吧，留个邮箱。
网友评论：
施晴18879213740：
计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
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： 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
施晴18879213740：
序列自相关,DW值太小,怎么办 -
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： 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
施晴18879213740：
求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
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： 我用的是Eviews 8.1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
施晴18879213740：
matlab求序列自相关值 -
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： 皮尔逊相关系数的Matlab实现:functioncoeff=myPearson(X,Y
施晴18879213740：
如何决定应使用二阶段最小二乘法还是广义矩估计 -
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： 一、图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.由于把残差项作为随...
施晴18879213740：
怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
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： 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
施晴18879213740：
我在用EVIEWS做黄金价格的影响,可是最后出现序列相关性,我用差分法进行修正,可是结果总是t检验过不了! -
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： 如果仅仅只是自相关,可以尝试用科奥迭代来处理一下. 指令是 ls 模型 ar(1) ar(2) 这次两次迭代的指令 建议做三次以下的迭代测试. 另外 光这个结果没法很具体的判断模型怎么修正. 建议用white 建议, 再做一下自相关测定, 确定下自相关...
施晴18879213740：
截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... -
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：[答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
