eviews进行arch检验
答：1、打开相关工作区，放入数据以后选择下一步。2、下一步，需要输入consumption c income并回车。3、这个时候，按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序进行点击。4、会进入一个新的界面，确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题，即可运用EViews进行ARCH-LM检验...
答：ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一...
答：ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一...
答：做ARCH-LM检验，p值小于0.05即表示存在ARCH效应，应该用ARCH建模。
答：现在得出的这个数据，如果用滞后项为3去结论比较没有说服力。异方差的检验本来就需要多重检验来确保，单纯用ARCH的检验去讨论异方差的问题还不够。 作为参考意见吧。
答：对于时间序列，如果存在序列相关那么white检验失效，需用用arch检验。
答：LM检验即拉格朗日乘数检验，用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关；备选假设是：存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布，如果计算得出的P值太大则拒绝原假设，认为存在序列相关。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
答：下拉菜单选择tarch即可
答：你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值0081
答：可以输出的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
网友评论：
宇于15184082830：
怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 -
46217甄视
：[答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
宇于15184082830：
eviews怎么做arch检验 -
46217甄视
： view里面去做
宇于15184082830：
条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
46217甄视
： 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
宇于15184082830：
eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析 -
46217甄视
：[答案] 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
宇于15184082830：
eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
46217甄视
： arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
宇于15184082830：
用eviews怎么检测异方差性 -
46217甄视
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
宇于15184082830：
用eviews做怀特检验 -
46217甄视
：[答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
宇于15184082830：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
46217甄视
：[答案] ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格...
宇于15184082830：
如何用eviews做ar - arch -
46217甄视
： 这个比较复杂的.数据分析,please find me
宇于15184082830：
怎么用eviews做arch模型 -
46217甄视
： 下拉菜单选择arch即可
