年份固定效应
答：个体固定效应就是个体层面不随时间变化的影响因素，每个个体都独特的个体特征。时间固定效应就是时间层面不随个体变化的影响因素，每个年份都有独特的年份特征。个体固定效应其目的是为了控制个体层面独一无二的不随时间变化的特征，比如企业A之所以绩效比企业B好，其中就有企业文化在起作用，若是想要控制，...
答：公司固定效应就是公司层面不随时间变化的影响因素,每个公司都独特的公司特征,其目的是为了控制公司层面独一无二的不随时间变化的特征。年度固定效应即为不随个体变化的时间层面影响因素。
答：1、纳入模型的年份范围：时间固定效应主要关注年度之间的变化。如果年份较少，可能导致模型无法充分捕捉年度变化的信息。例如，如果数据只有三年，那么在这三年中可能存在某些年度特定的影响因素，这些因素可能会对结果产生较大影响；如果年份较多，模型就能更好地捕捉这些年度变化。2、年度变化的趋势和周期性：...
答：可以用。年度变量可以用年份固定效应模型，年份固定效应模型是一种常用的面板数据模型，用于控制时间上的变化对因变量的影响。年份固定效应模型还需要满足面板数据模型的其他假设，如异方差性、自相关性等。
答：时间固定效应则是指在时间层面上，那些不随个体变化的因素。每个年份都可能有其独特的经济环境或政策影响，这些因素对所有个体都有相同的作用。在模型中，时间固定效应用来控制这些年度特有的影响，以消除时间带来的偏差。例如，宏观经济状况对所有企业都会产生影响，这种影响在每年的模型中都是固定的。时间...
答：视情况而定。如果研究问题需要控制时间变化的影响，那么将年份固定效应写进模型中是必要的。否则，如果时间变化对研究结果没有显著的影响，或者没有其他需要控制的时间变量，可以不将年份固定效应写进模型中。
答：固定效应的关键在于，它将个体（di）或时间（time）视为不变的特性。例如，企业的特定文化或特定年份的宏观经济环境。在模型中，我们可以看到这样的表达：Yit = bXit + di + uit，其中di就像一面镜子，反射出企业或时间层面的固有影响。2. 固定效应在内生性问题中的应用 当我们研究如税法改革对业绩...
答：地区年份交互固定效应不需要年份固定效应。在进行面板数据分析时已经加入了地区和年份的交互固定效应，就不再需要单独加入年份的固定效应。在面板数据中，地区和年份的固定效应可以用来控制地区和年份之间的差异对模型的影响。已经加入了地区和年份的交互固定效应，那么这些交互效应已经考虑到了地区和年份之间的...
答：时间固定效应。固定效应年份的系数代表时间固定效应。系数用于检验平行趋势是否成立，若系数不显著则平行趋势成立，系数度量的是政策实行后每一期的效果大小。
答：不可以的。固定效应模型的应用前提是假定全部研究结果的方向与效应大小基本相同。即各独立研究的结果趋于一致，一致性检验差异无显著性。因此固定效应模型适用于各独立研究间无差异，或差异较小的研究。
网友评论：
怀园17395075784：
求助行业固定效应和年固定效应在stata -
4551敖泪
： 回归的时候加入 i.industry控制住行业固定效应;加入i.year控制住年固定效应
怀园17395075784：
什么叫固定效应模型 -
4551敖泪
： 固定效应回归是一种控制面板数据中随个体变化但不随时间变化的百一类变量方法. 固定效应模型(fixed effects model)有n个不同的截距,其中一个截距对于一个个体.可以用一系列二值变量来表示这些截距. 固定效应模型是指实验结果只想...
怀园17395075784：
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型 -
4551敖泪
： 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的.固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组.例如,我想比较3种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广.这三种药不是从很多种药中抽样出...
怀园17395075784：
SPSS中的多因素方差分析 -
4551敖泪
： 本题是多因素方差分析题. Analyze--General Liner Model--Multivariate Dependent variable--品种,年份等 Fixed Factors--小种 Model--Specify Model : Full factorial Sum of squares :Type III, Continue Options--Display means for :小种 Display: Descriptive Statistics,Estimates of effect size,Homogeneity tests Continue Ok 完了,试试吧.不知对错.
怀园17395075784：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
4551敖泪
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
怀园17395075784：
如何理解固定效应模型 非统计专用能听懂的 -
4551敖泪
： 固定效应模型只能用EVIEWS做,SPSS是做不了面板数据固定效应回归模型. 这两种做多元线性回归时,有没有注意选择变量控制的概率值,有点默认是0.05,有点默认是0.1.如果这个概率值设置不同,选择出的自变量个数当然是不一样的. 相关分析只考虑到两个变量之间的关系,而并没有考虑所有变量之间的交互关系.当在相关分析中发现,某个变量和因变量存在强相关,但在回归分析中,不一定留在回归模型中,因为多元回归模型中,常常存在几个自变量之间存在强相关性,而影响回归的效果,因此几个强相关的变量最后可能只会留下一个或较少的变量在模型中.</ol>
怀园17395075784：
固定效应模型中有一个变量不显著可以剔除吗 -
4551敖泪
： 这个很难回答,每个人的习惯不同,不同模型处理方法也不一样.我个人的经验是: 假设你有三个变量,ABC,首先检验他们之间的相关系数,也就是察看correlation coefficient matrix,如果有两两相关特别高的,比如超过0,95,剔除其中一个,否则模型有多元共线性的问题.如果没有上述问题,则把ABC都放入回归中,然后看回归的拟合度,你可以看R^2,AIC,BIC,F之类的,再看每个变量的t值,是否显著,找出最不显著的,去掉这个变量,然后再比较整个模型的拟合度R^2,AIC,BIC,F是否比刚才的增高了,如果降低了,则说明这个变量不能去掉,如果降低了,则可以去掉.去掉这个变量后再检验模型中剩下的两个是否显著,以此类推.
怀园17395075784：
panel data 如何确定是使用固定效应分析还是随机效应分析? -
4551敖泪
： 面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验).过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应. F检验是...
怀园17395075784：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
4551敖泪
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
怀园17395075784：
请问固定效应模型能不能用于时间序列数据?想要衡量一个变量对另一个变量的影响方向和程度.多谢解答! -
4551敖泪
： 你去寻找“固定效应模型”“混合效应模型”方面的面板数据资料. 我有个课件,但是比较简单.建议你搜索一下,应用混合效应的论文不少 是时间序列模型,面板数据还要包括多个截面的,多个自变量就是多元的时间序列模型.举个例子,...
