双固定效应模型stata
答：深入探索Stata面板数据分析的世界，让我们一起揭示固定效应与随机效应模型的奥秘。一、双向固定效应模型解析在Stata中运行双向固定效应模型后，结果包含关键统计信息，如系数、标准误、t值和p值。理解这些指标至关重要：固定效应模型的截距，作为虚拟变量，代表未纳入模型的平均时间效应和个人效应。解释时需注意...
答：在STATA中进行模型设置：您可以使用xtreg命令来模拟双向固定效应模型，其中可以通过fe选项和re选项来设置固定效应和随机效应。同样，可以使用中介变量和调节变量作为自变量，来进行模型的估计。例如，您可以运行以下命令来模拟一个双向固定效应模型，并包含中介效应和调节效应：xtreg y x1 x2 x3 z m, fe re...
答：深入解析Stata中的个体、时间和双向固定效应：应用与实例固定效应模型在面板数据分析中扮演着至关重要的角色，它以独特的方式处理个体与时间的异质性。首先，让我们了解一下这些概念:1. 固定效应的内涵</固定效应模型的核心理念在于，它区分了个体间的固有差异（FE）和随时间变化的效应（TE）。FE用来控制...
答：不用加。xtreg，fe是固定效应模型的官方命令，使用这一命令估计出来的系数是最为纯正的固定效应估计量（组内估计量）。xtreg对数据格式有严格要求，要求必须是面板数据。在xtreg命令后加上选项fe，那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计，并且默认为个体固定效应，定义在xtset所设定的截面维度上。如果要...
答：因为这些命令的ado文件里没有编入fe的功能。机理上fe是可行的，可以生成个体虚拟变量再加入回归中，就可以达到fe的效果，同样地可以再生成时间虚拟变量。也加入回归中，就成了双向固定效应模型，这样对异质性的控制最为严格。
答：制作方法1、模型是否有理论支持，现有文献是否做过类似研究2、面板数据模型选择固定效应，固定效应有单因素和双因素之分，试试采用双向固定效应；3、模型可能存在内生性问题，寻找工具变量，利用两阶段最小二乘或GMM估计试试（包括一步GMM,二步GMM,迭代GMM,连续GMM）4、不行的话换控制变量吧，5、重新...
答：面板模型引入固定时间效应stata操作方法：xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe 双向固定效应，既可以控制年度效应，又可以用固定效应消除部分内生性 xi: xtreg y x1 x2 x3 i.year LSDV法 就是虚拟变量最小二乘回归 另外，建议用聚类稳健标准差,这是解决异方差的良药 xi: xtreg y x1 ...
答：Stata的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Poisson回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。数值变量资料的一般分析：参数估计，t检验，单因素和多因素的方差分析，协方差分析，...
答：fixed effect只是固定个体，而two way fixed effect是固定个体和时间。固定效应模型，之所以叫作“固定”，是因为它可以控制住遗漏的个体特征变量。而控制的方法，其实就是减去个体的组内均值，或是增加个体虚拟变量（具体操作可见当时写的关于stata基础操作的文章）两种方式。其实也很好理解，既然个体特征是与...
答：揭示内生性问题的六重定量解码器：Stata操作指南在经济学研究中，内生性问题就像一颗棘手的宝石，需要精湛的工具和方法才能准确切割。让我们一起探索六种强大的定量工具，它们分别是控制代理变量、固定效应模型、一阶差分模型、随机效应模型、工具变量法以及赫克曼方法，以及如何在Stata中灵活运用它们。首先，...
网友评论：
养标15296816463：
求助:用stata做面板数据回归分析,现在确定用双向固定效应模型了,接下来回归分析怎么操作啊?? -
58678牧泽
： 进行单位根检验和协整检验,以判断拟合模型的平稳性.
养标15296816463：
用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
58678牧泽
： 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
养标15296816463：
stata中做双向固定效应时出现共线性,求助大 -
58678牧泽
： 删除部分变量再做
养标15296816463：
我用stata对一个模型进行回归分析,固定效应的,要不要把那个方程输入命令中去?怎么输? -
58678牧泽
： 不一定,首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因,一种是正常的,不用管,一种是不正常的,需要处理,不过总的来说无论你是否处理,它都不会进入回归(stata会自动忽略),要处理的都是你的模型假设. 正常的,就是说例如这样:我...
养标15296816463：
求助行业固定效应和年固定效应在stata -
58678牧泽
： 回归的时候加入 i.industry控制住行业固定效应;加入i.year控制住年固定效应
养标15296816463：
如何用stata做面板数据的滚动回归 -
58678牧泽
： 方法/步骤短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
养标15296816463：
请教stata做hausman检验的结果 -
58678牧泽
： p值大于0.1. 则没有证据拒绝原假设, 则应采取随机效应模型. 小于0.1,则有证据拒绝原假设, 则采取固定效应模型
养标15296816463：
已知每个study的OR和95%CI,怎么用stata做meta -
58678牧泽
： 为什么不是,你要弄懂这个命令的含义 metan就是meta分析的命令 In是转换成对数 hr是你选用的效应指标 ll是95%可信区间下限 ul是95%可信区间上限 (namevar=study) by(group)这里的study都可以自己更改 fixed是固定效应模型 xlabel是X轴的坐标吧,这里根据具体情况调整 effect这一项,勾选,自己填上去,RR或者HR等等 其他还有更高级的功能,stata功能强大,最重要还是要明白命令的原理是什么.
养标15296816463：
stata如何确定固定效应或者随机效应模型? -
58678牧泽
： 白仲林《面板数据的分析及STATA的应用》提到 可以用豪斯曼检验
养标15296816463：
到底是应该选择固定效应模型还是,随机效应模型 -
58678牧泽
： 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的.固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组.例如,我想比较3种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广.这三种药不是从很多种药中抽样出...
