eviews的f检验如何分析
答：概率：结果的最后一项是在误差项为正态分布或系数估值为渐近正态分布的假设下，指出t统计量与实际观测值一致的概率。这个概率称为边际显著性水平或P值除了t—统计量以外，F统计量下也会有P值，即Prob(F-statistic),是F检验的边际显著性水平
答：这题我们也出过类似的 T统计量=对应系数/对应se。 相当于做系数=0的t检验，系数就是报告的coefficient，se就是报告的std error。F统计量=R2*(n-k-1)/（（1-R2）*k） 相当于做全部系数等于零的检验。在这里k是解释变量个数，你这里是3个解释变量，n是在这个回归里包括的观测值，上面也给了...
答：然后看F统计量。 根据F统计量得理论值推算公式查表得出一个理论值。如果测算值大于标准值则模型变量总体显著。反之则变量对模型的总体影响不显著。想考虑单个变量不显著时就要做T检验。方法和判断总体F检验类似。查表对比数据就行。 另外另外，有个比较直观的看法就是观察 T和F的Prob 一般来说 prob小于...
答：1、首先得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定（多少年？多少个截面？多少个变量？），然后是建立POOL数据，首先做F检验，看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型，当然，根据你研究的目的，也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性。2、采用固定效应还是随机效应要做...
答：数据的录入与保存：创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。建立object输入数据：点击object/new object 将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型...
答：t检验是对变量的检验，f检验是对整体方程的检验。你可以检验是否出现了多重共线性
答：1、用eviews计算，看各参数的T检验及F检验是否通过，F检验通过，有两个以上T检验不通过，就有很大的是多重共线性了。2、看模型中所用的变量之间会不会明显相关，就像，货币供应量和工资之类的，可以尝试直接联立两个变量的方差，看变量间的R平方是不是很接近1，越接近1，说明多重共线性越明显。
答：F检验是针对整个模型所做的检验，说明模型整体显著，但是并不代表各参数显著。
答：p>0.1，表明至少在10%的显著性水平上ar(1)的系数不能拒绝为0的假设，所以得出的方程不能用。t检验和f检验都是要看它是否显著，是否通过检验要看原假设是什么。对于估计参数来讲，t检验都要显著，如果不显著的话要相应剔除解释变量。是否通过t检验就是查t检验临界值表与输出的t值比较来判断，是否...
答：从DW值看，应该不是自相关问题。而你的单个系数的T值还蛮奇怪的。问题应该出在模型的单个参数的数值上。建议对照样本进行T值检验。看看是不是变量选择有问题。刚刚做了下F检验 F0.01（6,17）=4.10 F0.05(6,17)=2.70这两个值都大于你的分析结果F统计量。所以模型肯定是不显著的。 建议重新...
网友评论：
暴差17783264461：
请问用EVIEWS做多元回归后,F检验和T检验怎么做?其中自由度的n - 1,n - k这些的n和k分别是指什么??? -
19962阎狱
： 多元回归分析会给出F检验和T检验结果的,其中F检验是针对整个模型的,如果检验显著那么说明自变量对因变量能够较好地解释;而T检验是针对单个变量的,如果显著说明单个自变量对因变量有较大影响否则就需要将其踢出模型之外. 自由度n一般是指样本总数,k是指自变量的个数.
暴差17783264461：
用EVIEWS做多元回归后,F检验和T检验怎么做 -
19962阎狱
： 多元回归本身就可以给出f和t检验
暴差17783264461：
怎么做geweke检验eviews -
19962阎狱
： 第一种方法: 第一步:选定两序列,以group打开(点右键,选open as group)得弹出窗如图: 第二步:选菜单view,点选最后一项granger causalty test.得弹出窗,输入阶数,一般2或3即可,点OK,得结果. 第二种方法: 在输入对话的命令窗...
暴差17783264461：
panel data 如何确定是使用固定效应分析还是随机效应分析? -
19962阎狱
： 面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验).过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应. F检验是...
暴差17783264461：
利用Eviews回归分析,自变量有8个怎么处理,得到每个的系数、标准差,并进行T检验、F检验和拟合度检验? -
19962阎狱
：[答案] 自变量太多啦 控制在5个以内回归结果会比较理想
暴差17783264461：
如何对面板数据进行F检验 -
19962阎狱
： 做固定效应模型,模型下面有F检验POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
暴差17783264461：
eviews中怎么对所做的回归模型进行检验 -
19962阎狱
： 自带的是做f检验
暴差17783264461：
求帮助分析用EViews软件做的一个OLS结果.主要是T分布,F分布,还有拟合优度检验等等.要求把查表数据写详
19962阎狱
： 不用查表的,ttest95%显著的t值是1.96, 所以X1,X2,X4可以,X3不显著 F越大越好,说明解释变量之间的相关性小,100很显著了 R^2几乎到1了,拟合的很好,也是越大越好. 但是,给你一点劝告,10个数据不能估计4个变量,你的模型没有任何意义,即使检验合格了.因为数据分析是建立在大样本的基础上,4个解释变量至少32组数据.
暴差17783264461：
eviews怎么做f检验,有4个自变量,我只检验2个自变量是否联合显著 -
19962阎狱
： 可以的,选入2个即可
暴差17783264461：
如何用eviews6.0进行面板数据的分析 -
19962阎狱
： eviews做面板数据,是一套流程,先做单位根、协整,然后hausman,然后F检验 你的采纳是我前进的动力,记得好评和采纳,答题不易,互相帮助,手机提问的朋友在客户端右上角评价点满意即可.如果你认可我的回答,请及时点击采纳为满意回答按钮!
