逐步回归stata命令
答：1、在eviews中需要创建相关的文件，左上方选择类型，右上方键入数量。2、创建以后在工具列表里面选择模型的参数估计这一项。3、对于想要估算的模型，确定填上gdp c consumption，而对于回归的方法，则可以选择Least Squares。4、这样一来就能得到回归的结果了，即可实现在eviews中进行逐步回归了。
答：不一定，首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因，一种是正常的，不用管，一种是不正常的，需要处理，不过总的来说无论你是否处理，它都不会进入回归（stata会自动忽略），要处理的都是你的模型假设。正常的，就是说例如这样：我们假设我们分析的群体是51~80岁的，我们想把年龄分成三组，变量1是虚...
答：用逐步回归的命令就可以了，stepwise
答：SS是平方和，它所在列的三个数值分别为回归误差平方和（SSE）、残差平方和（SSR）及总体平方和（SST），即分别为Model、Residual和Total相对应的数值。df（degree of freedom）为自由度。MS为SS与df的比值，与SS对应，SS是平方和，MS是均方，是指单位自由度的平方和。coeft表明系数的，因为该因素t检...
答：好像现在文献里提到Fama-MacBeth回归通常指的是：以各个横截面的数据估计出一组回归，然后利用这些回归的系数再计算出t值，从而解决Cross-sectional corrleation of resiudals对回归t值的高估问题。【 在 bbscity (还我机会) 的大作中提到: 】: 以我目前对Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了这么常时间...
答：，可以说明存在较严重的共线性。解决方法 （1）排除引起共线性的变量 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去，以逐步回归法得到最广泛的应用。（2）差分法 时间序列数据、线性模型：将原模型变换为差分模型。（3）减小参数估计量的方差：岭回归法（Ridge Regression）。（4）简单相关系数检验法 ...
答：二、进一步可以用逐步回归法，方差膨胀因子VIF来检验，一般情况下VIF大于5就表明存在较为严重的多重共线性，利用条件数来判断（STATA命令：coldiag2+自变量）如果条件数小于30，表明不存在共线性，在30到100之间表明存在一定程度的多重共线性，但不会对模型的回归与解释产生影响，如果高于100则表明存在严重...
答：加入相应的命令即可
答：先用逐步回归求出显著的变量 然后对显著的变量进行回归，加个beta命令就可以得到标准化系数啦
答：稳健性检验的方法 一般如果说明模型稳定性，会进行检验，方法说明如下：拆分样本 比如性别中有男和女，分别做一组，如果前后对比发现自变量显著性没有发生改变，则具有稳健性，否则不具有。更换研究方法 比如利用线性回归，逐步回归，分层回归等，多种方法测试同一个变量的显著性情况是否有变化，如果前后对比...
网友评论：
宁侮19510634755：
用stata进行面板数据 逐步回归 的命令是什么?请高人赐教 -
46337童忽
： xtreg即可 我替别人做这类的数据分析蛮多的
宁侮19510634755：
有人会用stata做逐步回归吗 -
46337童忽
： 用逐步回归的命令就可以了,stepwise
宁侮19510634755：
stata中stepwise命令求助 -
46337童忽
： 先用vif命令检测是否存在多重共线性 接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分 或者用stepwise命令来进行逐步回归
宁侮19510634755：
stata怎么做逐步cox回归分析 -
46337童忽
： webuse kvaliststset failtimestcox load bearingsstcox, nohr
宁侮19510634755：
如何在stata中录入数据并做回归分析 -
46337童忽
： 逐一录入数据即可,回归分析用reg命令
宁侮19510634755：
stata回归中的命令predict yhat 和predict y,hat分别是做什么的呀?主要是区别在哪里? -
46337童忽
： predict yhat // ACC的拟合值predict e, res // 残差
宁侮19510634755：
怎么用Spss做多元逐步回归? -
46337童忽
： 可以选择Analyze-Regression-Linear,在打开的对话框中输入相关变量,在Method下拉列表中选择回归方法,如可选Stepwise;再单击Statistics,在打开的对话框中依次选择Descriptives和Casewise diagnostic选项及outliers outside n standard ...
宁侮19510634755：
如何在stata中实现连续变量的meta回归 -
46337童忽
： 在stata中有个metareg命令,好像可以对连续变量进行回归分析.附件中是一篇pdf文档,主要介绍stata中关于meta分析的命令.跟大家分享一下.里面在提到metareg命令时,列举了以下三个列子:1:metareg logor covariate1 covariate2, wsse(selogor)2: metareg logor dur,wsvar(vlor) bs(eb)noit3: metareg meandiff qual avchol, wsse(sediff)bs(ml)tol(5)l(90)
宁侮19510634755：
如何使用spss做曲线回归 -
46337童忽
： 多元线性回归一般采用逐步回归方法-Stepwise 对全部的自变量x1,x2,...,xp,按它们对Y贡献的大小进行比较,并通过F检验法,选择偏回归平方和显著的变量进入回归方程,每一步只引入一个变量,同时建立一个偏回归方程.当一个变量被引入...
宁侮19510634755：
stata中逐步回归结果怎么看 -
46337童忽
： 看方差、显著性、拟合优度等信息.根据你的需要.一般显著性比较重要.你有具体的回归结吗?不妨上传或截图,大家探讨一下.
