二维随机变量不相关
答：”独立性是两个随机变量不相关的充要条件。两个随机变量不相关的充要条件是它们的协方差等于零。两个随机变量X和Y的协方差为零，即cov(X，Y)=0，那么它们被认为是不相关的。这意味着X和Y的变化没有线性关系，变化是独立的。独立性是指知道一个随机变量的取值不会提供关于另一个随机变量的任何信息...
答：有很多反例。但如果X与Y都服从正态分布，且独立，则二维随机变量(X,Y)一定服从二维正态分布。补：只举1个例子。取二维随机变量(X,Y)的的联合概率密度，f（x，y）=[2/√（2π）]e^[-(x^2+y^2)/2],当x*y≥0 =0，当x*y<0,显然(X,Y)不服从二维正态分布，X的概率密度f1（x）=...
答：corr是相关系数。corr（x，y）相关系数，用来刻画二维随机变量两个分量间相互关联程度。-1<corr（x，y）<1，也就是说相关系数介于-1到1之间，并可以对它说明：corr（x，y）=0，则称X，Y不相关，不相关是指X，Y没有线性关系，但也有可能有其他关系，比如平方关系，立方关系等，corr（x，y）=1...
答：相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。
答：不相关。不相关的等价条件：协方差为0/相关系数为0/期望之积等于积之期望。相互独立只是不相关的充分不必要条件。f（x，y）=f（x）f（y）—X，Y独立 E（XY）=E（X）E（Y）—X，Y不相关 这里F（x，y）为（X，Y）的联合分布函数，F（x）为一维随机变量X的分布函数，F（y ）为一维随机...
答：独立性、期望相等。根据查询豆丁官网显示：1、独立性：两个随机变量是相互独立的，即它们的联合概率分布等于各自的边缘概率分布的乘积。2、期望相等：两个随机变量的数学期望值相等，表示它们的平均值相等。
答：因为（X，Y）服从二维正态分布，且X与Y不相关，所以X与Y独立，所以f（x，y）=fX（x）fY（y）．故fX|Y(x|y)＝f(x，y)fY(y)＝fX(x)fY(y)fY(y)＝fX(x)，故选：A．
答：亲。这是定义，当分布为正态分布时，二者就是等价的
答：1、证明充分：由于D（X+Y）=D（X）+D（Y）+2Cov(x,y），根据D(X+Y)=D(X)+D(Y)，可推出Cov(x,y)=0 ，根据相关系数的定义，可以知道相关系数是0，所以x,y不相关。2、证明必要：反之如果XY不相关，则相关系数必然为0，而相关系数=Cov（x，y）/[D(X)D(Y)]^(-2),易知分母不能...
答：对于两个随机变量正交时 随机变量：定义R(x, y) = E[xy]为相关函数：若R=0，称x、y正交(注意，相关函数为0，是正交，不是不相关)。随机过程：定义E[X(t)Y(t)] = 0，则X(t)、Y(t)相互正交 所以选A
网友评论：
万宰17162136238：
二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,则X+Y与X - Y不相关的充要条件为(A) \x05EX=EY (B ) E(X平方) - (EX)平方=E(y平方) - (Ey)平方c)E(X的平方... -
38234佘须
：[答案] C啊~这是概率论第四章的啊~不相关就是协方差为0~然后逆推到D(X)=D(Y)就可以导来了
万宰17162136238：
正态分布的随机变量一定是不相关的吗 -
38234佘须
： 如果X与Y都服从正态分布,则二维随机变量(X,Y)不一定服从二维正态分布, 有很多反例. 但如果X与Y都服从正态分布,且独立, 则二维随机变量(X,Y)一定服从二维正态分布.补:只举1个例子.取二维随机变量(X,Y)的的联合概率密...
万宰17162136238：
若随机变量X与Y的联合分布是二维正态分布,则X与Y独立的充要条件是X与Y不相关.怎么理解? -
38234佘须
： 对任意分布,若随机变量X与Y独立,则X与Y不相关,即相关系数ρ=0,反之不真. 但当随机变量X与Y的联合分布是二维正态分布时,若X与Y不相关,即相关系数ρ=0,可以得到联合分布密度函数是两个边缘密度函数的乘积,所以X与Y独立. 连续型 连续型随机变量即在一定区间内变量取值有无限个,或数值无法一一列举出来.例如某地区男性健康成人的身长值、体重值,一批传染性肝炎患者的血清转氨酶测定值等.有几个重要的连续随机变量常常出现在概率论中,如:均匀随机变量、指数随机变量、伽马随机变量和正态随机变量.
万宰17162136238：
二维随机变量之间怎么能不独立呢? -
38234佘须
： 就是两变量之间也有相互影响.比如一实际的例子,人的身高和体重为二维的随机变量,它们之间一般有关联的.
万宰17162136238：
概率论问题,如何理解,二维随机变量相关性和独立性等价? -
38234佘须
：[答案] 一般而言,二维随机变量,互不相关与相互独立并不等价. 但也有例外,比如,二维正态随机变量,互不相关与相互独立就是等价的.
万宰17162136238：
二维随机变量(X,Y)的相关性,独立性,证明. -
38234佘须
： COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0-0 (这一步自己计算下)=0 故相关系数为0,即二者步(线性)相关. 又P(X=0,Y=0)=1/3,而P(X=0)P(Y=0)=1/9,二者不等,说明不独立!
万宰17162136238：
若二维随机变量(X,Y)服从二元正态分布,则X,Y不相关是X,Y不相互独立...
38234佘须
：[答案] 看左边(580页)的4.27和评注
万宰17162136238：
二维随机变量里,两个变量是独立的吗? -
38234佘须
：[答案] 不一定的! 看他的cov(x,y)的值 cov()=0即EAB=EA*EB cov() 0时AB不相关的 不相关包括独立 嗨 答了这么多也没有分 郁闷
万宰17162136238：
大学概率题求解设二维随机变量(X,Y)d的概率密度为f(x,y)=1,(x,y)属于D,f(x,y)=0,(x,y)不属于D.其中D是y=x,y= - x,x=1所围成的区域.验证:X与Y是不相关的,但... -
38234佘须
：[答案] 它的原理:对f(x,y)的联合概率密度分别关于x和y求积分,得到各自的密度函数.相关性是求x,y的协方差cov(x,y),独立性则是检测等式f(x,y)=f(x)f(y)是否成立.
