eviews+arch检验
答：此外，VECH系数矩阵提供了丰富的参数化选项，包括系数检验、图形、表格功能，以及高级诊断工具。EViews还内置了动画支持，对象命令语言，以及与Jupyter、MATLAB/R/Python的集成，方便数据科学家进行深度分析和跨平台协作。在企业级版本中，EViews扩展了数据源链接选项，提供更广泛的市场洞察。系统需求方面，用户...
答：1、EViews免费版采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；2、输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；3、计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；4、进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验...
答：Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。Eviews是完成上述任务...
答：3、画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。4、用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。5、结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。6、模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相，完成上述步骤后即可使用EViews进行平稳性检验。
答：在做ARCH类 模型 ，ARMA(P,Q)类模型时会要求预估残差的滞后 结构 ，这时可以假设原有模型满足经典回归假设，做OLS估计，此即辅助回归，由此得到一个辅助残差 序列 ，对残差进行分析，比如自相关/偏自相关图等，并由此得到对残差建模的一些信息。还有在一些检验中，比如自相关、异方差等相关的检验中，...
答：EViews的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)，EViews支持与云中心连接进行数据的分析操作，具有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测、...
答：EViews是应用较为广泛的经济计量分析软件——Micro TSP的Windows版本，它引入了全新的面向对象概念，通过操作对象实现各种计量分析功能。EViews提供了进行复杂数据分析、回归和预测等的强大工具。在运行Windows操作系统的微机上，我们可以使用EViews快速地进行经济计量模型的设立、估计、检验和应用等。EViews引入...
答：Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。Eviews是完成上述任务...
答：S.D. dependent var 0.013305 S.E. of regression 0.013423 Akaike info criterion -5.819411 Sum squared resid 0.049910 Schwarz criterion -5.729472 Log likelihood 833.3564 Durbin-Watson stat 1.974819 RR是上证综合指数的周收益，用此AR（3）-GARCH（2，1）是用残差来检验超额收益的。
答：（2）ARCH效应的检验有两种方法：Ljung-Box Q检验和arch-LM检验 所谓ARCH效应即残差的异方差性，表现为残差平方项（ut^2）存在自相关，Q检验是直接看自相关系数（p=0存在arch效应），LM检验是看方差方程的系数是否全部为零（p=0存在arch效应）。Eviews中，做完xt的自回归后，在view下的residual test...
网友评论：
狄炕19593869172：
怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 -
17964房袁
：[答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
狄炕19593869172：
用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
17964房袁
： 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
狄炕19593869172：
eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
17964房袁
： ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间.——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
狄炕19593869172：
条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
17964房袁
： 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
狄炕19593869172：
用eviews怎么检测异方差性 -
17964房袁
： X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
狄炕19593869172：
eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
17964房袁
： arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
狄炕19593869172：
eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析 -
17964房袁
：[答案] 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
狄炕19593869172：
用eviews做怀特检验 -
17964房袁
：[答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
狄炕19593869172：
Eviews软件中ARCH Test是LM检验么? -
17964房袁
： ARCH-LM是一种检验方法,在eviews中可以实现
狄炕19593869172：
eviews的ARCH模型的估计结果怎么写 -
17964房袁
： 给你举个例子吧,可以对应来写:分析如下:希望能帮到你.
