eviews+arch检验
答：1、参数显著性检验t检验对应的Prob，若小于0.05则参数的显著性检验通过，再看R方，越接近1，拟合优度越高；F的P值，小于0.05的话模型才显著，DW用来检验残差序列的相关性的，在2的附近，说明残差序列不相关。2、标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的，越小越稳定，解释变量的估计值的T值是...
答：EViews的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)，EViews支持与云中心连接进行数据的分析操作，具有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测、...
答：可以输出的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
答：3、画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。4、用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。5、结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。6、模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相，完成上述步骤后即可使用EViews进行平稳性检验。
答：在做ARCH类 模型 ，ARMA(P,Q)类模型时会要求预估残差的滞后 结构 ，这时可以假设原有模型满足经典回归假设，做OLS估计，此即辅助回归，由此得到一个辅助残差 序列 ，对残差进行分析，比如自相关/偏自相关图等，并由此得到对残差建模的一些信息。还有在一些检验中，比如自相关、异方差等相关的检验中，...
答：Eviews的df除了可以用于统计模型和参数估计外，还可以帮助我们理解概率分布和系数的显著性。例如，在线性回归中，我们可以使用df来计算t值和p值，并进行显著性检验。如果p值较小，则可以认为该系数对于模型的解释具有显著意义。总之，在Eviews中理解和使用df的方法非常多样化，可以帮助我们更加深入地理解数据...
答：Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。Eviews是完成上述任务...
答：EViews是应用较为广泛的经济计量分析软件——Micro TSP的Windows版本，它引入了全新的面向对象概念，通过操作对象实现各种计量分析功能。EViews提供了进行复杂数据分析、回归和预测等的强大工具。在运行Windows操作系统的微机上，我们可以使用EViews快速地进行经济计量模型的设立、估计、检验和应用等。EViews引入...
答：1.一阶单整是对变量取一次差分后，变量变为平稳变量。比如，dt= y（t）-y（t-1） 如果dt为平稳变量的话，y就叫做一阶单整。二阶单整就是去两次差分后，变量变为平稳变量的情况。2.Eviews的话，比较简单的ols法，选择Quick---Estimate Equation--- 假设模型问 y=a+a1x1+a2x2的话 在对...
答：第六章 EViews 数据库 第七章 序列 第八章 组 第九章 应用于序列和组的统计图 第十章 图、表和文本对象 第十一章 基本回归模型 第十二章 其他回归方法 第十三章 时间序列回归 第十四章 方程预测 第十五章 定义和诊断检验 第十六章 ARCH和GARCH估计 第十七章 离散和...
网友评论：
罗豪13175578422：
怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 -
50819邹洋
：[答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
罗豪13175578422：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
50819邹洋
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
罗豪13175578422：
用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
50819邹洋
： 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
罗豪13175578422：
条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
50819邹洋
： 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
罗豪13175578422：
eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析 -
50819邹洋
：[答案] 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
罗豪13175578422：
用eviews做怀特检验 -
50819邹洋
：[答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
罗豪13175578422：
用eviews怎么检测异方差性 -
50819邹洋
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
罗豪13175578422：
eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
50819邹洋
： arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
罗豪13175578422：
Eviews软件中ARCH Test是LM检验么? -
50819邹洋
： ARCH-LM是一种检验方法,在eviews中可以实现
罗豪13175578422：
请问eviews的arch lm检验在哪里呀,和7.0不太一样找不到了, -
50819邹洋
： 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值0081
