stata固定效应怎么做
答：二、固定效应模型实战操作在Stata中，使用xtreg命令进行操作。以个人收入研究为例：导入PSID数据集，分析教育、工作经验和性别对收入的影响。xtset命令设置面板数据，例如：xtset id yearxtreg income education experience gender, fe 估计模型并解读结果。确保平稳性和控制变量选择正确。三、随机效应模型与选择...
答：在STATA中进行模型设置：您可以使用xtreg命令来模拟双向固定效应模型，其中可以通过fe选项和re选项来设置固定效应和随机效应。同样，可以使用中介变量和调节变量作为自变量，来进行模型的估计。例如，您可以运行以下命令来模拟一个双向固定效应模型，并包含中介效应和调节效应：xtreg y x1 x2 x3 z m, fe re...
答：在xtreg命令后加上选项fe，那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计，并且默认为个体固定效应，定义在xtset所设定的截面维度上。如果要进行时间固定，则需要在模型中通过i.year引入虚拟变量来表示。如果是用stata，可以用xtregyx1x2x3，fer命令，也可以用regyx1x2x3i.yeari.industry，r命令。加入调节效...
答：通过以上步骤，我们可以看到在Stata中操作固定效应的简洁代码。然而，实际应用中，理解模型背后的逻辑和合理选择固定效应类型至关重要，以确保结果的准确性和有效性。总结来说，固定效应模型在面板数据分析中提供了一种强大的工具，帮助我们揭示个体和时间影响下的深层次关系。通过Stata中的xtreg函数，我们可以...
答：固定效应有三种估计方法，Stata默认的是组内估计（Withinestimate），因此这三个R-sq里应该用第一个：within=0.02。不过也有一个“聪明”的办法来识别，即通过命令将回归结果直接导出到word，然后再看软件给出的是哪一个R-sq（导出回归结果的命令之前有提过，像outreg2以及esttab等都能很好实现）。
答：应为在stata中，i.year 这种生成变量的方式只对与单一变量有效，而且在回归方程之中不能够有运算符号。可以试一下使用stata自带的自动生成交叉变量的命令，interaction expansion，或者是使用 data > create or change data > other variable...统计功能 Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还...
答：面板模型引入固定时间效应stata操作方法：xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe 双向固定效应，既可以控制年度效应，又可以用固定效应消除部分内生性 xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year LSDV法 就是虚拟变量最小二乘回归 另外，建议用聚类稳健标准差,这是解决异方差的良药 xi: xtreg y x1 ...
答：先用xtset设定面板数据 然后用xtreg，fe操作就可以做面板数据固定效应啦 面板数据回归分析我很熟悉的
答：xtset num year/*确定面板时间*/ xtreg dvar invar1 idvar2,fe/*固定效应*/ est store fe/*保存结果*/ xtreg dvar invar1 idvar2,re/*随机效应*/ est store re/*保存结果*/ hausman fe re /*豪斯曼检验*/ /*根据检验结果，选择合适的方法*/ ...
答：xtreg depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , fe [FE_options]xtreg 被解释变量 解释变量 条件语句 范围语句 权重语句 ，固定
网友评论：
盛例14752635635：
求助行业固定效应和年固定效应在stata -
40245琴韦
： 回归的时候加入 i.industry控制住行业固定效应;加入i.year控制住年固定效应
盛例14752635635：
请教 关于stata面板固定效应的工具变量法 -
40245琴韦
： 先用xtset设定面板数据 然后用xtreg,fe操作就可以做面板数据固定效应啦 面板数据回归分析我很熟悉的
盛例14752635635：
如何用stata做面板数据的滚动回归 -
40245琴韦
： 方法/步骤短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
盛例14752635635：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
40245琴韦
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
盛例14752635635：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
40245琴韦
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
盛例14752635635：
固定效应估计量中的选项fe需要加吗? -
40245琴韦
： 不用加.xtreg,fe是固定效应模型的官方命令,使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量(组内估计量).xtreg对数据格式有严格要求,要求必须是面板数据. 在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应组内估计方法进...
盛例14752635635：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
40245琴韦
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
盛例14752635635：
hausman检验 stata 如何确定是固定效应还是随机效应 -
40245琴韦
： 豪斯曼检验的结果是告诉你固定效应和随机效应在系数估计上出现了显著差异,因此固定效应比随机效应好 但是不是说随机效应就不能用 有些时候你为了做特殊的分析,固定效应是实现不了的,只要检验中随机效应显著就可以使用随机效应,所以说用什么.
盛例14752635635：
stata如何确定固定效应或者随机效应模型? -
40245琴韦
： 白仲林《面板数据的分析及STATA的应用》提到 可以用豪斯曼检验
盛例14752635635：
【判断题】虚拟变量回归 固定效应变换(pool data) -
40245琴韦
： 应为在stata中,i.year 这种生成变量的方式只对与单一变量有效,而且在回归方程之中不能够有运算符号. 你可以试一下使用stata自带的自动生成交叉变量的命令,Interaction expansion,或者是使用 Data > Create or change data > Other variable...部温度,还能对平菇进行少量补水.对病株(食用菌)要及时摘
