被解释变量的滞后值
答：时间序列滞后值是什么意思？在时间序列分析中，为了了解一个变量对其他变量的影响，可以比较变量之间的延迟时间。滞后值指的是当前时点的变量值与之前某一时点的变量值之间的时间差。时间序列滞后分析可以帮助人们预测未来数据趋势和行为，解释变量之间的关系。时间序列分析的应用范围很广，因为它可以适用于各种...
答：可以。将被解释变量滞后一期可以减少内生性的原因在于，考虑了被解释变量和解释变量之间的时间关系，削弱了被解释变量和解释变量之间的双向关系。具体来说，一个模型中的被解释变量和解释变量之间存在内生性问题，都滞后一期后，因果关系会发生变化，减少模型估计结果的偏差。
答：如果模型在它的解释变量中包含有因变量的一个或多个滞后值，就称它为自回归模型（autoregressive model）。如果模型中的解释变量中既包含有解释变量的滞后值又含有被解释变量的滞后值，就将其称为自回归分布滞后模型。
答：分布滞后模型：<IMG class=tex alt=Y_t=\alpha+\sum_{i=0}^s\beta_iX_{t-i}+\mu_t src=http://wiki.mbalib.com/w/images/math/0/3/6/0367c7877eb9bd48db07f5ea9d75fc71.png> 模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值： β0：短期(short-run)或...
答：2.被解释变量的滞后值不能作为解释变量出现：如不能作为检验对象，(是的滞后一期)3.回归模型必须包含截距项 4.回归模型的解释变量与随机误差严格不相关 检验步骤：1.提出假设：(不存在自相关) (存在一阶自相关)，需要注意不同检验的原假设...
答：需要。根据查询csdn博客网显示，解释变量滞后一期会影响到后续的手续进行，因此交互项也需要滞后。滞后是指事物落后于形势的发展。
答：可以作为被解释变量。滞后变量可以在某些情况下作为被解释变量使用。在经济学和统计学中，滞后被解释变量是指当前时期的某个变量值受到前一时期或多个过去时期变量值的影响。这种模型称为滞后因果模型，用于分析时间序列数据中的因果关系。例如，在经济研究中，人们对过去几个季度的GDP增长率感兴趣，并将其...
答：因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数，通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响： Ct = β0 + β1Yt + β2Yt − 1 + β3Yt − 2 + βt Yt − ...
答：克服多重共线性的方法主要有:增加样本观测值,略去不重要的解释变量,用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值,利用参数之间的关系,利用解释变量之间的关系,变换模型的形式,对数据进行中心化处理,修正Frisch法等。 问题八:回归分析中出现的多重共线性问题是什么,如何处理 对多重共线性的两点认识: ①在实际中,多...
答：动态面板数据模型，是指通过在静态面板数据模型中引入滞后被解释变量以反映动态滞后效应的模型。这种模型的特殊性在于被解释变量的动态滞后项与随机误差组成部分中的个体效应相关，从而造成估计的内生性。也就是说在动态面板模型允许使用过去的可观测值，考虑了过去结果对当前结果的影响。而实际上许多经济学...
网友评论：
粱饶13872777802：
什么是滞后现象?产生滞后现象的原因主要有哪些 -
17521管委
： 一般来说,解释变量对被解释变量的影响不可能在短时间内完成,在这一过程中通常存在时间滞后,也就是说,解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量.此外,由于经济活动的惯性,一个经济指标之前的变化态势往往会延续到本...
粱饶13872777802：
无限分布滞后可以怎样估计?如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度 -
17521管委
：[答案] 以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后...
粱饶13872777802：
解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
17521管委
： eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
粱饶13872777802：
请教关于var和vec滞后期选择的问题 -
17521管委
： 里面是让你填写内生变量的滞后阶数. 在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题. 因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后阶数的增加会在一定程度上提高...
粱饶13872777802：
多项式分布滞后模型是由什么衍生 -
17521管委
： 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法. ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
粱饶13872777802：
个解释变量滞后影响的原因有哪些 -
17521管委
： 心理因素 技术因素和制度因素 都有可能导致解释变量的滞后期作为解释变量出现在模型中.
粱饶13872777802：
计量经济学里的“解释”和“解释变动”是什么意思? -
17521管委
： 经济变量:经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标.解释变量:解释变量也称自变量,是用来解释作为研究对象的变量(即因变量)为什么变动、如何变动的变量.它对因变量的变动作出解释,表现为议程所描述的因果关系中的“因”....
粱饶13872777802：
多个解释变量能采用分布滞后模型吗 -
17521管委
： 在经济运行过程中,广泛存在时间滞后效应.某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响.通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量(Lagged Variable),含有...
粱饶13872777802：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
17521管委
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
