eviews异方差arch检验步骤
答：ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验，这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …， 的函数。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。为了可以比较容易的解释，我们先...
答：ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一...
答：首先，让我们以直观的方式探讨如何在Eviews中应用怀特检验。当你需要检验三个解释变量（X1、X2和X3）对被解释变量Y的影响，打开软件，键入命令LS Y C X1 X2 X3。点击界面左上角的"View"选项，接着选择"Residual Test"，在这里，你会看到"White异方差检验"选项。选择时请注意，"cross"表示包含交叉...
答：现在得出的这个数据，如果用滞后项为3去结论比较没有说服力。异方差的检验本来就需要多重检验来确保，单纯用ARCH的检验去讨论异方差的问题还不够。 作为参考意见吧。
答：步骤一：异方差的图示检验法 打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【 File】——【 New】——【 Workfile...】，快捷键是“ Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。 我的数据是1999年到2014年的数据， 一共是16个数据，因为异方差问题主要是针对 截面数据的，类型就选择“ Integer data”，...
答：对于时间序列，如果存在序列相关那么white检验失效，需用用arch检验。
答：1、在电子表格上复制横截面的数据；2、在Eviews的工作区空白处右键单击，选择粘贴，点击完成；3、输入一元模型，点击完成；4、在工具栏表选择异方差性测试；5、选取BreuschPagantest，这个测试主要检验异方差性的存在，点击确定；6、在模型窗口出现BreuschPagantest的统计数据，用于检验异方差性的存在，左边...
答：ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …， 的函数。做原假设：残差序列中知道P阶度不...
答：显著水平是多少？ 如果α是0.05的话 P值<α ，拒绝原假设，存在r阶ARCH效应
答：先建立一个方程，然后选择view里面的异方差检验，再选择怀特检验，统计量很显著，拒绝原假设，表明存在异方差。其中weight series是权重序列，一般是一个自变量序列。
网友评论：
乌蒋15327243597：
怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 -
69536宓悦
：[答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
乌蒋15327243597：
用eviews怎么检测异方差性 -
69536宓悦
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
乌蒋15327243597：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
69536宓悦
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
乌蒋15327243597：
条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
69536宓悦
： 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
乌蒋15327243597：
用eviews做怀特检验 -
69536宓悦
：[答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
乌蒋15327243597：
用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
69536宓悦
： 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
乌蒋15327243597：
如果eviews时间序列arch检验无异方差性,white检验有异方差性选择哪个 -
69536宓悦
： 对于时间序列,如果存在序列相关那么white检验失效,需用用arch检验.
乌蒋15327243597：
求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
69536宓悦
： 我用的是Eviews 8.1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
乌蒋15327243597：
计量经济学如何运用Eiews进行异方差检验 -
69536宓悦
： 在Eviews中,异方差检验法有好几个,建议用white异方差检验法,最方便.方法如下:生成一个equation窗口,在该窗口中点击工具栏中的view,在下拉菜单中点击residual test,在它的下拉菜单中选择white heteroskedasticity.有两个选线,cross和no cross,分别是指有交叉项和没有交叉项.你可以都选,看哪个拟合得好.不过注意,当自变量即X的个数较少时,选没有交叉项的.在结果窗口中,主要看F值的Probability,要小于你设定的阿尔法值.
乌蒋15327243597：
Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
69536宓悦
： 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
